Профиль рынка, кластерный анализ Ri-261121, игра в аукцион. Черная пятница - что ждать.

Путевые заметки трейдера: Размышления о пройденном пути. Черная пятница и потери.

 Первый блин в моей писанине как обычно оказался комом, свой 4-х часовой опус размышлений и попыткой привлечь к тематике нетрадиционных методов анализа как Профиль рынка и кластеры-лента, пока не показал особых результатов. Казалось бы какой смысл писать, если твои потуги ума никому не нужны, только самому себе на память. Ан нет, придется. На почту пришло письмо от самого Смарт-метра, где он благодарил за хорошую работу и просил ее продолжить. Трезво оценив свои результаты, оказывается за этот период у меня добавилось 2 новых подписчика, мне поставили 25 лайков (браво) и самое главное, мой пост сохранило аж 4 человека (вероятно есть и боты, шутка). Это рекорд. Ну как тут откажешь, надо писать — надо Федя, надо! Главный приказал! Дорогу осилит идущий.

 После длительного перерыва я снова с пером в руках. Пройти мимо такого конца недели было бы непростительно для истории-спекуляций. Черная пятница — закрытие недели 261121, день для меня феерический, что бы это не значило. Т.е сказочный, Ваш покорный слуга оказался сказочным долб… м. Поскольку потерял не только возможности извлечь прибыль, но и все свои позиции в игре против рынка, отдав то что растет в начале и набрав то, что падало в середине и в конце дня — попав под конкретную раздачу, более 20% я вынужден был крыть, почувствовал себя Ливермором в его битве с хлопком. К слову, отличная книга, перечитываю периодически моменты. Про торговлю Ливермора, свои размышления о ней и трейдеров вроде Вайкоффа (который многое взял из идей внутридневной торговли Ливермора) стоит писать отдельно.
 Но скажите честно, Вы ожидали падение нефти на 12-13%, будучи на 5-6%. Вопрос открытый. Есть надежда на отскок в понедельник, но рынок все расставит по местам.

 Закончим с вступлением и перейдем к анализу момента. Как в предыдущем посте я изложу анализ ценовой структуры в разрезе аукционов, отмечу ценовые зоны — точек возможного разворота. Логику анализа в связке аукционы-ценность я описал ранее, там все прозрачно, поэтому также анализируем скрины и отмечаем зоны, в процессе небольшой комментарий, на что можно обратить внимание. Но сильно в теорию вдаваться не стану. Это все можно прочитать и изучить в книгах по Профилю рынка и в пособиях, которые я предлагаю ниже, научиться формировать свой аналитический подход. Это вроде шахматного учебника — Вы как начинающий шахматист-любитель изучаете с азов правила игры — простейшие комбинации. И в последующем переходите на более высокий уровень. На тему трейдинг и шахматы надо писать отдельно, это тема заслуживает не одной статьи и имеет много общего в игровом процессе. Учитесь играть в шахматы, если еще этого не сделали, это полезно трейдеру-спекулянту, дает оценивать игровой процесс в реальном времени. Мы играем дискретно, текущий момент и частично ведем позиционную игру.

Анализ Ценовой структуры  — закрытие 261121 — RTS-12-21 — Черная пятница — распродажа.

Этот же день в разрезе отдельных аукционов (мини-трендов).


 Трендовый день продаж с закрытием дня вблизи минимума — предполагает продолжение. Но если учесть, что в конце дня агрессивных продаж уже не было (см. объемную гистограмму дня), давили в основном переставляя ликвидность ниже, вынуждая спекулянтов крыть маржин позиции, можно предположить возможность разворота и теста предыдущих зон выше — зоны ценности дня, незакрытые аукционы (одиночная печать) и середину диапазона, как возможный 50% откат.  Добавим параметры на закрытие — Зона Ценности дня на закрытии (VA) имеет диапазон — 160950 — 158650. Точка контроля ценность (POC) — 160250. Делаем правку на сжатие прим 150п. Середина диапазона дня — 161850.

