Какие есть способы защиты от форс-мажора в алго?

А самое главное как их реализовать?

Не секрет, что периодически происходит обнуление счетов инвесторов, не часто, но периодически. Например Великая депрессия, Великий 2008 год.

Это и понятно, биржа — это вам не благотворительность и не работодатель, для большинства, я имею в виду.

Большинство все равно рано или поздно сольет — это как закон физики, если хотите.

Обязательно что нибудь произойдет такое, что обнулит счета большинства инвесторов.

По другому быть не может!

Понятно, что и алготрейдеры часто попадают под замес. Вопрос к алготрейдерам, как вы с этим боретесь?

Ну и много других мелких форс-мажоров, о которых начинающий алготрейдер даже и не догадывается.

торговые роботы

NZT2020

Новосибирская обл.

1 456

с 10 февраля 2020

35 Комментариев

А. Г.
16 сентября 2023, 09:50
Торгую с октября 1998-го и ни разу не было обнуления счета. А самая большая просадка в 37% пришлась на 2022-й.
+2
- NZT2020
  16 сентября 2023, 09:54
  А. Г., Значит есть защита? В 2008 как было?
  0
  - А. Г.
    16 сентября 2023, 09:58
    NZT2020, «защита» в одном — это расчет размера «плеча», рассчитываеого от номинала цен открытых позиций.
    +3
    - NZT2020
      16 сентября 2023, 10:08
      А. Г., то есть чем выше волатильность тем меньше плечо? ну или выражаясь Вашим языком зависит от приращения цен?))
      0
      - А. Г.
        16 сентября 2023, 10:23
        NZT2020, я алгоритмы рассчитываю до начала торговли с доходностью по номиналу без «плечей», а потом методом Монте-Карло для эквити с обнуленной доходностью вычисляю максимальные просадки на уровнях вероятностей 0,05 и 0,25.
        
        А потом беру плечо, при котором первая величина 25% из-за умножения на размер «плеча».
        0
        NZT2020
        16 сентября 2023, 10:29
        А. Г., то есть 2008 год уже в расчетах?
        0
        А. Г.
        16 сентября 2023, 12:31
        NZT2020, да, есть. У меня в нем +40+%.а просадка 20,7%
        0
    - Валерий Осипенко
      16 сентября 2023, 10:08
      А. Г., я называю это переливы
      был какой то манер ухода от пули при царях наших
      вроде маятник назвался
      тут наверное такая же игра
      0
  - А. Г.
    16 сентября 2023, 10:53
    NZT2020, да тут в моих сообщениях с итогами годов результаты с 2008-го, так как у стороннего брокера я с 3 сентября 2007-го, а до этого деньги были в компаниях, где работал и потому не осталось отчетов компаний, кроме вводов-выводов. Есть только данные, которые я заносил в Excel.
    0
- Валерий Осипенко
  16 сентября 2023, 10:06
  А. Г., 25 лет стажа на бирже
  зубр
  а говорят что столько на бирже не живут
  уважуха
  интересно чем и где можно было торговать в 98 году ?
  наверное только сырьем на Алисе
  0
  - А. Г.
    16 сентября 2023, 10:25
    Валерий Осипенко, РАО ЕЭС и Газпром прекрасно торговались в 1998-1999-м на 15 млн. руб., которые с учетом инфляции эквивалентны сегодняшним 120 млн. руб.
    0
    - Валерий Осипенко
      16 сентября 2023, 10:48
      А. Г., понял
      ыорт, помню меня тянуло на биржу почему то
      как то раз даже видел дверь с табличкой -Биржа
      как раз в то время
      вот бы зашел придурок я такой
      я уж молчу про ваучеры которые то ж своего рода была игра
      в Газпром бы вложится тогда и прикупить у алкашей ваучеров
      но где та бабушка моя, которая бы мне это подсказала?
      нету у нас пока поколений умеющих контролировать семейные финансы
      но будут
      я свою внучку привлекаю
      ее задача только глядя на график сказать куда пойдет цена
      пока у нее больше 70 % угадывания
      но это все в виде игры, а вот когда ей станут интересны деньги я ее вовлеку по полной
      даже подумалось, что вот так можно сделать счастливую старость себя
      +1
  - svgr
    16 сентября 2023, 12:50
    Валерий Осипенко, форекс уже был. Одна из контор набирала новичков для торговли, обучая их на демосчетах. В зале с компьютерами они шептались, указывали на старшего, переходившего от одного к другому: «у него $300 тыс.!».
    +1
Андрей К
16 сентября 2023, 10:22
Не совсем понятно про что именно речь. В посте упоминается про 2008 и параллельно про форс мажор.

Если алго платформа опирается на терминал, то массу форс мажора решает терминал и богатый опыт его разработчиков.

Если алго платформа самописная, то должны применяться целый комплекс юнит тестирования, симуляция торгов с различными неадекватными, поданными на вход, данными.

И если речь про нашу биржу, то примерно раз в 2-3 года, наша биржа все равно будет подкидывать такие условия, к которым алго не будет готов.
+1
- NZT2020
  16 сентября 2023, 10:33
  Андрей К, а те условия, которые наша биржа уже подкидывала Ваш алго уже учитывает? Поо них то и речь. Может поделитесь?
  
  0
  - Андрей К
    16 сентября 2023, 10:53
    NZT2020, ну я в субботу так не готов фонтанировать идеями ) эти все защиты раскиданы по разным участкам кода.
    
