21 сентября 2023, 20:27
Второй раз на те же грабли - Тиньков
Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.
Один раз я уже наступил в этого брокера.
Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.
Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.
Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.
Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):
Расшифровка:
Кто хочет проверить — можете поупражняться.
Кажется, что это немного и не существенно, по факту — это кот в мешке.
Тренируя свои алгоритмы на правильных ценовых данных, а потом, напустив их на котировки от Тинькова, получаешь неожиданный и непредсказуемый результат.
В голову даже закрадываются крамольные мысли — а что, если они подрисовывают свечи, для улучшения своих показателей? Это бредовая, конечно, фантазия, там масса инвесторов-спекулянтов-частников, думаю, что такое бы вскрылось. Но, чтобы это реально проверить — нужно торговать очень большими объёмами, и я про число и интенсивность сделок, а не про размер позиций. И, конечно, про торговлю «по рынку».
Потому что если за этим стоят всего лишь криворукие разработчики, которые не могут элементарно определить границы минутного таймфрейма, и сделки, в него входящие, то это фиаско, которое не снилось даже самому Тинькову. Таким надо поотрывать руки, чтобы больше такого кода не писали, но, очень может быть, что и головы. Почему? Ну не видел я такого позора ни у одного брокера больше, ни у ВТБ, ни у Алора, ни у Финама.
К чему, в итоге, это приводит?
А вот, к чему.
Обратите внимание на строки на скриншоте ниже.
Видно, что когда исторические данные совпадают, алгоритм открывает и закрывает позиции по ценовым данным от двух брокеров синхронно. Что логично. 21 строка = 22, 23=24, 25=26, а потом, на 27/28 — некорректные цены в свече. И мы получаем чёрного лебедя, и так несколько раз за торговую сессию. Тут пример не очень показателен, как кажется. Но не нужно думать, что разница из-за неправильных входов и выходов всегда в пользу трейдера. И, что важнее, торговая система становится непредсказуемой.
Выводы: если вы — алготрейдер, то не торгуйте с Тиньковым.
Если вы не алготрейдер — то тоже не торгуйте с Тиньковым.
Неизвестно, где у них там ещё какие мины в продуктивном коде их систем заложены.
Может, и в из банке обслуживаться тоже не нужно.
Если они свечку посчитать не могут правильно, что же об остальном…
Один раз я уже наступил в этого брокера.
Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.
Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.
Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.
Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):
Расшифровка:
- инструмент (Сбер)
- свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
- свеча от Финама, дата-время, OHLC
Кто хочет проверить — можете поупражняться.
Кажется, что это немного и не существенно, по факту — это кот в мешке.
Тренируя свои алгоритмы на правильных ценовых данных, а потом, напустив их на котировки от Тинькова, получаешь неожиданный и непредсказуемый результат.
В голову даже закрадываются крамольные мысли — а что, если они подрисовывают свечи, для улучшения своих показателей? Это бредовая, конечно, фантазия, там масса инвесторов-спекулянтов-частников, думаю, что такое бы вскрылось. Но, чтобы это реально проверить — нужно торговать очень большими объёмами, и я про число и интенсивность сделок, а не про размер позиций. И, конечно, про торговлю «по рынку».
Потому что если за этим стоят всего лишь криворукие разработчики, которые не могут элементарно определить границы минутного таймфрейма, и сделки, в него входящие, то это фиаско, которое не снилось даже самому Тинькову. Таким надо поотрывать руки, чтобы больше такого кода не писали, но, очень может быть, что и головы. Почему? Ну не видел я такого позора ни у одного брокера больше, ни у ВТБ, ни у Алора, ни у Финама.
К чему, в итоге, это приводит?
А вот, к чему.
Обратите внимание на строки на скриншоте ниже.
Видно, что когда исторические данные совпадают, алгоритм открывает и закрывает позиции по ценовым данным от двух брокеров синхронно. Что логично. 21 строка = 22, 23=24, 25=26, а потом, на 27/28 — некорректные цены в свече. И мы получаем чёрного лебедя, и так несколько раз за торговую сессию. Тут пример не очень показателен, как кажется. Но не нужно думать, что разница из-за неправильных входов и выходов всегда в пользу трейдера. И, что важнее, торговая система становится непредсказуемой.
Выводы: если вы — алготрейдер, то не торгуйте с Тиньковым.
Если вы не алготрейдер — то тоже не торгуйте с Тиньковым.
Неизвестно, где у них там ещё какие мины в продуктивном коде их систем заложены.
Может, и в из банке обслуживаться тоже не нужно.
Если они свечку посчитать не могут правильно, что же об остальном…
Аэрофлот успешно завершил высокий летний сезон – результаты за 3 квартал и 9 месяцев по МСФО Группа «Аэрофлот» публикует финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев по МСФО. 🛫✈️ Успешно завершили в...
Аэрофлот успешно завершил высокий летний сезон – результаты за 3 квартал и 9 месяцев по МСФО Группа «Аэрофлот» публикует финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев по МСФО. 🛫✈️ Успешно завершили в...
fafner, ваше моему не противоречит. Да и весь рынок отскакивает
Вроде в избушки отчёт сбросили. Сейчас начнёт колбасить.
