портфельное тестирование в тслабе

Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.

В текущем виде можно выбрать пачку скриптов и для них:
1. покажется общая эквити
2. покажется окно с общими результатами.
3. покажется окно с общими сделками, которые можно выгрузить в эксель.
а это уже хорошо, дальше уже в экселе можно шаманить кому не терпится.
4. ещё можно размер депозита менять для каждого скрипта в портфеле, но без оптимизации.
Пока это всё, не густо. Я бегло проверил, вроде как просадка у портфеля меньше, коэффициенты шарпа итд лучше, вроде что-то там считается.
Понятно что всё надо проверять ещё.

Надеюсь функционал будет ещё допиливаться, а пока у меня есть пожелания.
1. Сейчас нельзя добавить скрипты с несколькими источниками, имхо это важнейший момент, у меня например почти все скрипты такие.
Для начала хоть бы сделали возможность добавлять с одним торгуемым источником и с несколькими неторгуемыми, если тяжело сразу с несколькими торгуемыми.
2. Не считается строка с итоговыми цифрами портфеля (только чистый ПУ считается), хотя данные для неё есть в результатах.
3. Нет оптимизации по колонке депозит например, хочется перебрать разные веса у скриптов.
4. Для скриптов нужно показывать коэффициент корреляции с общей эквити в строчке скрипта.

А пока спасибо за то что есть.

Тслаб tslab торговые роботы

TSLab

Artemunak

Москва

632

34 918

с 24 января 2015

47 Комментариев

Мальчик buybuy
03 февраля 2023, 22:10
Маленькое предупреждение, дружище

Если вдруг твои системы построены на лимитных ордерах (и их соответствующем исполнении) — имей в виду, что в этом вопросе тестер ТСЛаб косячит (дает неверный результат, причем в пользу клиента ))) )

Я, как старый клиент, писал об этом в поддержку еще весной 2019. Без шанса. Так что результат в реале вполне может оказаться хуже тестов....

С уважением

P.S. Тестер ТСЛаб до сих пор обрабатывает значение Open на баре, по которому нельзя ни открыться, ни закрыться без заглядывания в будущее. Правильный тестер должен оперировать исключительно High, Low, Close
+4
Мальчик buybuy
03 февраля 2023, 22:25
ves2010, так это маркетное исполнение)

Я же писал исключительно про работу лимитками

С уважением

P.S. Чтобы открываться/закрываться по маркету — надо быть очень щедрым и/или богатым человеком )))
0
GOLD
03 февраля 2023, 22:31
чо такое «портфельное тестирование»?

0
Тимофей Мартынов
03 февраля 2023, 23:03
В текущем виде можно выбрать пачку скриптов и для них:1. покажется общая эквити2. покажется окно с общими результатами.

То есть у них портфельное тестирование имеется в виду тестировать портфель скриптов (стратегий) на одном инструменте? Не портфель инструментов на одном скрипте?
0

Читайте на SMART-LAB:

Разместили выпуск облигаций!

Успешно разместили облигации серии 003P-15 на финансирование текущих расходов. Ключевые параметры размещения: Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Купон: 14,50% годовых,...

X5 Group

15:26

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Много интересных материалов для тех, кто работает в отрасли и тех, кто так или иначе с ней связан. Полагаем, публикации могут быть интересны и нашим инвесторами. Для удобства подготовили краткие...

Ренессанс страхование

13:39

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...