30 марта 2023, 21:41

ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.1 - немного статистики

Начало здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика

Как и обещал, публикую текущий апдейт

Что произошло со времени предыдущего отчета?

-полностью доделал модель для фондового рынка
-перевел, как и планировал, все активы со срочного рынка на фондовый (оставил на срочном 150К для экспериментов типа этого)
-брокер перешел на ассиметричную модель взимания биржевых комиссий с 28.03.2023
-в связи с предыдущим пунктом значительно уменьшил долю быстрых систем до сбора статистики- смогут ли они работать в режиме мейкеров или нет

Так как в целом фондовый рынок рос и заработал даже последний Шадрин даже не знаю, стоит ли радоваться результатам?

Для понимания происходящего на счете процесса дам немного статистики из терминала:

Напомню, на фонду начал переходить с октября 2022, полностью перешел в конце февраля 2023.

ТОП инструменты по доходности:

И из отчетов брокера:

Комиссия конечно ужасает и расстраивает, но в связи с переходом на ассиметричную модель и ожидания реализации BoC ордеров от MQ, надеюсь есть перспективы на уменьшение как доли, так и абсолютных значений.

В общем подписывайтесь на мой телеграмм канал. Шутка, у меня его нет ;)

Выводы процитирую из прошлого поста, других пока нет:
Зачем я это показываю?
-У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А, а примкнувшие ничего не должны.
-Хочу показать инвесторам и прочим писателям/читателям смарт-лаба, что алго на фондовом рынке могут быть существенно успешнее, чем остальные соискатели
-На ИИС счете все в одинаковом положении с фондированием. 1 млн в год туда и ноль обратно. финита-ля-комедия, никаких чудес :)
-очень много вопросов на тему алго: процентов много, а где реальные деньги? здесь можно показать реальные деньги, небольшие, но это удобно.
-и, конечно, хочу передать отдельный привет коллегам алго, которые замкнулись на срочном рынке.

ИИС фондовая биржа торговые роботы трейдинг

ИИС

Дмитрий Овчинников

Гонолулу

331

4 432

с 8 июля 2016

39 Комментариев

Kot_Begemot
30 марта 2023, 23:28
Что за дикая, варварская курильщикофобия?!
+1
- Дмитрий Овчинников
  30 марта 2023, 23:31
  Kot_Begemot,
  не люблю курильщиков
  +4
  - VLTorgovie
    31 марта 2023, 06:17
    Дмитрий Овчинников, Из доходности надо еще вычесть плату за шорт? и за плечо брокеру?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 марта 2023, 06:56
      VLTorgovie,
      да, это все входит в издержки и выглядит в отчете как «Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО».
      но суммы там на порядок меньше сумм комиссий.
      0
      - VLTorgovie
        31 марта 2023, 07:33
        Дмитрий Овчинников, т.е. получается не интрадей, а с переносом позиций через ночь, вы на фьючах также с переносом торговали?
        
        а сколько инструментов вы торгуете? и с какой комиссией делаете тесты?
        И еще такой вопрос, там же некоторые акции нельзя в шорт в принципе, иили нельзя в шорт перед дивидендами, как вы этот момент решаете в реальной торговле, и как вы на тестах этот момент обошли?
        +2
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 07:47
        VLTorgovie,
        да, здесь в общем то все системы, портированные со срочного рынка.
        торгую все маржинальные акции, кроме АДР и иностранных. плюс немного второго-третьего эшелона в паре систем, ориентированных на пампы.
        тесты с комиссией 0.035%, по факту до асинхронной модели комиссия была 0.015%-0.02%, сейчас пока нет статистики, но думаю еще уменьшится.
        те акции, которые нельзя в шорт в системах работают только в лонг. перед дивидендами в шорт в Открытии можно вставать, просто дивиденды со знаком минус прилетают. в тестах дивиденды, естественно не учитываются.
        +1
        VLTorgovie
        31 марта 2023, 08:01
        Дмитрий Овчинников, Спасибо. про шорт в тестах я имел ввиду, что сейчас возможно нельзя в шорт акцию, а раньше можно было или наоборот. сейчас можно, а раньше нельзя было, и получается что на тестах ее торговали в шорт, хотя в реальности например ее нельзя было шортить. Т.е. вы сейчас вручную выбрали акции которые можно в шорт? а где то список есть таких по открытию? Я просто ФР не торговал в шорт никогда, поэтому не в курсе
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 08:12
        VLTorgovie,
        я смотрю спецификацию инструмента в терминале. если в каком-то инструменте изменят спецификацию в процессе торговли, то в логе мне полетят ошибки, тогда изменю у себя в алгоритме.
        