BTC пока не подходит для золотовалютных резервов России — Аксаков За биткоином стоят частные лица, причем до сих пор не ясно, по какой процедуре он эмитируется. Курс биткоина как частной валюты очень ...
12:55
Nordstream,
Вот и не будет больше ракет :)))
Рост еще +25
Metzger, крупного найти трудно — хомяки по определению мелочь, а больше таких трусливых еще поискать!
Банк России внес Токеник в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА «Токеник» стал вторым оператором, внесенным в реестр ОИС в 2024 году. В марте в него вошла платформа Т-Банка (ранее Тинькофф ба...
До конца года рубль стабилизируется из-за роста продаж валюты ЦБ на уровнях около $105 и ¥14,5, однако к концу 25 г. нацвалюта может ослабнуть до $115 и ¥15,9 - SberCIB Аналитики SberCIB про рубль:
...
До конца года рубль стабилизируется из-за роста продаж валюты ЦБ на уровнях около $105 и ¥14,5, однако к концу 25 г. нацвалюта может ослабнуть до $115 и ¥15,9 - SberCIB Аналитики SberCIB про рубль:
...
Люди забывают, что банк это не про удобство, а про надёжность и сохранность (пусть даже с налетом консерватизма), а также возможность прийти и разобраться с проблемой в офисе.
В данном случае лучше поменять брокера. По крайней мере, с точки зрения ценовых данных.
А менять брокера на ИИС — дело заморочное.
Было дело, работал в компании, где были свои коннекторы к бирже и даже свой сервер в коллокации. Дорого, и для моих систем особого плюса скорость получения данных и исполнения не приносила.
Тогда я сделал вывод, что все скоростные доступы — это для ХФТ-подобных систем. А иначе овчинка выделки не стоит.
Понятно, что приятно было бы использовать что-то более высокого уровня, чем квик. Но ничего подходящего пока у нас нет.
bascomo, добра вам желают. Vendor lock — неприятная штука, дополнительный риск. Ну и предубеждения пользы не приносят.
Против тинька предубеждений кстати куда больше. В определенных кругах он вообще имеет статус «брокер для домохозяек». Кривой софт, хуцпа-тарифы, концентрация на клиентах, которые биржу как казино используют.
Сейчас пошел дальше и из загрузчика котировок сделал другую программу — архив котировок. Скачиваю за последние 10 лет минутки с Финама (весь ликвидный Фортс, Фондовую 1-2й эшелон, Валютную сессию) в стандартном финамовском текстовом формате, а потом из этих файлов конвертирую в любой таймфрейм любые периоды.
У них свой стакан идет в приоритете. Грубо говоря они не выводят на биржу сделку если торгуют их клиенты. В этом нет смысла.
Здравствуйте.
Проверим информацию по вашему вопросу и вернемся с ответом.
Особенность наших графиков в том, что мы строим их по Last price и Close price.
Санкт-Петербургская и Московская биржи, например, строят графики по индикативным котировкам — ценам в стакане, по которым трейдер готов купить или продать актив.
Мы не обновляем графики, если на бирже нет фактических сделок и показатель Last Price не обновляется. Из-за этого наши графики могут отличаться от графиков бирж.
Не можем прокомментировать, как именно работают системы других брокеров.
Если у вас есть сомнения, что мы строим наши графики неверно, то напишите, пожалуйста, нам в чат. Все детально проверим.
Ценам в стакане!!! А не в ленте сделок.
По которым трейдер готов купить или продать, а не купил или продал!
все строят графики по last price.
прошу пардона :)
SergeyJu, потому что они не нарушают закон. И остальные брокеры захотят внедрить подобное — это лишь вопрос времени. Все это было уже на америке, когда с основных бирж ликвидность сначала растеклась по множеству даркпулов, а сейчас легально продается роутинг заявок клиентов. Робингуд именно на этом зарабатывает — поэтому и комиссий для клиентов нет в отчетах, потому что гораздо более высокие комиссии сидят в ценах сделок. Грабят бедных, отдают богатым )
В конкуренции вроде бы есть плюс — именно кухонный Т1 от Ти заставил Мосбиржу очень быстро внедрить Т1 вместо Т2. Но на перспективу развитие даркпулов ухудшает состояние биржевого рынка и значительно увиличивает риски для участников рынка. Идеальным вариантом было бы три биржи с частичным или полным перекрытием ассортимента по нашему рынку, с единым стандартизированным биржевым апи и с запретом даркпулов.
То, что отказались от т+2 в пользу т+1 это хорошо, но мало.
Если бы была реальная конкуренция, они бы ни за что поставку против платежа не стали гнобить.
Американская херь, когда брокеры внутри клирингуют клиентов, перепродают поток заявок, и вообще организуют за Ваши деньги кучу неприятностей, говорит не о том, что ТАМ мало конкуренции, а о том, что там регулятор на поводке Уолл-стрит. Впрочем, это не новость.