Албанский HFT (c) Итоги Алго 2022: +118%

Итоги года 2022:+118%, но это не точно :)





Почему не точно:

1. Отчет в ЛК Открытие Брокер показывает результаты к средним активам, а это совсем не то, что смотрят остальные. (К сожалению сейчас Открытие Брокер сломал этот отчет в десктоп версии, приходится скринить из мобильной версии. Как починят, напишу отдельный пост на эту тему).

2. В марте месяце, на волне страха и неопределенности вывел большую половину средств со счета, а так как расчет идет исходя из п.1. это существенно повлияло на форму кривой эквити и итоговую цифру доходности.

3. Существенная часть денег на счете была и есть в валюте. Это были USD до сентября, которые затем были сконвертированы в CNY. Перерасчет этих средств происходит ежевечерне в клиринг и влияет на итоговую доходность, выраженную в рублях.


Более правдивой выглядит табличка, которую сделал вендор в терминале МТ5:

В этом году два месяца получились отрицательными, чего не было с сентября 20-го. При этом худшим месяцем был август, но спас Газпром :)

Еще несколько картинок, раз уж взялся писать итоговый отчет:

1. Комиссии по году



2. ТОП-10 инструментов



Основное ощущение от года работы: хаос и постоянные изменения.
Достижение года: вывел все «свои» деньги с биржи.
Ошибка года: валюта на счете :(

Если в прошлом году перед Новым Годом, подводя итоги, я был доволен, четко знал, что буду делать дальше и уверен в том, что я делаю, то в этом Новом Году можно записать все тоже самое только с «не».

Огромная благодарность всем коллегам алго, с кем общался и общаюсь.
Отдельное спасибо @Андрей К за утренний разговор в июле, когда биржа подняла тарифы и все системы рассыпались....

«Что под капотом» в этом году писать не буду, я как-то разочаровался в комьюнити смартлаба, но на вопросы обещаю ответить максимально полно и честно :)

Для хейтеров: предыдущие годы здесь:
https://smart-lab.ru/blog/753269.php
https://smart-lab.ru/blog/667795.php
https://smart-lab.ru/blog/589478.php