25 июля 2023, 16:20
Адаптирующиеся системы vs. обычные. Лабораторная работа №1
Коллега @Ho_Chu при каждом удобном случае говорит мне, что необходимо пересчитывать системы на основе последних данных. Коллега @bascomo, наверное единственный известный мне алго, эксплуатирующий этот механизм в промышленном варианте, написал в последнее время пару статей, чем подогрел мое любопытство.
Мое отношение к подстройке под последние данные отрицательное, но оно основывается скорее на отсутствии доступных результатов трейдеров, использующих адаптирующиеся системы. Тем не менее такая стоящая гипотеза достойна проверки. Так как такая работа не подразумевает повторяемости, делается все вручную, а значит долго, дорого и плохо. И возможно с ошибками.
Для лабораторной работы взял одну из рабочих систем с тремя параметрами для оптимизации, определил диапазон параметров и периоды IS и OOS
1. Разбил OOS на интервалы с длительностью в 1 месяц. Проводил оптимизацию IS для каждого из интервалов OOS на периоде в 6 месяцев до этого периода и использовал лучшие параметры IS, различные для каждого из соответствующих периодов OOS.
2. Провел оптимизацию IS на периоде 01.01.2015-31.12.2022 (собственно так и делаю всегда при создании систем) и протестировал OOS на периоде 01.01.2023-н.в с лучшими параметрами, полученными на периоде IS.
В результате тестов получил кривую ежедневных приращений счета для каждого из вариантов тестирования/оптимизации.
Преимущество ежемесячной оптимизации по более короткому диапазону данных не подтвердилось. Возможно это связано с ошибками в тестировании или с выбором «не той» системы. Думаю как именно сделать еще несколько подходов.
Продолжение следует…
Мое отношение к подстройке под последние данные отрицательное, но оно основывается скорее на отсутствии доступных результатов трейдеров, использующих адаптирующиеся системы. Тем не менее такая стоящая гипотеза достойна проверки. Так как такая работа не подразумевает повторяемости, делается все вручную, а значит долго, дорого и плохо. И возможно с ошибками.
Для лабораторной работы взял одну из рабочих систем с тремя параметрами для оптимизации, определил диапазон параметров и периоды IS и OOS
1. Разбил OOS на интервалы с длительностью в 1 месяц. Проводил оптимизацию IS для каждого из интервалов OOS на периоде в 6 месяцев до этого периода и использовал лучшие параметры IS, различные для каждого из соответствующих периодов OOS.
2. Провел оптимизацию IS на периоде 01.01.2015-31.12.2022 (собственно так и делаю всегда при создании систем) и протестировал OOS на периоде 01.01.2023-н.в с лучшими параметрами, полученными на периоде IS.
В результате тестов получил кривую ежедневных приращений счета для каждого из вариантов тестирования/оптимизации.
Преимущество ежемесячной оптимизации по более короткому диапазону данных не подтвердилось. Возможно это связано с ошибками в тестировании или с выбором «не той» системы. Думаю как именно сделать еще несколько подходов.
Продолжение следует…
DS, знаю, что обычно в ноябре отбор газа из хранилищ начинается, но вот про распродажу с середины декабря не слышал. Откуда информация?
Нина Шлыкова, добрый день!
Статус предоставили
genubat, Не план, мечты
Опять в тае только на рисе сидеть придется
19:50
АО «Райффайзенбанк» — Прибыль 10 мес 2024г: 120,648 млрд руб (+12,72% г/г)
19:49
Сергей Хорошавин,
ага
бгг
220 не дошли, но может еще сделают
но уже не важно, акцульки куплены, фьючики немного поспекулировать куплены
теперь можно полгода сидеть и ничего не делать как в октябре 2022
StaticUnsafe, да долбим долбим бумагу как только можно. Выносим все кто тащит наверх
Мегатрейдер США сокращает лонговые позиции. В прошлый раз он делал это перед ковидом
Алексей — Трейдинг, не думаю. Лукойл самая популярная акция в портфелях физиков. Почти каждая домохозяйка держит Лукойл. Пока петушню не высадят, акция расти не будет.
если полагаться на логические размышления, то подход с адаптацией должен быть лучше. но в трейдинге бывает, что контринтуитивный подход дает лучшие результаты.
Мое строгое имхо — никаких подгонок, никаких адаптаций… Ну и совсем мое имхо — в системе должна быть мысль. И эта мысль не должна зависеть от угла наклона тренда.
мысль в системе есть. но кроме мысли есть параметры, именно о них идет речь. системы без параметров конечно тоже бывают, но это не точно.
у меня тоже есть система без параметров. но ее перфоманс существенно ниже, чем у систем с параметрами. к сожалению.
в продакшне эта система без параметров есть, если вопрос в этом.
робастность на хлеб не намажешь. Если она (р) у системы есть, это отлично. Но смысл системостроения не в ней, это всего лишь одно из свойств.
Это как???
Или имеется в виду что в системе параметры, которые нет смысла оптимизировать?
есть логика, в которой скорее оптимизировать нечего, кроме того, что описано ниже.
но если придраться, то параметры конечно есть:
-инструмент
-таймфрейм
Для примера: если вы ищете ATH — есть ли там какой-то параметр? построили систему на его пробое- на входе параметров нет.
