комментарии Stanis на форуме

История двух стрэддлов на Si
Позиция открыта ровно месяц назад на тогдашнем ЦС.
И график на сегодня.
Без ребалансировок и корректировок.
Вывод простой — торгуйте стрэддлами, но с хеджем!
Чем волатильнее актив, тем доходнее.
Имхо, это одна из лучших стратегий для любого рынка.
Без относительных рисков и без гаданий, куда пойдет тренд и какой будет IV.
И по затратам на ГО.

Удачи тем, кто  изучает и применяет опционы!






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фандинг на Si, или возврат к классике жанра
Контанго на Si примерно уполовинилось в моменте.
И пришло время пожинать плоды такой неэффективности.
Судя по графику, любители сбора фандинга, вероятно, уже в позиции.
Всем удачи!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда пойдет Газпром - большой секрет...

… но только не для  ценителей XO.

вся его история в одном графике за 5 лет.

 PS — не ИИР

методично покупаем опционы  ( с хеджем!!!) и уверенно смотрим в будущее).





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куплю Газпром по 97,50 на Новый год

Любителям Газпрома на заметку.
Но только из числа опционщиков )))



Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF & RGBI как индикаторы текущего тренда
Всегда полезно взглянуть на 2 главных индекса, чтобы точно оценить направление тренда на фондовом и долговом рынках.
А не читать противоречивые  догадки и предположения аналитиков. 
График отображает реальность.
И в этом его ценность.

PS- ставки на отскок принимаются ).



Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF & RGBI как индикаторы текущего тренда
Всегда полезно взглянуть на 2 главных индекса, чтобы точно оценить направление тренда на фондовом и долговом рынках.
А не читать противоречивые  догадки и предположения аналитиков. 
График отображает реальность.
И в этом его ценность.

PS- ставки на отскок принимаются ).



Авто-репост. Читать в блоге >>>

для сделок и мониторинга позиций норм, но анализ и моделирование отсутствует

`ъ, так по опционам есть калькуляторы и трейдинг вью как графики.
вполне достаточно

Stanis, какой софт используете: net, vue или Samurai?

`ъ,

квик )))

Stanis, ну, торгуй
… главное чтоб не на демке

`ъ,

даже забыл, что это такое)
неужели где-то еще осталось?

Stanis, еще один который торгует греками

`ъ,

торгуем не горюем )

ВТБ в стрэнгле на декабрь
Пока аналитики настойчиво рекомендуют что-то покупать, это же самое можно с успехом продавать.
Если применять шорты в опционах, в частности, в проданном стрэнгле.

Картина следующая.
ВТБ — спот 70-75 руб.
А премии по 100 и 50 руб. при IV в 45-50% и дельте 0.08 на краевых страйках.
В результате имеем 60-65% годовых при минимальном риске в  моменте.

Если будет сильное движение в любую сторону, можно перекрыться покупкой стрэддла на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах на октябрь.
Но это запасной вариант.
Или покупкой фьючерсов.
Но зачем тратить лишние деньги?
Простая арифметика и матожидание на нашей стороне.
Тэта нам союзник и широчайший коридор вверх/вниз ( +40...-90%)  в плюс.


На рынке нет халявы, но всегда есть возможности.
Кому все понятно, присоединяйтесь.


Стрэнгл ВТБ на декабрь: -С10500/-Р5500


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще раз про ФАНДИНГ

На днях на смартлабе прошли горячие дискуссии по фандингу.

Мнения и  рекомендации разделились.


Вот версия от биржи ( изложена в телеграм)

Арбитраж «вечный + квартальный» Синтетический спрэд между вечным и ближайшим квартальным контрактом на ту же валюту.
Позволяет зарабатывать на разнице между базисом квартальника и фандингом вечника.
Если, по оценке участника,базис квартального контракта превышает ожидаемый фандинг— long квартальный + short вечный; если наоборот — long вечный + short квартальный.


 
Верно ли это?

 
Если, например, фандинг 9000, а контанго 10000.


То есть нужно КУПИТЬ квартальный и ПРОДАТЬ вечный по этой версии?


 
А вот мнения уважаемых смартлабовцев.


