Второй раз на те же грабли - Тиньков

Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.

Один раз я уже наступил в этого брокера.

Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.

Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.

Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.

Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):

Расшифровка:

• инструмент (Сбер)
• свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
• свеча от Финама, дата-время, OHLC

Видно, что то цена открытия свечи, то цена её закрытия не соответствует рынку.
Кто хочет проверить — можете поупражняться.

Кажется, что это немного и не существенно, по факту — это кот в мешке.
Тренируя свои алгоритмы на правильных ценовых данных, а потом, напустив их на котировки от Тинькова, получаешь неожиданный и непредсказуемый результат.

В голову даже закрадываются крамольные мысли — а что, если они подрисовывают свечи, для улучшения своих показателей? Это бредовая, конечно, фантазия, там масса инвесторов-спекулянтов-частников, думаю, что такое бы вскрылось. Но, чтобы это реально проверить — нужно торговать очень большими объёмами, и я про число и интенсивность сделок, а не про размер позиций. И, конечно, про торговлю «по рынку».

Потому что если за этим стоят всего лишь криворукие разработчики, которые не могут элементарно определить границы минутного таймфрейма, и сделки, в него входящие, то это фиаско, которое не снилось даже самому Тинькову. Таким надо поотрывать руки, чтобы больше такого кода не писали, но, очень может быть, что и головы. Почему? Ну не видел я такого позора ни у одного брокера больше, ни у ВТБ, ни у Алора, ни у Финама.

К чему, в итоге, это приводит?

А вот, к чему.
Обратите внимание на строки на скриншоте ниже.
Видно, что когда исторические данные совпадают, алгоритм открывает и закрывает позиции по ценовым данным от двух брокеров синхронно. Что логично. 21 строка = 22, 23=24, 25=26, а потом, на 27/28 — некорректные цены в свече. И мы получаем чёрного лебедя, и так несколько раз за торговую сессию. Тут пример не очень показателен, как кажется. Но не нужно думать, что разница из-за неправильных входов и выходов всегда в пользу трейдера. И, что важнее, торговая система становится непредсказуемой.



Выводы: если вы — алготрейдер, то не торгуйте с Тиньковым.
Если вы не алготрейдер — то тоже не торгуйте с Тиньковым.
Неизвестно, где у них там ещё какие мины в продуктивном коде их систем заложены.
Может, и в из банке обслуживаться тоже не нужно.
Если они свечку посчитать не могут правильно, что же об остальном…