Тестируем робота перед покупкой

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает исторические данные за некий достаточно длинный период и составляет алгоритм их обработки, добиваясь красивой прибыли за счет перебора или подбора параметров. Если алгоритм выдает красивую прибыль, то программист переносит его в блок логики робота. На что надеется этот программист?

Программист надеется на то, что в будущем алгоритм будет выдавать прибыль, как в прошлом. На этой необоснованной надежде строится весь теханальный алготрейдинг. И, кстати, обычный (ручной) теханальный трейдинг тоже основан на этой же глупой надежде.

И ты уже спросишь — А можно заранее убедиться в том, что алгоритм способен выдавать приемлемую прибыль в будущем?
И я тебе незамедлительно отвечу — Можно. Именно для этого придуман метод WFT.

Метод WFT на конкретном примере работает так:

1. Алгоритму скармливаются исторические данные за период 5 месяцев (Март + Апрель + Май + Июнь + Июль). Методом тупого перебора (или интеллектуального подбора) находятся оптимальные параметры обработки данных, на которых алгоритм выдает красивую прибыль.
2. Алгоритму с оптимальными параметрами скармливаются исторические данные за следующий месяц (Август). Эти данные для него являются неизвестными. Они эмулируют работу алгоритма на реальном рынке в состоянии неизвестности будущего.
3. Результат работы оптимизированного алгоритма за Август записывается в протокол
4. Данные сдвигаются вправо на один месяц и повторяется шаг 1.
5. Результаты работы оптимизированного алгоритма за  Сентябрь записываются в протокол.
6. Далее цикл повторяется 20 (или 30 или 50) раз.

Результатом прогона алгоритма через WFT является протокол, в котором записаны 20 (или 30 или 50) месяцев его работы на неизвестных данных. Если прибыль в протоколе тебя устраивает, значит высока вероятность того, что в некотором будущем алгоритм принесет тебе некоторую прибыль. Покупай такого робота и рискуй более смело, чем обычно. Если прибыль в протоколе тебя не устраивает, то посылай нахер продавца такого робота, а сэкономленные деньги вложи в дивидендные акции.

Если продавец робота отказывается проводить тест WFT, ссылаясь на тяжелую жизнь в Саратове и дороговизну однушки в Сочи, гони его ссаными тряпками! Если ты где-то нашел бесплатную торговую систему (например — ту самую) с красивой прибылью за какой-то период, не спеши торговать по ней! Узнай — проходит ли такая система WFT. Если нет — не применяй ее в торговле. Сиди и мечтай о богатстве дальше.

Спасибо, что дочитал до конца. Если что-то не понятно, задавай вопросы в комментах))