31 августа 2023, 21:39
Алготрейдинг. Сдаюсь.
Вкратце — я ставил цель, чтобы алгоритм сам подсовывал в активный портфель прибыльные и отключал убыточные системы.
Писал об этом тут: Диверсификация портфеля (smart-lab.ru).
А время идёт, рынки движутся и упущенная прибыль налицо. Не хочу ждать. И так работает выше всяких похвал.
Так что, благо есть люди, кому это можно доверить, я решил сделать ручной селектор торговых систем.
Выбирать их будут люди руками, а дальше они уже пусть сами торгуют.
К автоматической компоновке портфеля я вернусь, когда меня озарит инсайт, а пока и так сойдёт.
А вот и интерфейс:
Доброй ночи вам.
Писал об этом тут: Диверсификация портфеля (smart-lab.ru).
А время идёт, рынки движутся и упущенная прибыль налицо. Не хочу ждать. И так работает выше всяких похвал.
Так что, благо есть люди, кому это можно доверить, я решил сделать ручной селектор торговых систем.
Выбирать их будут люди руками, а дальше они уже пусть сами торгуют.
К автоматической компоновке портфеля я вернусь, когда меня озарит инсайт, а пока и так сойдёт.
А вот и интерфейс:
Доброй ночи вам.
19:01
Новые облигации СИБУР Холдинг. Репрайсинг продолжается: КС+210 в AAA
AAA от АКРА 03.09.24 и Эксперт РА 04.03.24купон ΣКС + 210, ежемесячный2 года, 9,5 млрд. Сбор 26.11Неожиданно ворвались на пер...
SOrRos,
Для тех у кого крепкие коки: покажу линии поддержки на всякий случай
Графики 5М, газ в США и газ в Европе, для любителей объяснять рост газа в США, дорогим газом в Европе
а я гаспрема чутка подкупил...:))
стартуем вечерку с агрессивных продаж. в первые 15 минут минус пол процента, к девяти минус процент
Чем ниже перекатывают ценник — тем сложнее будет впаривать на купол, веры нет. И это спекулянты знают. Тогда если не бахнут из огромной пушки — ждем интересного. Уж не собрались батеньки задвинуть цен...
18:59
Владимир Каминский, ну так в гражданском и УК наказания за это не предусмотрены, если бы ЦБ штрафовал на ошибочный процент от суммы выручки, конторы бы подходили к вопросу куда трепетней, НИИ бы со...
18:57
Израиль и Ливан "ближе чем когда-либо" к заключению соглашения о прекращении огня — СМИ Израиль и Ливан «ближе чем когда-либо» к заключению соглашения о прекращении огня, сообщает в понедель...
18:57
Израиль и Ливан "ближе чем когда-либо" к заключению соглашения о прекращении огня — СМИ Израиль и Ливан «ближе чем когда-либо» к заключению соглашения о прекращении огня, сообщает в понедель...
А что, если ГОДОВАЯ подписка у меня заканчивается только через несколько месяцев?
Программы, конечно, в открытом доступе нет. Это же моя работа за 3 года :)
Т.е. если корреляция падает ниже чем 0.5 — отключать. Если растет — подключать. Считать ее можно как на всем интервале. Как и на коротком. Коротком считаю предпочтительнее. Нужно определять смерть как можно раньше. А подключение считать на длительном.
Хотел бы услышать результат. Насколько визуальный выбор соответствует методики.
1. Какое ПО использовать для алготрейдинка
2. или какие библиотеки питона (с чего начинать) есть наборами и примерами базовых стратегий (для примера)
Питон использовать я бы не рекомендовал.
Базовые стратегии — это две MA.
У меня всего лишь частные вариации.
А еще по вопросам подскажите пожалуйста:
3. Где берете данные ? (исторические, в реальном времени, я так понимаю, брокер даст)
4. Модели тренируете на истории только одной акции? или пула ликвидных акций? или на всем рынке IMOEX и/или SP500?
А на вопросы коротко:
3. Историю взял с финама. Даже есть на смартлабе скрипт, которым можно скачать, и он на питоне. И каждый день свежие данные от брокера сохраняются в базу.
4. На всех. Взял для себя вот эти. Считаю, что второй и третий эшелоны для алготрейдинга не подходят, по моим подходам, во всяком случае, но я не проверял.
3. А у меня история с финансами, а с момента запуска бота, историю дальше собираю сам из квика
У меня основной инструмент историчиваский скачеватель с Финама на 1м по большому спектру инструментов, который формирует любой ТФ из 1м (у меня периоды тестов 3-5 лет. Я тысячу систем не смогу тестить на 1м за этот период)
История с квика по ликвидным фьючерсам есть наверное года за 2-3, но сохранял только 5м. Если нужно скину
Мне достаточно SQLite и для временных, в смысле, оперативных, данных SQLite в памяти.
Мне же надо чтобы к ней через интернет клиенты могли подключаться и скачивать результаты исследований, чтобы из них выбирать те ТС, которыми торговать будут.
Если Квик, то да, лучше С++, для интерфейса. Далее что угодно.
1. любое.
2.numpy, scikit-learn, threading, asincio. Это основные.
чего обсуждать то, я же не «ынвестор». раз сдаетесь, значит выкидываете хлам. могу забрать что-то из хлама в хорошие руки.
Просто в МТ5 я это реализовывать не буду, а сгенерить по моему подходу сколь угодно алгоритмов...
Вот то, что на картинке, нашлось за 15 минут. Нашлось 915 тыс. Из них как больше нравится отбираешь, чего нравится — и в бой.
На каком периоде нашлось и на каком тестировалось — на скриншоте.
И это только лонг. А ещё надо и шортов понапихать.
Но, в целом, цена за это время изменилась на 30%, а доход — 99%.
И это только по одной лонговой системе. Так-то надо бы ещё их добавить, и шортовых тоже.
Совсем недавно полтора месяца в такой программе в исходниках ошибки исправлял, чтоб только самому не писать.) В итоге нашел другую, для подобных целей, — эта, вроде, рабочая.
все, что нужно, давно написано и работает.
но, при этом, всегда могу туда интегрировать любое количество дополнительного «хлама».
у меня ровно наоборот. стандартный MT5, но все библиотеки свои :)
Вообще, на дух не переношу МТ.
— и много корова дает молока?
— да мы молока не видали пока
я второй ))
А зачем столько алгоритмов? Вроде, покупаем, по возможности, у минимума, продаем, по возможности, у максимума. Всего-то один алгоритм. Выбираем оптимальные стат параметры, и вперед за орденами.
Не, у меня явно фантазии не хватает.)
Это как на войне — когда бежит толпа, её остановить сложнее, чем одного воина.