Что общего у жены и алготрейдинга?
📍Разместил я тут пост про алго. Мол, алготрейдинг, аномальные статистические отклонения, возврат к среднему.
Комменты получились в основном задротские, от таких же гиков. Побольше бы таких! 💘
Один участник дискуссии, однако, заметил под постом:
«В основе успешной торговой стратегии на периоде 10+ лет лежит инсайд или способность влиять на цены.
Остальное – глупости для бедных. Могу доказать математически!»
Его заявление мне искренне понравилось.
Я уверен: собеседник не соврал, что своим математическим инструментарием сможет доказать отсутствие закономерностей в любом случайном распределении.
Однако, будучи математиком, он мог забыть (или не знать):
«Монета памяти не имеет. Участники рынка – имеют!»
(⤴️ верно в отношении ЛЮБЫХ рынков, спекулятивных чуть менее, чем на 100%).
Иначе нас ждало бы противопоставление a-la:
«Монетка упала 3 раза подряд орлом, повысит ли это вероятность решки в 4й раз?» и «Я обидел жену 3 раза подряд, на 4й раз она простит меня так же, как в 1й?».
Распределения, основанные на живых поведенческих паттернах, отличаются от истинных случайных блужданий.
P.S. Любите своих принцесс 🤍
P.S. — рынок настолько математически точен, что покажи любому математику или физику, охереет!
Роет большинство не там. Или ленятся читать труды 100 летней давности, где всё это описывалось с точки зрения математики.
Хотя какие сейчас математики? Если кандидаты физико-математических наук, которые получали образование в моё время, не могут понять как Ганн рассчитывал угол 1х1 на графике… То что уж говорить про современное поколение!
P.S.S. — вышки нету, технарь самоучка.
Matrica, я не то что не там рою — я вообще не рою, в представлении большинства мат.трейдеров)
Хде про баб — спросил сейчас жену, что она знает про трейдинг, сказала: «Я люблю RSI». Ну и что из этого извлекать))
Задача понять, работает ли алготрейдинг — это задача того же плана, что и определить будет ли стратегия работать в будущем. Если ты не можешь понять (вернее, оценить) будет ли стратегия работать, будет ли набор параметров работать, то как ты сможешь оценить работает ли алго трейдинг, оценить, случайны ли результаты человека или нет. Это абсолютно одинаковый класс задач: отделить случайности от закономерностей.
Если ты не можешь делать это в одном случае, почему должен мочь делать в другом. Вернее, тут даже «двойной удар»: ты в принципе не можешь понять, понять по этой причине, работает ли алготрейдинг, случайны ли результаты трейдеров и т.д., так ещё и до этого ты пробовал со стратегиями сам и оно «не работало».
Ни про кого конкретно, все совпадения случайны)).
Replikant_mih, Прикольно)
Я прочитал и задался ответить на «определить будет ли стратегия работать в будущем.»
И вот я… Правда, не знаю! У меня могут быть свои способы отработки истории, своих стратегий и портфелей, опыт в овердохрена лет; при этом «будет ли стратегия работать в будущем», я не знаю и будет плохо, если я когда-нибудь попытаюсь это гарантировать.
Стоит ли из-за этого не действовать? Как по мне, действие лучше бездействия.
Replikant_mih, Всё оценивается мерилом практики, не так ли?)
(сам не уверен: по мне, интереснее всего «поженить» теорию и практику для более интересных, устойчивых результатов).
Прикольно :)
Как раз на днях домучил книжку Нассима Талеба «Черный Лебедь». Никому не советую. Но мысль там верная: никакие умные слова, типа «инсайд», «мат аппарат» итд не дают тебе возможности предсказывать на 10 лет вперед. Предсказание на 10 лет — это фуфел, просто без вариантов, предсказатель — цыган, наёбщик, никто другой. Точка.
Даже на полгода вперед — и то с ОГРОМНЫМИ оговорками. На уровне Интернета тоже можно считать фуфлом. А на периоде до полугода просто предсказывай (хоть погоду, хоть курсы, хоть что), что будет то же, что сейчас. В 6 случаях из 10 будешь прав.
Karkoon, верно. Как по мне, любые предсказания (не снабжёные точным аппаратом мани- и риск-менеджмента) — это профанации и почти скам.