Небольшой скрин с параметрами дня (верх.левая колонка). Не всегда получается получить скрин-параметры внутри рисунка — мышка сбивается и т.д., поэтому выделю, чтобы было понятно о чем речь.


 Сразу что бросается в глаза (рис1-2), цена на закрытии в пятницу 261121 в разрезе аукцинов — полностью протестировало хвост на 231121 и старый минимум — 158300. Сформировав новый минимум — 157800. На что еще мы обращаем внимание — Начальный Баланс (OB) в структуре Профиля, показал честный размер (т.е. я раньше указывал, что 1-й час торгов в обычные дни идет как правило в узком диапазоне и на низкой ликвидности). Здесь же Начальный Баланс был значительно расширен с самого начала. Что указывает на серьезные намерения крупных игроков со стороны продаж с самого открытия. Также программа МД выделяет этот день как красный и в разрезе аукцинов по-объемно (гистограмма ниже (дата — 11/26/21) ) он отмечен как день продаж. Гистограмма объемов показывает, как был завершен каждый 30-мин аукцион – покупкой-зеленый или продажами-красный. 

Посмотрим теперь этот день с начала торгов в разрезе и в общей динамике. Оценим зоны. Как это начиналось с учетом предыдущего закрытия.

 Видим насколько агрессивно был расширен Начальный Баланс с начала торгов, диапазон с 165900 до 160700. Он сформировал базу для оценки структуры в разрезе стандартных отклонений. 1 и 2-е станд.откл от Начального Баланса, дает средний диапазон. В сильный трендовый день 3-е станд.отклонение имеет важное значение, как ближайший ориентир в последующем. Отмечаем, что минимум (OB) показывает зону начала хвоста 231121. Вспоминаем тот день, хвост был сформирован в начале торгов с открытия основ.сессии после 10 утра и показал сильнейший откат, объемы на покупку преобладали, т.е дельта была со стороны покупателей. Видно, что 231121 на гистограмме объемов по аукцинам сильный день покупок.

 Т.е. в нашем анализе это важная зона с точки зрения не только объема, но и реакции и силы одной из сторон — покупателей. Т.е. аукционы шли на стороне покупателей и показали их намерение давить выше, пока снова не прошли в зону откуда началось предыдущее падение.

скрины кластеров — момента отскока на 231121 — дельта покупателей.

Динамика отскока 231121 — показывает сильный рост в дальнейшем.

Не будем заострять внимание на то, что произошло 231121, просто отметим, что был сильный отскок и покупатели были сильнее. Кластеры это отражают.
-
Переходим к анализу диапазона хвоста на 231121 в разрезе 30-мин аукционов 261121.

Как видим торги 261121 проходили в диапазоне хвоста 231121 и закрылись в приделах, немного проколов в качестве теста. Прокол 2-го станд.откл состоялся — был показан новый минимум — 157800, но 3-е станд.откл протестировано не было. Точка 3-го станд. отклонения это ближайший ориентир при дальнейшем снижении.

Приводим скрин этой зоны.

 Остается только отмотать в предыдущие дни и рассмотреть на предмет изъянов структуры — зоны возможного теста — этой ценовой зоны — 153450.
Возможно цену затормозит что раньше, походу отметим и эти зоны (например 3-и станд.откл предшествующих дней).

-

Ниже отметим зоны при 2-х сценариях — зоны возможного отката и зоны снижения и возможного разворота ниже.
-
Таким образом резумируя наш анализ на предмет дальнейшего падения, были отмечены и показаны причины для теста следующих ценовых зон.

1. зона 154300 — тест 200721 — день разворота
2. зона 153450 — как 3-е стд.откл на 261121 

Коллеги не успел отмотать в зону 153450 — закрыл программу, каюсь. Просто примите к сведению. На скринах видно, что 1907-2007 — зоны откуда цена в дальнейшем пошла только в рост. По ходу движения отмечая разные зоны. Держите их в голове. Все точки описывать не стану — это объемные и ключевые зоны каждого дней.

Также скрин проторговки — 260721 — там видны зоны — 156 — где цена балансировала перед последующим прорывом. Это тоже зоны возм.удержания.