хорошая система получилась! Зато без параметров :)
не обязательно. в данной системе точно нет.
да, такое просто ломается.
в целом считаю, что важно найти парам, прям остро давящий на страту, но нужно, чтоб это параметр был именно рыночным, характеризующим рынок.
я вот например исхожу из того, что рынок могут характеризовать два параметра: вола и ликвидность. В сочетании этих двух величин или на основе их строится какой то синтетический параметр. Он то и должен влиять на страту. Ну банально например: объем торгов/кол-во_всех _трейдов_сессии
ну а пока на деле все просто: видишь страта подливает, в терминал глянул на стаканы, числа, глаз прищурил и прикинул параметр. Ну и поменял )
1. это у тебя та нейронка, которая между ушей, она лучшая :)
2. у тебя hft, поэтому утром стулья-вечером деньги. а у нас сегодня стулья, а деньги через пол года.
на случайном сигнале заработать невозможно. однако коллеги зарабатывают, а значит сигнал не случаен :)
1. такое дао мне не известно
2. эквити некоторых коллег есть на comon.ru, можно посмотреть и оценить
Нужно осмысленно исследование этой задачи с неким мат. аппаратом… Но на ресурсе челов способных на подобное исследование не встречал…
математиков на ресурсе хватает, если мы не видим результатов, то не факт, что результатов нет.
радиотехников на смартлабе думаю не меньше, чем математиков.
@ves2010, как мне кажется, близко к радиотехнике.хм… а как искали?
я, в некотором роде, тоже :) и да, не подходит.
Возьмите голого математика из выпускников, вдохните в него божественную магию биржевых секретов и пользуйтесь результатами его исследований.
За решение стандартной задачи с пом готовых спец. библиотек которая решается спецом за неделю — две просят -300-400р… без всяких гарантий..)
у меня нет стандартных задач и мне не надо за неделю :)
на эту тему лучше всего высказались Anacondaz:
Но знаешь, даже целому взводу писак как надо не сделать. А х**во я могу и сам ©
Да за это время можно миддлом стать, если есть желание.
Или кодить — это не барское дело?
кодим потихоньку конечно. но есть задачи, которые не по зубам.
Заранее благодарю, коллега!;)
https://smart-lab.ru/my/bgoud/
За суть его идей цепляться не планирую..)) но фракталы очень люблю… лет 20..))
OOS состоял из 6.5 месячных отрезков. Вы предлагаете удлинить отрезки? Я то как раз планировал сделать повторный тест на более коротких, недельных отрезках.
выбирать не самые лучшие, а самые стабильные.
Лучшие это не дающие максимальный баланс, естественно. Лучшие в данной лабе выбирались по значениям рикавери и шарпа.
ну например так: до 24.02 основными игроками на рынке были нерезиденты, сейчас верховодит стадо физиков. Очевидно, что рынок изменился, так какого дьявола результаты, полученные на анализе прошлого рынка работают лучше, чем полученные на анализе текущего?
в том или ином виде любое/почти любое системостроение это curve fitting.
Потому что в ТС так или иначе используется усреднение по ключевому параметру, а от части к части усреднения нет. То есть сама идея ТС пропадает.
интересно, спасибо.
Затем имитировалась торговля: для n+1-й свечи бралось наилучшее значение окна 1… n, для n+2-й свечи бралось наилучшее значение окна 2… n+1 и т. д. Результат был очень плохой.
Конечно, по n немного проверял. Одно значение — часа три расчётов. Поэтому пока выборочно. Где-то получше получилось, но пока хуже, чем без окна. Не ожидаю уже хорошего n.
тогда пожелаю упорства и успехов!
У меня по 11 инструментам и 2-м направлениям с 1 Янв 25000 алгоритмов с окном 7 дней меньше чем за 15 минут обрабатывается.
Такие мета исследования — очень увлекательное занятие.
Мне кажется, способность проводить подобные мета-исследования легко и удобно — хороший стресс-тест критерий для алго-инфраструктуры.
Если нет, то это руками много возни и выборка/репрезентативность результатов обычно поменьше. Так что пока инфраструктура ещё не супер-готова к этому, развлекаюсь подобными исследованиями только если прижмет и сильно захочется разнообразия).
обычно когда исследуешь что-то новое, приходится много делать руками.
если получаешь интересный результат- автоматизируешь процесс и повторяешь исследование на новом уровне и разнообразных данных.
если НЕ получаешь результата- пишешь статью на смарт-лабе :)
Я не подстраиваю параметры одних и тех же алгоритмов.
Хотя параметры у скользящих-стохастиков-рси и так далее есть, но они определены стандартными по умолчанию и как константы.
Я меняю сами алгоритмы, благо их у меня до черта.
в этом нет никакой разницы, подстраиваете ли вы алгоритмы или параметры. важен именно процесс постоянной переоптимизации для выбора «нужных» экземпляров.
возможно. у меня на срочке вертится порядка 6-7 сотен экземпляров, но у меня нет никаких ротаций, только добавление новых и выкидывание старых, которые «сломались».
уходят, как правило, те, которые были написаны два-три-четыре года назад и их уже нет смысла реновировать ИЛИ те, которые используют новые кратковременные неэффективности рынка, возникшие после 24.02, с ними тоже все очевидно- неэффективности схлопываются.