        +1
        VLTorgovie
        31 марта 2023, 08:17
        Дмитрий Овчинников, и вы выделяете каждой акции сумму, т.е. каждая акция ждет своего сигнала т.к. акций много получается, или кто первый встал того и тапки, есть свободные деньги торгует сигнал, нет в ожидании?
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 08:18
        VLTorgovie,
        средства распределяются динамически- от свободной маржи.
        +1
      - КРЫС
        31 марта 2023, 14:07
        Дмитрий Овчинников, к Витьку Тарасову обращайся. Он за небольшую плату научит тебя торговаться с брокером за комис -)
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 14:37
        КРЫС,
        брокеры разные бывают. по ощущениям есть те, которые торгуются и те, которые нет.
        0
        КРЫС
        31 марта 2023, 14:39
        Дмитрий Овчинников, это да… Но даже те, которые «не торгуются» нет-нет, да и подкинут тебе промокод на скидочку -)
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 14:45
        КРЫС,
        они мне рибейтами через программу лояльности возвращают 7%. но это не то, конечно ;)
        +1
  - Евгений
    31 марта 2023, 06:44
    Дмитрий Овчинников,
    У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А
    
    Счет А должны иметь нищеброды, Счет Б должны иметь среднеброды
    
    С херали я как инвестор должен иметь счет А, если у меня прибыль за год гораздо больше.....
    
    Нахрен мне вычет в 52к , я лучше не заплачу за год в разы больше налогов
    0
    - Дмитрий Овчинников
      31 марта 2023, 07:04
      Евгений,
      С херали я как инвестор должен иметь счет А, если у меня прибыль за год гораздо больше.....
      Методика вроде простая: положили на счет А 400К, купили на них ОФЗ, получили 52К вычета.
      Причем тут прибыль за год непонятно, прибыль на другом счете может быть любой, в том числе отрицательной :)
      0
      - Евгений
        31 марта 2023, 07:09
        Дмитрий Овчинников, У меня ИИСу уже 7 лет, я не плачу 13% от прибыли уже 7 лет и это гораздо больше чем получать 52к в год
        
        Когда нужно бабло вхожу в див отсечку -> получаю дивы на карту
        +2
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 07:13
        Евгений,
        значит вы хороший инвестор, не чета местным зазывалам :)
        0
        Евгений
        31 марта 2023, 07:34
        Дмитрий Овчинников, выгода иис типа Б приходит со временем, даже если брать тупо ОФЗ то нужно что бы счет вырос более 4 лям и это уже будет лучше чем получать 52к…
        
        учитывая что за 3 года можно вложить 3 лям , то буквально после 3 лет ты переваливаешь 4 ляма даже на ОФЗ…
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 07:43
        Евгений,
        да, но все же хотят все и сразу. поэтому им 52к сейчас лучше, чем неизвестно сколько через 3 года :)
        0
    - Johnny_22
      31 марта 2023, 08:48
      Евгений, потому что имея счет А можно каждый год получать вычет, и также как и по счету Б никогда не платить НДФЛ по операциям с ИИС — либо никогда его не закрывая, либо оптимизируя через дивы, либо (если инвестор) — удерживая активы 3+ лет
      0
      - Евгений
        31 марта 2023, 08:52
        Johnny_22, нах мне твои 50к в год, если я на налогах экономлю 150к в год?)
        
