Что лучше, опционы или фьючерс?

Привет смарт-лаб. Фьючерсы торговал 2 года, уже 2 года торгую форекс. Люблю эту работу, однако в последнее время всё чаще слыжу информацию о том что опционы — это панацея от всех болезней, что можно без особых заморочек спокойно жить и сильно не напрягаясь зарабатывать 1000% в год. Мне хотя бы 100% в год, лиж бы можно было не сидеть сутками у монитора, хотя система моя позиционная. Так вот.
Подскажите, пожалуйста, какие преимущества у опционов перед фьючерсами и форексом? Какую литературу можно ХОРОШУЮ почитать чтобы я точно въехал что такое греки и нужно ли мне с этим заморачиваться, если я хочу заниматься чисто продажей опционов.

опционы

Salov Nikolay

Краснодар

118

с 10 декабря 2011

15 Комментариев

Байкал
04 января 2013, 13:19
smart-lab.ru/profile/option-systems/ почитай его про опционы много писал
0
wot
04 января 2013, 13:20
никогда не продавай опционы, а то будешь как Каленкович, те не никаких 1000% в год :)
+1
- Студент
  04 января 2013, 15:12
  dude, продажа опционов — это последняя стадия, когда знаешь где экспирация закончиться ))) да риски при продаже потолковые, а заработок ограничен
  0
Александр Шадрин
04 января 2013, 13:20
если на фьючерсе зарабатываешь, то опционы не нужны,
не напрягаясь зарабатывать 1000% в год нельзя, да и напрягаясь не получится…

книги Чекулаев, МакМиллан.
+4
Vlаdimi®
04 января 2013, 13:21
Саймон Вайн
«Опционы. Полный курс для профессионалов»
если осилишь — то не зря)))
но…
… это же рынок — сам рассуди: опционы — вторая производная))) может ли быть на рынке панацея? а грааль?)))
0
Ra_Ivanych
04 января 2013, 13:41
если хотите заниматься чисто продажей опцев, никакую ширпотреб-литературу можете не читать вообще (разве что базовые теоретические понятия прогуглить, вполне хватит).
для этого достаточно 2 вещи:
1)риск-менеджмент. чтобы знать, в какую позу вас поставит рынок, когда проданные опционы начнут входить в деньги,
2)способы спасения в таких случаях, когда волатильность начинает скакать против ваших ожиданий. включает в себя систему роллирований, перекидок, закрытий фьючерсом, спредовых и календарных модификаций и прочее и прочее. на каждом инструменте имеется своя специфика, и систему придётся оттачивать на практике (на нашем рынке в том числе из-за недостаточной ликвидности по многим возможностям)
+7
- xTestero
  05 января 2013, 14:00
  Ra_Ivanych, можно попросить пример, как и когда целесообразно применять календарные модификации? Спасибо
  0
- RC
  07 января 2013, 22:24
  Ra_Ivanych, вот тоже… вопрос, как использовать календарные модификации?
  то я при продаже использую только текущие ежемесячные опционы…
  0
Сергей Иконников
04 января 2013, 14:36
Привет. Покупкой голых опционов на несколько страйков без денег можно хорошо отрабатывать движения БА, которые происходят в течение 1-2 дней. Так можно зарабатывать довольно стабильно. Конечно, без ММ и РМ тут тоже не обойтись.
При такой торговле твой главный противник — дельта, которая с бОльшим энтузиазмом будет расти при движении БА в сторону купленного страйка (это нам и нужно) чем будет уменьшаться при движении БА в противоположную сторону.
Вега, по крайней мере сейчас, на минимумах. Сильно ниже она вряд ли станет и это хорошо.
Тетта, которая для ОТМ опционов составляет львиную долю стоимости, за 1-2 дня особых неприятностей не принесет.
0
Сергей Гаврилов
04 января 2013, 17:59
Опционы на фьючерсы
0
Мурен(а)
05 января 2013, 14:17
smart-lab.ru/blog/85576.php
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
0
Denis-ka
05 января 2013, 14:59
А может не стоит делить не делимое? )
0
Траливали
05 января 2013, 16:16
Может я не права, но кажется преимущество опционов в том, что в случае замаячившего неизбежного убытка можно соорудить такие конструкции — например, календарный спред — что позволит если не в безубыток вывести всю опционную конструкцию, то хотя бы очень и очень сократить убыток, минимизировать, сделать его ничтожным.
+3
- Гусев Михаил(debtUM)
  06 января 2013, 16:15
  Траливали, это точно.
  0

Читайте на SMART-LAB:

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

16:27

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...