Резумируя возможный рост-откат (условные моменты я отписал в начале анализа — см рис 01-2 и зоны до 261121)
В случае сильного отскока возможные зоны просто покажу на скрине - предыдущего дня — также см. зоны 3-его станд.откл отмеч. темно-желтым цветом. Оранжевые зоны — объемные области (VAV0), Темно зеленые области (VA) — контрольные точки и зоны закрытия (на предмет изъянов и одиночной печати в аукционах как возм.теста), зоны Начального баланса как базис — это первая ключевая зона обратного хода. 

По крайней мере можете отметить эти зоны анализа в разных сценариях у себя в терминале, как когда-то советовали делать и мне. Отмечать в квике или в другом терминале ключевые зоны каждого дня и учитывать их возможный размах исходя и расчета станд.отклонений.

см скрин 01-03 в разрезе и пред дни от 251121.

Пока писал свой анализ, боролся с редактором, искал скрины — не заметил как открылся рынок.

Спасибо, что обратили внимание и нашли время ознакомиться. Если понравилось ставьте лайк, как это модно приписывать в конце и подписывайтесь на мою рассылку, думаю найдете полезным и тем самым поддержите мои начинания. 
-
Демо-ссылки на мои начинания

Трейдерам-новичкам и желающим самостоятельно разобраться и понять такие сложные методы анализа как Профиль рынка и основы кластерного анализа-чтения ленты. Предлагаю уч.материал из своей переводной тематики. 

Ссылки на новинки (идут в комплекте сразу 2 работы). В комплекте можно получить бесплатно 2 предыдущих работы (книги Далтона  — МоМ и МиП). Также Далтона можно получить в обмен на скромный донат, оговоривается отдельно, который Вы в дальнейшем сами сможете использовать при получении моих последующих работ. Т.е. по отдельности старые работы идут условно-бесплатно, в комплекте с текущим предложением бесплатно. 

Учебный материал анализ потока (нов-ред)

«MarketDelta® и Footprint® — Шаг за Шагом. Освой самостоятельно».

  Как дополнительный бонус-подарок всем участникам я предлагаю еще одну последующую работу бесплатно. Позже по завершению текущей рассылки будут еще 2 книги (всего 4-новых работы), по схожим темам, одна будет в подарок. Условия получения в отдельном письме. Здесь прошу не задавать вопросы, пишите только комментарии к анализу или свои соображения по текущей ситуации. Хочу сразу отметить, что переводные работы предлагаю в обмен на Ваш взнос на поддержку моих начинаний ввиде платы за подписку инфо-рассылки (спама не будет, извещаю по мере готовности). Работы предлагаю бесплатно или условно-бесплатно за частичный донат, без права на распространение и коммерческой выгоды от их продаж. После отправки работ, я надеюсь на понимание и порядочность участников рассылки. Но чтобы как-то скомпенсировать свои время затраты, новые работы могу отправить только после формирования группы (будет определено разумное кол-во), чтобы иметь возможность в дальнейшем предложить полезные материалы и делиться опытом.

 До середины декабря идет набор желающих. Пишите кому интересно, я отпишу более подробно все условия получения и участия в рассылке. Размер предполагаемого платежа (за 5работ в комплекте) доступен любому практикующему трейдеру (фильтр условно, если в месяц отбиваете 2000п по Ri — то проблем не будет) и способен окупить серьезные затраты на аналогичный курс в условиях самостоятельного обучения и дальнейшего применения в работе новых знаний. Вы экономите свое время и деньги, занимаетесь самостоятельно и в дальнейшем уже более осмысленно сможете принять решение как Вам повысить свой уровень знаний на кривой обучения.

 Связаться со мной можно (для запросов): [email protected] или [email protected]

 Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ или новинки-кластеры) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).

 Буду благодарен Вам, если в дальнейшем полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.

трейдер-философ, Алекс Исаев.
-
С уважением к Единомышленникам и трейдерам-спекулянтам и всем по-павшим в эту Черную пятницу, А.И.