        предлагаешь получить за три года вычет 150к и потом отдать 450к налогами?
        0
        Johnny_22
        31 марта 2023, 10:15
        Евгений, предлагаю получить за 3 года 52*3 а потом не платить никакие налоги
        0
        Johnny_22
        31 марта 2023, 10:16
        Евгений, я даже написал как, но видимо это вам сложновато
        0
        Дядя Лё
        14 апреля 2023, 11:58
        Johnny_22, не все знают, что налоги с ИИСа платят при закрытии счета. исключение насколько помню — дивиденды. со всего остального ндфл в конце срока.
        ЛДВ для ИИСа не работает, чтобы получить ЛДВ придется закрывать счет, переводить бумаги на обычный БС и уже тогда пользоваться лдв. но при этом придется уплатить ндфл за весь срок.
        0
        Johnny_22
        31 марта 2023, 14:42
        Aleksey Sidorov, да, все верно, переводите бумаги на обычный счет и держите. Пока не проданы налога нет. С дивов да, сразу удерживают. Хотя один известный брокер раньше без вычета ндфл зачислял дивы на иис, только в прошлом году исправил.
        0
krolix
31 марта 2023, 05:32
Круто, но это как инстаграм, посмотришь на такую дольче вита у других, и грустно, у меня роботы еле до 500 в марте дотягиваются, а у вас один только иис больше вырос) но правда, всё росло, этот месяц простой очень, меня больше декабрь порадовал.

А по поводу иис сть такой момент, что это не ликвидные средства. Через год иису-б три года. С 1М стало 2.1М и в раздумьях, продолжать растить или распилить и акции продолжать торговать уже на обычном… По налогам лучше первое, по уменьшению рисков инфраструктуры второе. После финекса уже глаз дергается на «надежные долгосрочные» проекты на ФР
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 марта 2023, 06:54
  krolix,
  объективно это конечно за счет роста ФР, если роста не будет результаты будут существенно грустнее.
  но изначально переход со срочки на фонду в ИИС произошел у меня потому, что осенью появилась идея того, что двигаться в обозримом будущем будет не рубль-доллар, а акции.
  +3
yurikon
31 марта 2023, 07:04
крутой результат!
ума не приложу, как ты уложился в просадку в 2% ?
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 марта 2023, 07:07
  yurikon,
  пока не было резких нырков ФР вниз, поэтому такая просадка. В дальнейшем планирую укладываться в 10%, но время покажет конечно.
  +1
Андрей К
31 марта 2023, 07:24
Не в мой огород камень кинул про срочку? ) Каждый алго моего плана мечтает покорить валютную секцию и отжать ее под себя )
+2
- Дмитрий Овчинников
  31 марта 2023, 07:29
  Андрей К,
  мне до твоих высот камня не докинуть при всем желании :)
  0
  - Андрей К
    31 марта 2023, 07:31
    Дмитрий Овчинников, ой да ладно. Готовил я тут денюжку на твой комон подключиться, а ты там улетел вперед, что уже морально поздно сделать )
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 марта 2023, 07:48
      Андрей К,
      готовь больше, я планирую эти системы для фонды перенести на комон. но наверное к концу года, если ничего не изменится, пока не готов.
      0
      - Андрей К
        31 марта 2023, 08:04
        Дмитрий Овчинников, сделай потом анонс пжлст ) я ни куда не тороплюсь, но не хотелось быть опять продинамить твой рывок
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 08:08
        Андрей К,
        договорились, напишу перед запуском.
        0
      - VLTorgovie
        31 марта 2023, 08:06
        Дмитрий Овчинников, а в финаме тоже можно шортить перед дивами?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 марта 2023, 08:07
        VLTorgovie,
        в Финаме не знаю нюансов, я там пока на фондовом рынке не торгую.
        но судя по тому, что они даже фьючерсы перед экспирацией прикрывают, а не давая выйти на поставку в автоматическом режиме, то скорее нет, чем да.
        0
Ho_Chu
31 марта 2023, 13:31
Отличный результат!

Давайте поздравим автора и порадуемся за него!

с 877 тыр до 5200 тыр за 15 мес — это мечта любого
+1