А по Таллебу — у него есть книжка «Антихрупкость», оттуда я вынес, что:
• Я могу быть хрупким
и становиться слабее от сопровождающих трейдинг потерь.
• Я могу быть неуязвимым
и вообще не реагировать на потрясения, убытки.
• Я могу быть антихрупким
и быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. «Нас ебут, а мы крепчаем».
Нассим Талеб – изобретатель понятия «антихрупкости», инфоцыганин, как Кийосаки.
Мне понравилась идея его триады «хрупкость — неуязвимость — антихрупкость».
EdKhan, чем ты можешь быть — не мое дело. Если ты про это (чем ты можешь быть а чем не можешь) читаешь у Талеба — опять не мое дело. Читай на здоровье.
Да, Талеб — болтун и графоман. Но успешный, типа Кийосаки, согласен.
Понятие антихрупкости — простое и бесполезное. Допустим, в книгах Терри Пратчетта (целого сэра за литературные достижения) есть понятие «антизвука». Тишина — не противоположность звука, а всего лишь его отсутствие, ноль. И понятие «темного света». Темнота — не противоположность света, а всего лишь его отсутствие. И что? Такой херни можно наплести сколько угодно, чем Талеб и занимался.
«Антихрупкость» я не осилил. Когда он начал нести бредятину, что «живые объекты, типа костей, антихрупки, а неживые, типа тарелок — хрупки, и это отличает живое от неживого» у меня терпенье лопнуло. Но «Черного Лебедя» отслушал почти до конца. БОльшую часть я знал и до этого (систематические ошибки мышления), а остальное перетерпел. Он НИ Х*Я не знает ни про матстатистику, ни про численные методы. Он где-то подхватил термин «гауссовское распределение» и принялся им размахивать, как обезьяна дилдой. Это распределение не играет никакой особенной роли в прикладной математике. Может, американские финансисты че-то там на нем основывают, но я даже не из ВУЗа а со школы помню, что гауссиана обычно встречается в природе. Капли дождя, вытертость паркета, количество лысых возле вокзала — это гауссиана. Но на этом и всё. Ни один дебил, кроме Талеба, не будет пытаться подгонять что-то другое (курс доллара, демографию) под гауссиану. Он ебанутый
Karkoon, Спасибо! Талеб пустой сам по себе, как инфоцыгане, да, в этом сходимся; некоторые из них способны инспирировать на маленькие, необязательные открытия.
А я просто захотел почитать иные посты и тексты вашего авторства.
Намекните, где вас можно прочитать)
EdKhan, хм. Неожиданно и приятно.
Здесь — единственное место, где я высказываюсь. Но у меня есть свой блог. Не ВК-шка и не ЖЖшка, а свой сайт, сделанный мне, под меня по моему дизайну. Но в связи с личными обстоятельствами я его забросил. Дело такое, что в марте этого года от меня ушла жена, после 23-х лет брака, я слетел с катушек, пролечился в психбольнице, «выжил, выздоровел, встал» и теперь тихо чередую бухло со спортзалом. Но если хоть одному человеку интересны мои мысли, то может надо его восстановить.
Давай так. Если, действительно, интересна моя болтовня, то толкнись, пож-ста, в личку. Там отвечу. Но в любом случае, спасибо уже за вопрос :)
Karkoon, хотя его «Чёрного Лебедя» я до сих пор не могу нормально преобразовать в какое-то рабочее торговое правило.
Он как пункт про «Форс-Мажор» в гражданском договоре)
EdKhan, у Талеба и нет правила. Хотя он себя 100 раз называет «практиком» и «эмпириком», но он просто 3.14здобол, болтун. Хотя и эрудированный. Я для себя решил
1) Не все хранить в «цифре». Акции, депозиты, «биржевое золото» — это «цифра». Купюры под матрасом, бетонометры, золотые монетки — это не цифра. Часть держу там. Проще говоря, это диверсификация.
2) В добавок к обычной стратегии торговли выставлять заявки «по планке». Продать по верхней планке или купить по нижней. Пока что, ни одна не сработала, но на то это и «черный лебедь». Может, никогда не прилетит, но мне не трудно :)