NZT2020, я алгоритмы рассчитываю до начала торговли с доходностью по номиналу без «плечей», а потом методом Монте-Карло для эквити с обнуленной доходностью вычисляю максимальные просадки на уровнях вероятностей 0,05 и 0,25.
А потом беру плечо, при котором первая величина 25% из-за умножения на размер «плеча».
NZT2020, да тут в моих сообщениях с итогами годов результаты с 2008-го, так как у стороннего брокера я с 3 сентября 2007-го, а до этого деньги были в компаниях, где работал и потому не осталось отчетов компаний, кроме вводов-выводов. Есть только данные, которые я заносил в Excel.
А. Г., 25 лет стажа на бирже
зубр
а говорят что столько на бирже не живут
уважуха
интересно чем и где можно было торговать в 98 году ?
наверное только сырьем на Алисе
Валерий Осипенко, РАО ЕЭС и Газпром прекрасно торговались в 1998-1999-м на 15 млн. руб., которые с учетом инфляции эквивалентны сегодняшним 120 млн. руб.
А. Г., понял
ыорт, помню меня тянуло на биржу почему то
как то раз даже видел дверь с табличкой -Биржа
как раз в то время
вот бы зашел придурок я такой
я уж молчу про ваучеры которые то ж своего рода была игра
в Газпром бы вложится тогда и прикупить у алкашей ваучеров
но где та бабушка моя, которая бы мне это подсказала?
нету у нас пока поколений умеющих контролировать семейные финансы
но будут
я свою внучку привлекаю
ее задача только глядя на график сказать куда пойдет цена
пока у нее больше 70 % угадывания
но это все в виде игры, а вот когда ей станут интересны деньги я ее вовлеку по полной
даже подумалось, что вот так можно сделать счастливую старость себя
Валерий Осипенко, форекс уже был. Одна из контор набирала новичков для торговли, обучая их на демосчетах. В зале с компьютерами они шептались, указывали на старшего, переходившего от одного к другому: «у него $300 тыс.!».
Не совсем понятно про что именно речь. В посте упоминается про 2008 и параллельно про форс мажор.
Если алго платформа опирается на терминал, то массу форс мажора решает терминал и богатый опыт его разработчиков.
Если алго платформа самописная, то должны применяться целый комплекс юнит тестирования, симуляция торгов с различными неадекватными, поданными на вход, данными.
И если речь про нашу биржу, то примерно раз в 2-3 года, наша биржа все равно будет подкидывать такие условия, к которым алго не будет готов.
NZT2020, ну я в субботу так не готов фонтанировать идеями ) эти все защиты раскиданы по разным участкам кода.
Банально могут случаться: перепутанный бид с аском местами — это вообще классика из за которой случаются колоссальные сбои у разных алго и раздача денег. Перезагрузка каких то серверов на бирже. Пропуск данных именно биржей и тд.
Вообщем больше к инфраструктурным вещам. В целом они все описаны в каких то регламентах, но именно они случаются крайне редко, зато метко
Андрей К, блин я этого не знал, так же можно и счета лишиться, а биржа как обычно не причем, хотя я думаю, тут может быть косяк как брокера так и биржи
Андрей К, еще было у БКС, когда стакан живет своей жизнью, а график своей, причем в реале не совпадающей с реальными котировками, вот это реально жесть. Риски все понятно на трейдере.
Борюсь лишь в уме, а не в реальной торговле.
По-хорошему надо переворачивать позицию при достижении убытков размера средней дневной прибыли, однако всегда находится причина пересиживать их, рассчитывая на отскок. В результате фиксирую убыток, многократно превышающий дневной доход
Fairman, так нас учат, чтобы только на комисыи работали
-7-10% просадка в день допустима для одной бумаги
Потери портфеля акций -2-3% но гораздо медленнее, за две недели
это ориентиры сейчас, когда imox +15% дает за два месяца
1. Диверсификация по брокерам. Причем у разных брокеров — разные (принципиально) способы заработка. Скальпинг, инвестиции, дивиденты, ОФЗ,(крипта ?) и т.п. При правильном алготрейдинге несколько брокеров — никак не обуза.
2. Техническая поддержка брокера. Имеются в виду не менеджеры по продаже услуг, IPO и т.п. шушера на первой линии поддержки, а компетентные люди. Их желательно знать в лицо. Это не трудно, в смысле — лиц немного. Еще лучше дружить семьями ;)
3. Нелинейные инструменты. Например стрэнгл, в виде детской ванночки, в которой плескается скальпер. Да, за страховку нужно платить, но это себя оправдывает. Хотя бы нервы себе не треплешь.
