SPYF на мосбирже.

Ребят приветствую. Не могу понять почему фьючерс на SP500 торгуется с просадкой чуть ли не в 25%, в то время как реальная просадка индекса что то в районе 12%. Обычно данный биржевой актив копирует динамику с небольшой разницей, совсем мизерной. А тут не пойми что происходит.

S&P500

S&P500 фьючерс | SPX

Hovik

Белово

140

с 20 октября 2019

24 Комментария

BadGoodAngry
16 марта 2022, 10:23
Покупать некому или ссутся
0
German99
16 марта 2022, 10:25
Там бэквордация с июньским-42! Обычно было 1-2…
0
ll2
16 марта 2022, 10:25
Это говорит о том что маркет мейкер нарушил условия договора с биржей в результате форс мажора, а скорее всего нежеланием больше работать на МБ.
+6
- Константин
  16 марта 2022, 10:31
  Кухня
  0
- KAPITAL
  16 марта 2022, 10:48
  il2, кстати это возможный капкан для спекулей, которые думают что до экспиры котировки выровняются.
  +2
- Hovik
  16 марта 2022, 14:32
  il2, А может это связано как то со ставкой в 20%?
  0
- newDave
  16 марта 2022, 22:26
  il2, Я изучал договоры маркетмейкеров и внимательно читал спецификации контрактов. Я пришел к выводу что у маркет мейкера весьма размытые обязательства, в каких рамках он должен цену поддерживать до экспирации. А вот при экспирации да — он должен выплатить второй стороне сделки вариационную маржу по стоимости базового актива, если не обанкротится )
  Другое дело что если у маркет мейкера нет проблем с ликвидностью то ему самому должно быть выгодно не создавать разрыв в цене.
  +1
  - ll2
    17 марта 2022, 12:33
    newDave, Судя по всему, маркет вернул цену фьючерса к цене базового актива сегодня.
    0
    - newDave
      17 марта 2022, 14:56
      il2, ну собственно пока все в соответствии с обязательствами как я и писал выше. Еще бы брокеры не мутили с ограничениями лимитов и риск контролем. Мне тупо не дают нормально переложиться в следующие фьючерсы придумывают отмазки, якобы свободных средств не достаточно… причем логику алгоритмов как эти средства рассчитываются ни один менеджер ни в одном брокере объяснить не может. да и меняются они каждый день очевидно сейчас.
      +1
      - ll2
        17 марта 2022, 14:59
        newDave, попробуйте завтра в момент экспирации, когда освободятся средства.
        +1
      - Hovik
        17 марта 2022, 17:30
        newDave, Ну сегодня на 6.22 дали прирост почти 4% которого на официальных биржах нет. наверное восстанавливают логистические цепочки.
        0
German99
16 марта 2022, 10:28
Сентябрьский тоже ниже июньского торгуется на -22.
0
Vkt
16 марта 2022, 10:29
ММ сбежали и не известно появятся ли. Цены могут быть любыми. Вспоминать что было раньше нет смысла.
+4
German99
16 марта 2022, 10:34
Доходность к экспирации выглядит нехило, или вообще этот контракт закроют, или вообще хз
0
- Hovik
  16 марта 2022, 12:17
  German99, Посмотрел сейчас в терминал. Наоборот еще более дальние добавили. Было два, стало четыре контракта. Последний аж 12.22.
  0
Иван Совяк
16 марта 2022, 10:53
Очередная дичь от Москухни
+1
олег кислицын
16 марта 2022, 11:05
Господа из мосбиржа, а можно снизить го на нефти
+1
- Hovik
  16 марта 2022, 11:15
  олег кислицын, Согласен. Обезумели. 50к было последний раз смотрел. И самое неприятное что на опционах вменяемой ликвидности нет. Теоретическая цена и то что в стакане — небо и земля.
  +1
олег кислицын
16 марта 2022, 11:05
Хотя-бы до 20т.р
0
Вадим (АА)
16 марта 2022, 14:12
это же долларовый актив как бы, баквордация, 20% годовых видимо ?
как в ртс примерно
0