14 августа 2022, 17:28

🚀 ИСТС: прирост депозита на 22,9%

Добрый день, друзья!

Подводим итоги применения инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС) за прошедшую неделю.

На фоне первых признаков снижения инфляции в США западные рынки начали закладывать в котировки возможное снижение ставки ФРС уже в начале 2023 г. Это – позитивный сигнал для инвесторов и, если бы я торговал в загнивающей Америке, то начал задумываться о формировании долгосрочного инвестиционного портфеля.

❗ Однако, я торгую в России и мой капитал в любой момент может быть заблокирован санкциями недружественных стран, либо «обособлен» дружественным Центробанком. Следовательно, в РФ покупка каких-либо американских ценных бумаг сейчас возможна только для краткосрочного удержания.

Поэтому, начиная с 20 июля с. г. я торгую с использованием инвестиционно-спекулятивной торговой системы, суть которой состоит в покупке акций американских эмитентов в расчёте на рост котировок после публикации финансового отчёта.

При этом система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/820780.php).

За прошедшую неделю в рамках ИСТС проведено 2 сделки (все сделки заранее анонсированы на Смарт-Лабе в моём блоге). Для оценки эффективности системы сравним её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 прибавил 8,1%.

Предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС 1 500 USD. Тогда в рамках системы у него будут проведены следующие сделки (см. таблицу).

✅ Из таблицы следует, что доход трейдера с 20.07 составит 343,59 USD или 22,9% от депозита в 1 500 USD.

Это – значительно больше, чем рост бенчмарка на 8,1%.

Комиссии брокера по сделкам пренебрежимо малы. Финамовский тариф составляет 0,035 % от суммы сделки. Если открыть и закрыть позицию, то комиссия составит 0,07%, что можно признать несущественной величиной.

Со следующей недели добавятся комиссии за конвертацию рубль – доллар США.

❗ Многочисленные предупреждения брокеров и Центробанка, свидетельствуют о том, что после 15.08 ожидаются новые проблемы для владельцев недружественных валют.

Возможно, речь идёт о санкциях в отношении НКЦ – Национального Клирингового Центра, через который проходят биржевые валютные торги.

Поэтому для снижения рисков в пятницу я закрыл на выходные все свои долларовые позиции на брокерских счетах.

Дополнительная комиссия за конвертацию рублей в доллары и обратно составит 0,15%, что не критично.

👉Сезон отчётов в США завершается и на предстоящей неделе в рамках ИСТС планируется всего две сделки: 16.08.2022 мы будем покупать акции ZIM Integrated Shipping Services (ZIM), а 17.08.2022 мы будем покупать акции Synopsys (SNPS).

Следует помнить, что дата отчёта является предварительной и может переноситься компанией. Также обязательно соблюдаем риск-менеджмент: доля одного эмитента не должна превышать трети спекулятивного депозита.

Эксперимент продолжается!

торговые сигналы

https://t.me/stockishere

Воронов Дмитрий

Екатеринбург

1966

32 167

с 20 декабря 2018

11 Комментариев

Воронов Дмитрий
14 августа 2022, 17:33
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, друзья!
+1
Roki
14 августа 2022, 17:35
Допустим, эксперимент удачный
Что дальше, сигналы?)
0
- Воронов Дмитрий
  14 августа 2022, 17:43
  Roki, удачный эксперимент означает, что можно эффективно торговать во время сезонов отчётов, значительно снижая риски долгосрочного удержания американских акций.
  0
Kurdt
14 августа 2022, 18:59
Один успешный успех, где сливы? Если так много сделок, то сливов просто очень много. Я только Гугл покупал перед отчётом, потому что было очевидно, что он вырастет
+1
- Воронов Дмитрий
  14 августа 2022, 19:14
  Kurdt, к сожалению, без сливов не получается. Особенно много их было в начале августа, все они указаны в таблице. Например, Atkore (стр. 11), Lantheus Holdings (стр. 13) и Crocs (стр. 14) пришлось закрыть с убытком.
  
  Особенно досадно то, что Lantheus Holdings и Crocs сейчас выросли и торгуются выше уровней покупки.
  
  В то же время, специфика торговой системы заключается в том, что она позволяет отбирать больше компаний, которые отчитываются лучше ожиданий рынка. Поэтому в целом по всем сделкам формируется положительный финансовый результат.
  0
Андрей З
14 августа 2022, 19:13
Дмитрий что планируете делать в межсезонье поиск новых компаний? Эти компании попадают в портфель только если они показывают устойчивость финнасовую + ожидание хороших показатель на основе прогноза руководства в 8К отчете?
+1
- Воронов Дмитрий
  14 августа 2022, 19:19
  Андрей Зюзько, абсолютно верно. В межсезонье, как и ранее, перелопачиваю десятки финансовых отчётов, чтобы найти новые компании роста.
  
  Инвестиционный подход остался тем же. Разница лишь в том, что раньше я покупал и удерживал акции обнаруженных «ракет», а теперь спекулирую ими во время сезона отчётов.
  
  P. S. Также в межсезонье планирую заняться оценкой конкурентоспособности Гонконгских эмитентов – они как раз к началу сентября опубликуют свои полугодовые отчёты.
  +2
  - asfa
    15 августа 2022, 00:09
    Воронов Дмитрий, очень хорошо!
    
    А не делали тест за год (с лета 2021г.): как стратегия показала бы себя с этими компаниями ранее?
    Есть ли устойчивый перевес по итоговой прибыли за каждый квартал?
    0
    - Воронов Дмитрий
      15 августа 2022, 07:34
      asfa, я свою торговую систему отрабатываю с 2019 года (см. блог) и она всегда давала отличные результаты. 90% компаний, о которых я писал в своём блоге, на ближайшем квартальном отчёте росли.
      +1
martnk
15 августа 2022, 10:20
Если все так удачно у вас идет, вам стоит написать еще одну статью про то как вы отбираете компании для данной системы. На примере удачный и неудачных из данного списка.
Думаю сравнение будет довольно интересное.
0
- Воронов Дмитрий
  15 августа 2022, 10:23
  martnk, пожалуй Вы правы.
  
  P. S. В своём блоге я уже указывал, что использую для отбора эмитентов динамический метод оценки конкурентоспособности.
  0