22 февраля 2023, 09:05
всплыла контринтуитивная фигня на просадке
Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...
Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...
Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.
Alexander U, Вы сыграли в рулетку, выпал не ваш цвет, но если без плечей, то вполне вероятно, что еще в плюс выйдите)
Гай Ганник,
Ключевая фраза здесь: «ЕСЛИ»
9:23
А еще нюанс в том, что слив, причем его большая часть, произошли на 2 часа раньше публикации решения регулятора. Понятно, что без утечек трудно обойтись, но в данный момент СК ведет проверку в отношен...
Master25, зайти если только усредниться
За неделю с 19 по 25 ноября потребительские цены в России выросли на 0,36% (почти так же, как и за предыдущую неделю, когда рост цен составил 0,37%), говорится в сообщении Росстата.
С начала нояб...
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины хотят призвать страны ЕС добиваться принятия очередного пятнадцатого по счету санкционного пакета против Росс...
www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/11/27/1077496-selgros-reanimiroval-peregovori-o-prodazhe-biznesa-v-rossii
Немецкий ритейлер Selgros реанимировал переговоры о продаже бизнеса в России
Selg...
Тимур, добрый день, да.
Неквалифицированным инвесторам для покупки премиальных опционов предварительно нужно пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он...
Владимир Московкин, Так не нужны никакие справки от банков в данном случае. Вся информация для декларации появляется с момента, когда банки передали данные о ваших вкладах(в начале года) в ФНС. Это...
ВсеИнструменты. ру за 9 месяцев 2024 по МСФО: выручка увеличилась на 29% г/г и составила ₽120,3 млрд. EBITDA увеличилась на 52% г/г, составив ₽9,3 млрд – отчет Компания ВсеИнструменты.ру по итогам 9 м...
Я так не разделяю, но если задуматься, для меня винрейт отражает выраженность закономерности. Но в данном случае это не равно робастности и не равно запасу прочтности. Для этих целей мне больше нравится PF и т.д.
Я делал много тестов для выявления какой критерий работает. Тесты показали для разных временных интервалов и таймфреймов одинаковую закономерность:
Работает отбор по PF, по Итог/Макс ДД, Шарп.
Не работает Винрейт и другие критерии.
Не превышать размер входа только остаётся.
При первом показателе в 50% на реале проигрыш более вероятен из-за комиссий и 'ухода' оптимизированного параметра от исторического значения. А при 60% по-прежнему выиграть вероятнее, можно потерять лишь в его размере сильно.
Во-вторых, есть еще concentration risk: если какая-то система дает хороший перформанс на истории — значит, ее начинают эксплуатировать много трейдеров, а это приводит к концентрированным ставкам, и когда все пытаются сделать на выход (по стоп-лоссам или моментумам) — получается большая резкая просадка. Лечится диверсификацией и грамотным риск-менеджментом, чтобы concentration risk отслеживать и контролировать.