🚀 ИСТС: прирост депозита на 22,9%
Добрый день, друзья!
Подводим итоги применения инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС) за прошедшую неделю.
На фоне первых признаков снижения инфляции в США западные рынки начали закладывать в котировки возможное снижение ставки ФРС уже в начале 2023 г. Это – позитивный сигнал для инвесторов и, если бы я торговал в загнивающей Америке, то начал задумываться о формировании долгосрочного инвестиционного портфеля.
❗ Однако, я торгую в России и мой капитал в любой момент может быть заблокирован санкциями недружественных стран, либо «обособлен» дружественным Центробанком. Следовательно, в РФ покупка каких-либо американских ценных бумаг сейчас возможна только для краткосрочного удержания.
Поэтому, начиная с 20 июля с. г. я торгую с использованием инвестиционно-спекулятивной торговой системы, суть которой состоит в покупке акций американских эмитентов в расчёте на рост котировок после публикации финансового отчёта.
При этом система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/820780.php).
За прошедшую неделю в рамках ИСТС проведено 2 сделки (все сделки заранее анонсированы на Смарт-Лабе в моём блоге). Для оценки эффективности системы сравним её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 прибавил 8,1%.
Предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС 1 500 USD. Тогда в рамках системы у него будут проведены следующие сделки (см. таблицу).
✅ Из таблицы следует, что доход трейдера с 20.07 составит 343,59 USD или 22,9% от депозита в 1 500 USD.
Это – значительно больше, чем рост бенчмарка на 8,1%.
Комиссии брокера по сделкам пренебрежимо малы. Финамовский тариф составляет 0,035 % от суммы сделки. Если открыть и закрыть позицию, то комиссия составит 0,07%, что можно признать несущественной величиной.
Со следующей недели добавятся комиссии за конвертацию рубль – доллар США.
❗ Многочисленные предупреждения брокеров и Центробанка, свидетельствуют о том, что после 15.08 ожидаются новые проблемы для владельцев недружественных валют.
Возможно, речь идёт о санкциях в отношении НКЦ – Национального Клирингового Центра, через который проходят биржевые валютные торги.
Поэтому для снижения рисков в пятницу я закрыл на выходные все свои долларовые позиции на брокерских счетах.
Дополнительная комиссия за конвертацию рублей в доллары и обратно составит 0,15%, что не критично.
👉Сезон отчётов в США завершается и на предстоящей неделе в рамках ИСТС планируется всего две сделки: 16.08.2022 мы будем покупать акции ZIM Integrated Shipping Services (ZIM), а 17.08.2022 мы будем покупать акции Synopsys (SNPS).
Следует помнить, что дата отчёта является предварительной и может переноситься компанией. Также обязательно соблюдаем риск-менеджмент: доля одного эмитента не должна превышать трети спекулятивного депозита.
Эксперимент продолжается!
Что дальше, сигналы?)