Выбор эффективных алгоритмов = прошу помощи математиков/гуру алготрейдинга

алготрейдинг оптимизация выбор торговые роботы

bascomo

Москва

283

2 985

с 20 июня 2020

16 Комментариев

Matrica
05 января 2022, 23:02
Пару подсказок.
Угол падения = углу отражения. Тоже самое относится и к графикам.
Цена дает время.
Время дает цену.
Ну и учебник геометрии 7-8 классов в помощь.
Достаточно начать оперировать данными, записанными в координатах Х (цена) Y (время или бары) и все волшебным образом находится, даже без компов.
0
grepan
05 января 2022, 23:36
Мне кажется, что среднеквадратичное отклонение реальной доходности от экстраполированной сможет помочь… Приведите только все к одной единице измерения (процент возврата).
+1
- bascomo
  05 января 2022, 23:42
  grepan, я думал о геометрическом среднем. Надо поисследовать
  0
  - grepan
    05 января 2022, 23:54
    bascomo, могу ошибаться, но на геометрическое среднее будет влиять лишь отличие конечной точки от экстраполяции. А вот на протяжении всей истории только СКО с расчетом на каждой точке разлета от экстраполяции. Обычная механика машинного обучения при регрессии.
    +1
    - bascomo
      07 января 2022, 18:46
      grepan,
      
      да, квадраты работают, но геометрическое даёт несколько лучшие результаты
      
      0
    - bascomo
      07 января 2022, 19:05
      grepan, и сумма квадратов работает ещё лучше, чем среднее, похоже
      0
    - bascomo
      08 января 2022, 00:45
      grepan, а вот и в алгоритме.
      по реализованной прибыли
      
      по нереализованной прибыли
      
      0
Juri
06 января 2022, 01:48
А разве это не коэффициет Шарпа или Сортино?
0
- bascomo
  07 января 2022, 17:53
  Juri, нет, их призвание — показать, что доходность адекватна размеру просадок, но про стабильность они ничего не говорят
  0
CloseToAlgoTrading
06 января 2022, 16:51
Я правильно понимаю, что то вы хотите определить более плавные иквити? можно попробовать использовать frog-in-the-pan

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777988

ID = sgn(PRET) · [%neg − %pos] ,

sgn(PRET) — знак вашей доходности за период
%pos — процент положительных сделок за период
%neg — процент отрицательных сделок за период

наименьшее значени ID будет соответствовать более плавной иквити, если я ничего не напутал %)
0
- bascomo
  07 января 2022, 17:59
  CloseToAlgoTrading, там целая научная работа, и в формуле смущает только число позитивных и негативных сделок и при этом отсутствие их размера, что ключевое. Как можно отрисовать кривую доходности, имея только знание 1 и -1, и не учитывая в формуле сумму абсолютного дохода/убытка?
  0
  - CloseToAlgoTrading
    07 января 2022, 18:13
    bascomo, так а зачем он вам? у вас две иквити, обе дают 100000% прибыли:
    — одна имеет скажем 99% убыточных и 1% выигрышных сделок для этой иквити у вас будет ID стремиться к 1 -> дискретная информация, т.е. скачкобразная
    
    — вторая иквити у которой 99% прибыльных и 1% убыточных, тут ID будет стремиться к -1. -> непрерывная информация, т.е. более плавная
    
    Не смотря на то что сей метод используется для отбора бумаг для моментума, вроде как считается, что более плавный моментум в будущем будет таким же, нежели некоторый рзкий всплеск, который может быть пампом, я думаю вы можите посчитать по этой формуле свои иквити и посмотреть, какие значения получите.
    Далее выберете те которые попадают в определенный отрезок значений… и получите похожие иквити по поведению %)
    
    0
    - bascomo
      07 января 2022, 19:04
      CloseToAlgoTrading, это сложно, оказалось, что задача просто решается, я выше прокомментировал. Хотя до этого нашёл вариант, который мне казался идеальным, но он совсем сложный, а его суть — в определении не только разницы по Y между экстраполированной усредненной и значением эквитити для X, но и расстоянием от каждой точки эквити до каждой точки экстраполяции. Методика предназначена для определения степени схожести развития двух популяций вирусов, ну то есть, из биологии. Сейчас уже не найду ссылку)
      0
yurikon
07 января 2022, 08:29
Дядька пишет, что в 1966 году придумал, коэф. Шарпа называется.

Over 25 years ago, in Sharpe [1966], I introduced a measure for the performance of mutual funds and proposed the term reward-to-variability ratio to describe it (the measure is also described in Sharpe [1975] )...
ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Шарпа
Всех благ!

0
- bascomo
  07 января 2022, 17:52
  yurikon, он про другое и к тому же устарел. Коэффициент Сортино более адеватный, но все они про другую задачу и моей не решают
  0
  - Акакий Сигизмундович
    09 января 2022, 16:18
    bascomo, Попробуйте рассчитать линейный коффициент корреляции Пирсона по точкам Y между двумя кривыми. Отнимите значение коффициента от 1.
    0