1.  «nekto, наоборот — продать вечный и купить календарный. Это может быть жизнеспособно, если фандинг стабильно выше контанго, во что я не верю. Чуть ниже stanis выложил табличку от мосбиржи — сравнение фандинг и контанго, разница там небольшая и разносторонняя. Но надо самостоятельно проверить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опционный Арбитраж на Si, или точку встречи изменить нельзя
Среди многих разновидностей арбитража есть и такой — простой и прибыльный.
Доступный на нашем рынке.

Как его правильно обозначить, теоретики могут спорить — внутрибиржевой, межрыночный — БА разные, синтетический или горизонтальный спрэд, кэрри-трейд и т.д.

Суть одна — есть валютный спот, есть срочный рынок,  есть опционы на курс доллара и опционы на фьючерс курса доллар-рубль.
Но в дату экспирации, например, завтра,  расчетная цена в вечерний клиринг ПО и МО станет единой  и позиция закроется автоматически.

Это к вопросу о ликвидности, спрэдах в стаканах и т.д.

Если вы видите разницу цен в 500-1000 пунктов, а она всегда есть из-за того, что БА разные — спот и фьючерс    и волатильность тоже  будет различной, то можно спокойно текущий базис фиксировать как потенциальный доход и закрываться досрочно или в дату экспирации.

О преимуществах стратегии  судить вам.

Но мне всегда нравилась монотонная положительная маржа ).


Все изложенное выше видно на графике.

Опционы на Si, страйк  колл 80000 — премиальный и маржируемый на 18.09.25

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валютные ВЕЧНЫЕ фьючерсы как хит сезона





«Август для рубля прошёл относительно спокойно, но с началом осени динамика усилилась: за начало сентября CNY, CNYRUBF +4,5%; Si, USDRUBF, Eu, EURRUBF +5%

Открытый интерес 09.09.25 по валютным фьючерсам на Московской бирже превысил рекордные 2,3 трлн руб., что составило более половины общего ОИ на срочном рынке.
По ключевым инструментам зафиксированы максимумы: Si — свыше 1,1 трлн руб., CNY — почти 600 млрд руб. Объёмы открытых позиций в вечных фьючерсах на валюту составил по CNYRUBF  — 154 млрд руб., USDRUBF  — 111 млрд руб.

🔆 Подходы к работе с валютными фьючерсами:
🔸 Направленная позиция

Покупка фьючерса на валюту (например, CNY) при ожидании ослабления рубля. Плюс — простота. Минус — рыночный риск: при укреплении рубля позиция несёт убытки

🔸 Рыночно-нейтральная «спот + фьючерс»

Для валют, торгуемых на валютном рынке Мосбиржи: покупка базового актива на споте и одновременная продажа фьючерса. Так фиксируется базис (разница между фьючерсной и спотовой ценой), и результат при удержании до исполнения становится предсказуемым. Стратегия возможно только при контанго (фьючерс > спот)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗОЛОТО - биржевой рай для инвесторов и спекулянтов
Инвесторы любят золото в слитках, монетах, ювелирке или антиквариате.
Как некий эталон надежности и сохранения наличных средств.
Но всегда есть затраты на хранение, оценку и спрэд продажи/скупки, а также риски утери этих ценногстей.

От всего этого избавлены биржевые трейдеры, искушенные во фьючерсах и опционах.
С запуском ВЕЧНОГО золота в рублях появились новые возможности сочетать пассивные инвестиции с хеджингом или спекуляциями.

А убежденные спекулянты видят возможности извлечения прибыли из разницы рублевой и валютной цены, котировок календарных фьючерсов и маржируемых/премиальных опционов. 

Ведь базовый актив  у нас представлен в виде  БА на спот и на фьючерсы, в рублевых и долларовых ценах.
Значит, всегода есть фандинг, контанго или бэквардация.

А для любителей спрэдов вообще раздолье — доступны  стратегии на схождение/расхождение,  есть даже   отдельные  спрэды  между  фьючерсами  в валюте и рублях.

На сегодня это один из наиболее популярных контрактов  на FORTS по версии биржи в номинации товарных фьючерсов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фандинг на Евро и Доллар - счет 0:0
За последнюю неделю по вечным валютным фьючерсам наблюдается довольно редкое явление — околонулевой фандинг.
Какие будут версии, в чем причины и какова ожидается дальнейшая динамика такого феномена?
Ползучая девальвация рубля продолжается.
Поэтому для покупателей это очень благоприятный момент.
А для любителей спрэдинга контанго на 2-й и 3-й квартальники остается.