    Банально могут случаться: перепутанный бид с аском местами — это вообще классика из за которой случаются колоссальные сбои у разных алго и раздача денег. Перезагрузка каких то серверов на бирже. Пропуск данных именно биржей и тд.
    
    Вообщем больше к инфраструктурным вещам. В целом они все описаны в каких то регламентах, но именно они случаются крайне редко, зато метко
    0
    - NZT2020
      16 сентября 2023, 10:59
      Андрей К, кто путает бид с аском, биржа или брокер?
      0
      - Андрей К
        16 сентября 2023, 11:21
        NZT2020, биржа. Путает ли брок я не знаю, опыта нет
        +1
        NZT2020
        16 сентября 2023, 11:26
        Андрей К, блин я этого не знал, так же можно и счета лишиться, а биржа как обычно не причем, хотя я думаю, тут может быть косяк как брокера так и биржи
        0
        Чужой
        16 сентября 2023, 11:42
        Андрей К, еще было у БКС, когда стакан живет своей жизнью, а график своей, причем в реале не совпадающей с реальными котировками, вот это реально жесть. Риски все понятно на трейдере.
        0
        Дмитрий Овчинников
        16 сентября 2023, 18:27
        Чужой,
        у Открытия на фондовом рынке в МТ5 такое было в текущем году НЕОДНОКРАТНО.
        0
Fairman
16 сентября 2023, 10:30
Борюсь лишь в уме, а не в реальной торговле.
По-хорошему надо переворачивать позицию при достижении убытков размера средней дневной прибыли, однако всегда находится причина пересиживать их, рассчитывая на отскок. В результате фиксирую убыток, многократно превышающий дневной доход
+1
- NZT2020
  16 сентября 2023, 10:35
  Fairman, а какой у Вас опыт торговли и используете ли Вы алго?
  0
  - Fairman
    16 сентября 2023, 10:37
    NZT2020, опыт большой, алго начал использовать года 2 назад
    0
    - NZT2020
      16 сентября 2023, 10:49
      Fairman, примерно как я, человеческий фактор нужно исключать из торговли
      0
      - Fairman
        16 сентября 2023, 11:31
        NZT2020, это в принципе невозможно, т.к. нельзя ощущения закодить в алгоритм
        0
- MPlus
  16 сентября 2023, 14:17
  Fairman, так нас учат, чтобы только на комисыи работали
  
  -7-10% просадка в день допустима для одной бумаги
  Потери портфеля акций -2-3% но гораздо медленнее, за две недели
  это ориентиры сейчас, когда imox +15% дает за два месяца
  
  0
Synthetic
16 сентября 2023, 11:58
Есть несколько очевидных вещей.

1. Диверсификация по брокерам. Причем у разных брокеров — разные (принципиально) способы заработка. Скальпинг, инвестиции, дивиденты, ОФЗ,(крипта ?) и т.п. При правильном алготрейдинге несколько брокеров — никак не обуза.

2. Техническая поддержка брокера. Имеются в виду не менеджеры по продаже услуг, IPO и т.п. шушера на первой линии поддержки, а компетентные люди. Их желательно знать в лицо. Это не трудно, в смысле — лиц немного. Еще лучше дружить семьями ;)

3. Нелинейные инструменты. Например стрэнгл, в виде детской ванночки, в которой плескается скальпер. Да, за страховку нужно платить, но это себя оправдывает. Хотя бы нервы себе не треплешь.

4.Непрерывный мониторинг всего и всех и всегда. С алертами, интеллектуальным распознаванием аномалий и т.п. Эту часть можно не писать самому, есть масса всего в Open Source, типа Zabbix. И ИИ здесь очень в тему.
+1
- NZT2020
  16 сентября 2023, 11:58
  Synthetic, очень интересно, а третий способ это что то из Коровина? В целом Вы правы, надо подумать.
  0
- ves2010
  16 сентября 2023, 12:34
  Synthetic, сразу видно что не торговал реально ни один кризис… в кризис спекули купаются в деньгах и профите...
  0
  - NZT2020
    16 сентября 2023, 13:49
    ves2010, Вы не поняли, как не попасть например на планку когда могут быть не ограниченные убытки. Вот вы стоите в лонг по сберу, а в этот момент падает метеорит на японию или на Москву — моментально планка, робот даже закрыть не успеет. потому что не об кого будет. Это просто грубый пример.
    0
    - Vkt
      16 сентября 2023, 16:58
      NZT2020, планки это мечта! Давно их не было… В прошлом году весной когда планки были, деньги просто пачками раздавали.
      
      0
ves2010
16 сентября 2023, 12:35
так как раз в кризис у алгоритмистов мегапрофиты…
т.к что мечта любого алгоритмиста — кризис раз в квартал или ну хотяб раз в год...

0
Synthetic
16 сентября 2023, 13:35
Не надо путать кризис и форс-мажор. Это две большие разницы. ( Или четыре маленьких). При глобальном форс-мажоре биржа обычно закрыта, и трейдеру остается только кусать локти.
0
- NZT2020
  16 сентября 2023, 13:55
  Synthetic, как было в 2008, вы стоите в шорт, у вас уже большая прибыль, но в этот момент торги прерываются биржей и… открываются через неделю, а открытие на +20% по индексу и опять стоп-торги… робот закрыть шорт не успел ибо не об кого, огромные убытки... я это имею ввиду
  0