Выбор эффективных алгоритмов = прошу помощи математиков/гуру алготрейдинга

Пару подсказок.
Угол падения = углу отражения. Тоже самое относится и к графикам.
Цена дает время.
Время дает цену.
Ну и учебник геометрии 7-8 классов в помощь.
Достаточно начать оперировать данными, записанными в координатах Х (цена) Y (время или бары) и все волшебным образом находится, даже без компов.

Мне кажется, что среднеквадратичное отклонение реальной доходности от экстраполированной сможет помочь… Приведите только все к одной единице измерения (процент возврата). 

А разве это не коэффициет Шарпа или Сортино?

Я правильно понимаю, что то вы хотите определить более плавные иквити? можно попробовать использовать frog-in-the-pan

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777988


ID = sgn(PRET) · [%neg − %pos] , 

sgn(PRET) — знак вашей доходности за период
%pos — процент положительных сделок за период
%neg — процент отрицательных сделок за период

наименьшее значени ID будет соответствовать более плавной иквити, если я ничего не напутал %)