всплыла контринтуитивная фигня на просадке

Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...

Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.

торговые роботы алготрейдинг трейдинг

Artemunak

Москва

631

34 918

с 24 января 2015

18 Комментариев

Задача трех тел
22 февраля 2023, 09:17
70% выигрыша это показатель Кол.сделок win/Кол.сделок los?
+1
Rosh
22 февраля 2023, 09:17
Нелогично как-то
0
Replikant_mih
22 февраля 2023, 09:28
Ну потому что не лучшая метрика для ориентирования на). При прочих равных больший винрейт, понятно, лучше. Но не при прочих, если например, у двух систем одинаковый PF, то у системы с меньшим винрейтом будет больше отношение средней положительной к средней отрицательной. У системы с большим винрейтом он будет меньше, соответственно при прочих равных и сам средний положительный трейд будет меньше, значит и запас прочности будет меньше. Как-то так, наверно.

Я так не разделяю, но если задуматься, для меня винрейт отражает выраженность закономерности. Но в данном случае это не равно робастности и не равно запасу прочтности. Для этих целей мне больше нравится PF и т.д.
+3
Шустрый Йожег
22 февраля 2023, 09:34
Твои слив в газе не из за системы, а из за того что хочется подержать бога за бороду и нет стопов.
+2

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер

Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...

МКК "Займер"

13.02.2026

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...