ДТС №2: Как заработать на дивидендах ММК 11.01.2022

Введение

11.01.2022 последний день с дивидендами торгуются акции ММК (MAGN). Уже в среду 12.01.2022 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях ММК по системе ДТС №2.

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2:

Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №2:

Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для ММК

Цена закрытия T-3: 70,4 рубля
Размер дивидендов: 2,66 рублей
Среднедневная волатильность: 1,75 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 2,31 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях ММК по системе ДТС №2.

11 января я куплю акции ММК за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 0,7 рублей.
Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 0,7 рублей.
Если 12 января мои акции ММК не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.

Заключение

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.

Сегодня не было сигнала по системе ДТС №1 на покупку акций ММК, а это не очень хороший знак. Так что, покупая ММК по системе ДТС №2, не берите слишком много бумаг. Я планирую купить на 25% от размера одного из своих счетов.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

ММК MAGN ДТС №2 акции

ММК

AlexChi

Ростов-на-Дону

1258

51 893

с 20 сентября 2017

9 Комментариев

Григорий Печорин
11 января 2022, 15:25
Следующий на очереди ГМК, видимо.
Но что-то я бы не брал его после последнего роста прямо перед отсечкой, хотя в среднесрок держу.

+1
- AlexChi
  11 января 2022, 15:37
  Григорий Печорин, да, Норникель следующий. Я беру еще для того, чтобы через дивы потом пополнять свой ИИС. Вывожу дивы на другой счет, а потом в конце года пополняю ИИС на 400 тысяч оттуда. Получаю налоговый вычет по Типу А, плюс еще за счет дивов не плачу налог на прибыль. т.к. за счет дивов ее как бы и нет.
  0
  - Григорий Печорин
    11 января 2022, 15:40
    AlexChi, с дивов налог уже подстрижен(
    Так что без разницы куда они падают.
    Разве что по типу А служат пополнением и реинвестировать можно уже на ИИС.
    +2
    - AlexChi
      11 января 2022, 15:55
      Григорий Печорин, да, все так, но в среднем по системе ДТС №2 удается заработать уже с учетом налога на дивиденды. Т.е. я считаю стоп заявки от цены безубытка, а цена безубыток включает в себя налог 13%. Стоп-лосс, например, стоит на 1% вниз от цены безубытка, а тэйк-профит на 1% вверх. Примерно в 60% бумага продается по прибыли и в 40% по убытку. За год это несколько десятков сделок и прибыль в районе 4%. Плюс возможность пополнение ИИС без довнесения новых 400 тысяч, плюс нет налога на общую прибыль по счету. Да, еще вот я получу дивы от Татнефти, ММК, Норникеля и Распадской уже в начале февраля или конце января и положу их на счет рублевый. Пополнять ИИС буду в конце декабря, как раз после ЛЧИ, и за это время на эти дивы еще процент набежит.
      0
      - Григорий Печорин
        11 января 2022, 16:05
        AlexChi, а заявку по тейку ставите так, чтобы она попала в завтрашний предторговый аукцион? Тот, который идет на следующий день после отсечки.
        0
        AlexChi
        11 января 2022, 16:09
        Григорий Печорин, немного не понял вопрос. Стоп заявки ставлю обычные в Квике сразу после покупки бумаги, все системы ДТС у меня не автоматизированы, поэтому для них руками ставлю, в остальных торговых системах роботы выставляют обычные стоп заявки.
        0
        Григорий Печорин
        11 января 2022, 16:15
        AlexChi, стоп-заявки — это априори условные заявки, в стакане не стоящие. Перед каждым открытием торгов по акциям проходит аукцион по установке цены открытия, полностью аналогичный аукциону закрытия. Так вот, там иногда на дурака прокатывает, что кто-то подзабыл про дивгэп и поэтому цена открытия бывает аж в середине предполагаемого дивгэпа. Поэтому тейк в первый день после отсечки логичнее ставить отдельно руками в период выставления заявок предторгового аукциона. Это повысит общую вероятность прибыльных сделок, особенно в менее ликвидных акциях.
        +1
        AlexChi
        11 января 2022, 16:29
        Григорий Печорин, все, понял о чем вы говорите. Тогда получается я ставлю два раза заявки: стоп-лосс после покупки на 1% ниже цены безубытка, а тэйк-профит уже за пару минут до открытия на следующий день.
        0
        Григорий Печорин
        11 января 2022, 16:39
        AlexChi, получается, что так, но вставать нужно рано((
        0