Сборник статей про индексный арбитраж. Введение и Оглавление. Торговля от индекса #1

Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.

У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует индекс по автоформуле. В первом квартале 2024 года мы провели его глубокую модернизацию. Настала пора поговорить о нём.

В этой серии будем обсуждать:

1. Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?

2. Как можно собирать индекс?

3. Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.

4. Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.

5. Как это делается в OsEngine?

6. Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine.

7. Зачем интегрировать с источником Индекс источник Скринеры. И как правильно это делать.

1. Индекс в контексте алготрейдинга.

Индекс это — некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.

Или, отдаляясь от математики в сторону трейдинга:

Индекс это — показатель динамики нескольких (или многих) активов, который можно применить для принятия торгового решения.

Или, приближаясь к программированию:

Индекс это – слитые(merge) по некой формуле данные по торгам (массивы Close или OHLC) многих инструментов вместе.

2. Зачем нужен индекс?

Индекс показывает нам, трейдерам, куда направляется рынок в какой-либо его части.

Классификаций индексов много, выделяют:

Отраслевые индексы.

Отражают динамику движения цен в рамках какой-то сферы экономики. Прим: Газодобывающая промышленность, тогда составляем индекс из компаний, которые участвуют в добыче газа. Или Фин-сектор, тогда составляем индекс из банков, торгующихся на бирже. Или сервисы, предоставляющие блок-чейн услуги в Крипте, тогда составляем индекс из ETHUSDT, ADAUSDT и т.д.

Географические индексы.

Отражают динамику движения бирж в каком-то регионе планеты. Пример: Brics / G7. Россия / Америка / Европа / Азия. И т.д.

По методике расчёта.

Об этом будем говорить в главе три. В основном это связано с различным типом взвешивания бумаг в формуле индекса.

В целом

Глядя на один из этих индексов, мы можем понять, как в данный момент настроены трейдеры по сектору, региону и т.д. и принимать на основе этих данных торговые решения.

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. В данной серии статей будем говорить про следующие:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный арбитраж в тренд.

3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.

4. Индексный арбитраж классический.

3. Взвешивание бумаг в индексе.

Равно взвешенный индекс (Equal weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется как равный другим.

Взвешенный по объёму (Volume weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём выявления торгов по каждой бумаге за определённый период и определения её доли в сумме объёмов всех цен из индекса. Выявленная доля и будет являться весом данной бумаги в индексе.

Взвешенный по цене (Price weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её цены на сумму всех цен из индекса.

Взвешенные по рыночной капитализации (Float weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её рыночной капитализации на общую рыночную капитализацию всех бумаг в индексе. Эта информация справочная, в расчётах внутри серии статей использована не будет.

4. Оглавление серии.

Вот про это всё, будет данная серия статей, которые будут выложены в этом блоге в течении нескольких недель.

1) Мы здесь...

2) Возможные алгоритмы роботов торгующих от индекса: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997939.php

3) Вводные. Волатильность: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/998002.php

4) Вводные. Корреляция: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/998118.php

5) Вводные. Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/998587.php

6) Вводные. Выбор бумаг в индекс и объёмы: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/999041.php

7) Индекс по своей формуле в OsENgine: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/999449.php

8) Авто-индекс: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/999886.php

9) Выравнивание наборов данных: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1000340.php

10) Наборы данных для межбиржевых арбитражей и их тестов: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1000469.php

11) BotTabIndex. Знакомство. smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1001469.php

12) Бесплатный робот 1. ArbitrageSimple: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1002336.php

13) Бесплатный робот 2. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1004389.php

14) Бесплатный робот 3. Пример одноногого индексного арбитража в тренд: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1004770.php
Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

15) Бесплатный робот 4. Парный межбиржевой арбитраж с оглядкой на индекс. smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1005124.php

16) Бесплатный робот 5. Робот для классического индексного арбитража. smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1005868.php

17) Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1008709.php

18) Равновзвешенные индексы. Equal Weighted Index: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1009108.php

19) Взвешивание индекса по объёму. Volume Weighted Index: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1009560.php

20) Взвешивание индекса в пару по минимальным остаткам от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1009982.php

21) Автоподбор бумаг для собственного индекса. Исторические объёмы и волатильность: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1010124.php

22) Учёт лотности в Индекс-билдере во время тестирования на MOEX: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1038292.php

Удачных алгоритмов!