Ключевая особенность Маржируемых Опционов, что это Опцион на Фьючерс, а не на Акцию. Вторая ключевая особенность что они не взаимозачетные, операции с ними сопровождаются операциями с перемещением реального Фьючерса, по ним нельзя сделать виртуальный клиринг.
Все это создает интересную ситуацию, когда от Покупателя Опциона, даже для того чтобы просто удерживать опцион, требуется дополнительное Гарантийное Обеспечение. Равное (я так понимаю?) ГО владению Фьючерса.
Вопрос, возможно ли заранее рассчитать максимально возможное ГО, которое Брокер может потребовать от покупателя опциона в любой момент времени жизни Опциона?
Чтобы купить Опцион на несколько месяцев или лет, рассчитать и занести Брокеру сколько надо средств для ГО, и больше туда не заглядывать, ну может раз два в месяц заглянуть что там.
Реч только про случай покупки КОЛЛ Опциона, продажи опционов или покупка ПУТ опциона не рассматривается.
П.С.
Благодарность коллегам, просветившим насчет фьючерсов, я думал это обычные опционы на акции.
Если Ваш купленный опцион call выходит сильно «в деньги», Вы заработаете, но ГО опциона вырастит примерно на размер заработка без учёта временного распада.
bozon,… если принять ГО фьючерса за константу, покупать опционы больше чем на половину счёта нельзя — врменной распад может вынести на magin call. Но если делать периодический дельта-хедж позиции, поддерживая направленную дельту на определённом уровне, временной распад будет отработан.
Кроме этого следует учитывать валютную составляющую фьючерса, номинированного в $.
bozon, мвржина не будет.
Просто проиграешь на распаде.
Поэтому продают с двух сторон средне далеко бабочка, если за бвбочку улетит то проигрыш пишут и видео не ограниченный.
Проданный опцион за 1000 допустим ограничен 0, а там за минус? Я не понимаю, должен быть ограничен, но здесь по ходу дела есть го которое растёт выше стоимости вот это и есть большой проигрыш вылета за страйк проданных.
На купленный опцион на фортс ГО обычно немного меньше премии, где рублевые активы. В активах в валюте (РТС, нефть, серебро, золото) ГО может быть больше из-за риска изменения валютного курса. Если ваш опцион уходит далеко в деньги, то ГО может стать равным ГО фьючерса, но оно компенсируется начислением маржи.
🏦Т-банк. Год закончен на позитиве? $T объявили операционные результаты за 2024 годПрибыль Т-банк: 61 млрд руб (+31% г/г);
Прибыль Росбанк: 51 млрд руб (+57% г/г)Темпы прибыли на высоте. И если от Т-...
Трамп велел молиться Раз уж Трамп сказал, что молимся теперь на нефть, давайте попробуем подогнать мольбы под графическую картину))Прошу не воспринимать за Библию, а отнестись как к «фотографии» текущ...
Добрый вечер, оформил подписку. Доступа нет (скорее всего потому, что в графе «профиль» дал на него сслыку вместо никнейма).
Логин на смартлабе: NikolayShamankov
Переизбыток юаней RUSFAR CNY стабильно отрицательный RUSFAR CNY — это
индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке.
Рассчитывается с 26 сентября ...
Меня теперь больше волнует вопрос — ну выйграем мы дело, заплатим юристам, они с нас денюжкт возьмут, мы госпошлину уже оплатили, а с Росгео взять уже не удастся… вот будет второй залёт! У них уже даж...
Объем экспорта оружия США в другие страны на фоне украинского конфликта в 2024 г достиг рекордных $318,7 млрд — Госдеп США ◾ США в 2024 финансовом году поставили и передали в другие государства продук...
Кроме этого следует учитывать валютную составляющую фьючерса, номинированного в $.
Просто проиграешь на распаде.
Поэтому продают с двух сторон средне далеко бабочка, если за бвбочку улетит то проигрыш пишут и видео не ограниченный.
Проданный опцион за 1000 допустим ограничен 0, а там за минус? Я не понимаю, должен быть ограничен, но здесь по ходу дела есть го которое растёт выше стоимости вот это и есть большой проигрыш вылета за страйк проданных.