4.Непрерывный мониторинг всего и всех и всегда. С алертами, интеллектуальным распознаванием аномалий и т.п. Эту часть можно не писать самому, есть масса всего в Open Source, типа Zabbix. И ИИ здесь очень в тему.
ves2010, Вы не поняли, как не попасть например на планку когда могут быть не ограниченные убытки. Вот вы стоите в лонг по сберу, а в этот момент падает метеорит на японию или на Москву — моментально планка, робот даже закрыть не успеет. потому что не об кого будет. Это просто грубый пример.
Не надо путать кризис и форс-мажор. Это две большие разницы. ( Или четыре маленьких). При глобальном форс-мажоре биржа обычно закрыта, и трейдеру остается только кусать локти.
Synthetic, как было в 2008, вы стоите в шорт, у вас уже большая прибыль, но в этот момент торги прерываются биржей и… открываются через неделю, а открытие на +20% по индексу и опять стоп-торги… робот закрыть шорт не успел ибо не об кого, огромные убытки... я это имею ввиду
Николай Борисович, научись шглавному --весь форум даже если кратно увеличить участников в 0 раз не сдвинет ацию даже на 1 рубль
движение делает у нас кукловод нужным объемом быстро в слабое врем...
Актуализированные (после отчётов РСБУ за 9М2024) мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
Ренессанс Страхование это из Прохорова Ренессанс Кредит?
Если дрон прилетает в квартиру, гараж, машину, в застрахованного это страховой случай или форсмажорный?
Вкладывание кубышки в облигации и а...
А потом беру плечо, при котором первая величина 25% из-за умножения на размер «плеча».
был какой то манер ухода от пули при царях наших
вроде маятник назвался
тут наверное такая же игра
зубр
а говорят что столько на бирже не живут
уважуха
интересно чем и где можно было торговать в 98 году ?
наверное только сырьем на Алисе
ыорт, помню меня тянуло на биржу почему то
как то раз даже видел дверь с табличкой -Биржа
как раз в то время
вот бы зашел придурок я такой
я уж молчу про ваучеры которые то ж своего рода была игра
в Газпром бы вложится тогда и прикупить у алкашей ваучеров
но где та бабушка моя, которая бы мне это подсказала?
нету у нас пока поколений умеющих контролировать семейные финансы
но будут
я свою внучку привлекаю
ее задача только глядя на график сказать куда пойдет цена
пока у нее больше 70 % угадывания
но это все в виде игры, а вот когда ей станут интересны деньги я ее вовлеку по полной
даже подумалось, что вот так можно сделать счастливую старость себя
Если алго платформа опирается на терминал, то массу форс мажора решает терминал и богатый опыт его разработчиков.
Если алго платформа самописная, то должны применяться целый комплекс юнит тестирования, симуляция торгов с различными неадекватными, поданными на вход, данными.
И если речь про нашу биржу, то примерно раз в 2-3 года, наша биржа все равно будет подкидывать такие условия, к которым алго не будет готов.
Банально могут случаться: перепутанный бид с аском местами — это вообще классика из за которой случаются колоссальные сбои у разных алго и раздача денег. Перезагрузка каких то серверов на бирже. Пропуск данных именно биржей и тд.
Вообщем больше к инфраструктурным вещам. В целом они все описаны в каких то регламентах, но именно они случаются крайне редко, зато метко
у Открытия на фондовом рынке в МТ5 такое было в текущем году НЕОДНОКРАТНО.
По-хорошему надо переворачивать позицию при достижении убытков размера средней дневной прибыли, однако всегда находится причина пересиживать их, рассчитывая на отскок. В результате фиксирую убыток, многократно превышающий дневной доход
Fairman, так нас учат, чтобы только на комисыи работали
-7-10% просадка в день допустима для одной бумаги
Потери портфеля акций -2-3% но гораздо медленнее, за две недели
это ориентиры сейчас, когда imox +15% дает за два месяца
1. Диверсификация по брокерам. Причем у разных брокеров — разные (принципиально) способы заработка. Скальпинг, инвестиции, дивиденты, ОФЗ,(крипта ?) и т.п. При правильном алготрейдинге несколько брокеров — никак не обуза.
2. Техническая поддержка брокера. Имеются в виду не менеджеры по продаже услуг, IPO и т.п. шушера на первой линии поддержки, а компетентные люди. Их желательно знать в лицо. Это не трудно, в смысле — лиц немного. Еще лучше дружить семьями ;)
3. Нелинейные инструменты. Например стрэнгл, в виде детской ванночки, в которой плескается скальпер. Да, за страховку нужно платить, но это себя оправдывает. Хотя бы нервы себе не треплешь.
4.Непрерывный мониторинг всего и всех и всегда. С алертами, интеллектуальным распознаванием аномалий и т.п. Эту часть можно не писать самому, есть масса всего в Open Source, типа Zabbix. И ИИ здесь очень в тему.
т.к что мечта любого алгоритмиста — кризис раз в квартал или ну хотяб раз в год...