Примечательно, что по другим ВФ фандинг ведет себя как обычно.
То есть держится в уверенном плюсе.
Поэтому собирателям фандинга есть чем пополнить вармаржу.

Короче, внимательно наблюдаем за ситуацией по ВФ, кто ими торгует, и выбираем правильное направление.
А в случае необходимости антифандинга подключаем краткосрочные опционы.
Сегодня на срочном рынке ВФ стали уже привычными и востребованными.
Поэтому наверняка в обозримом будущем их семейство будет расширяться.


Валютная ВЕЧНАЯ «троица» — Доллар, Евро и Юань — в моменте  на  красивом графике )))





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фандинг на Евро и Доллар - счет 0:0
За последнюю неделю по вечным валютным фьючерсам наблюдается довольно редкое явление — околонулевой фандинг.
Какие будут версии, в чем причины и какова ожидается дальнейшая динамика такого феномена?
Ползучая девальвация рубля продолжается.
Поэтому для покупателей это очень благоприятный момент.
А для любителей спрэдинга контанго на 2-й и 3-й квартальники остается.

Примечательно, что по другим ВФ фандинг ведет себя как обычно.
То есть держится в уверенном плюсе.
Поэтому собирателям фандинга есть чем пополнить вармаржу.

Короче, внимательно наблюдаем за ситуацией по ВФ, кто ими торгует, и выбираем правильное направление.
А в случае необходимости антифандинга подключаем краткосрочные опционы.
Сегодня на срочном рынке ВФ стали уже привычными и востребованными.
Поэтому наверняка в обозримом будущем их семейство будет расширяться.


Валютная ВЕЧНАЯ «троица» — Доллар, Евро и Юань — в моменте  на  красивом графике )))





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алиса про Смартлаб

Случайно нажал не на ту ссылку, и вот что выдала некая Алиса )
Непорядок, надо Тимофею подкорректировать общественное мнение в интернете.
Или кое-что подправить...


Без цензуры и купюр

«Какие отзывы о 'Смартлабе' оставляют пользователи?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Содержимое ответа
В отзывах о приложении «Смартлаб» в RuStore пользователи высказывают разные мнения.
rustore.ru
Некоторые пользователи отмечают, что приложение нормальное, но есть и жалобы на его работу, например, на плохую загрузку и проблемы с отображением картинок в постах.
rustore.ru
Один из пользователей, Людмила, оставила такой отзыв: «Почитав комментарии, как будто в отхожее место окунаешься. Не того ожидаешь от ресурса про инвестиции. Какое-то сборище душевнобольных людей, самоутверждающихся за счёт простых посетителей».
rustore.ru
Ещё один пользователь, Николай, написал: «Неплохой ресурс с отвратительной модерацией. Как новостной портал норм, но как ресурс для общения ужасен. В комментариях куча троллей, хамство, пока не пожалуешься, хама не накажут».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФАНДИНГ, золото и настроение рынка
В последние дни на евро и долларе он нулевой или отрицательный.
А по золоту рекордный плюсовой.

Вывод простой — интерес покупателей в моменте акцентирован на ЗОЛОТЕ.





ЗОЛОТО рублевое в ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах — ОИ медленно, но уверенно растет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евро и Доллар - в чем цимес для брокера и клиента?
«Цифра брокер» разрешил клиентам зачислять и снимать деньги с брокерского счета в евро, но при условии, что это будет сделано через Цифра банк. Ранее аналогичная мера была принята в отношении доллара США

«Цифра брокер» с 26 августа разрешил клиентам пополнять брокерские счета и выводить с них средства в евро, следует из сообщения инвесткомпании (есть у «РБК Инвестиций»).
Операции как в одну, так и в другую сторону могут быть проведены только через Цифра банк. Вывод и пополнение счета в евро для клиентов будет осуществляется без комиссии.

«Теперь клиенты «Цифра брокер» могут пополнять счет и выводить средства в евро и в долларах США на свой брокерский счет  со счета в «Цифра банк», — сказано в сообщении.

Осенью 2024 года «Цифра брокер» возобновил для своих клиентов операции пополнения и снятия средств с брокерских счетов в долларах США.
При этом должно быть соблюдено такое же условие — банковский счет должен быть открыть в одноименном банке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>