Основные показатели торгового алгоритма

Друзья, назовите основные, на ваш взгляд, показатели для торгового алгоритма в порядке убывания значимости (ТС)!

торговая система алгоритм ТС показатели торговые роботы

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

25 Комментариев

3Qu
20 августа 2021, 14:07
Наличие стабильной прибыли в среднем за период.
Пожалуй, все. Остальные не оч важны.
Период выбираете сами — день, неделя, месяц. Большой лучше не брать.
+1
Василий Федорович
20 августа 2021, 14:08
Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
0
- AlexGood
  20 августа 2021, 14:14
  Василий Федорович,
  Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
  
  похвально!
  +1
  - ezomm
    20 августа 2021, 23:10
    AlexGood, 1- правильный и минимальный стоп лосс. 2 — точка входа .3 — расчет участия в сделке в % от счета .4 — защита прибыли… типа 1\2 от книжной.
    +1
Pringles
20 августа 2021, 14:08
стохастик!
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
20 августа 2021, 14:09
Альфа
Шарп
Годовая доходность
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+3
Антон Б
20 августа 2021, 14:12
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+4
AlexGood
20 августа 2021, 14:59
RoboScalp, и не важно какой риск был?
0
Дмитрий Овчинников
20 августа 2021, 15:03
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
Величина средней сделки.
Количество сделок.
+3
Михаил
20 августа 2021, 15:29
Результаты полного перестановочного теста, если сделок мало, теста Уилкоксона при среднем числе сделок или t-теста, если сделок много.
+2
- AlexGood
  20 августа 2021, 19:21
  Михаил, где можно об этих тестах почитать?
  0
  - Михаил
    20 августа 2021, 19:24
    AlexGood, в любом хорошем курсе по статистике, например вот в этом от Яндекса и МФТИ
    +1
    - AlexGood
      20 августа 2021, 19:47
      Михаил, зачем так усложнять, можно и без этих мудрствований статистических хорошо зарабатывать на рынке!
      0
ves2010
20 августа 2021, 15:41
1 средняя сделка если она мала то торговать нельзя никак
2 ликвидность… примерно равен обьему текущего спреда в стакане… если ставить больший обьем то от твоей заявки будут играть и качество исполнения ухудшится в разы
3 соотношение застойных боковиков и трендов… боковик не более года… чисто психологически не сможешь торговать длительный боковик
4 проблема стабильности… т.е алгоритм должен торговать все подряд в профит с текущими настройками и как минимум не сливать… т е если вместо ри ставить роснефть то профит должен сохраняться...
5 проблема просадок решается элементарно и заморачиваться с просадками смысла нет
5 проблема доходности решается за счет плеч
+3
- Replikant_mih
  20 августа 2021, 16:02
  ves2010, 5. Поделитесь своим секретом решения проблемы просадок?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    20 августа 2021, 16:24
    Replikant_mih,
    так очевидно же! надо не торговать, когда просадки :)
    +3
  - ves2010
    21 августа 2021, 06:42
    Replikant_mih, смотри внимательно приключения электронника
    0
    - Replikant_mih
      21 августа 2021, 10:15
      ves2010, О, загадки, носители граалей любят загадки). Да у меня есть один рецептик, но услышать, что по этому поводу думают другие тоже бы не отказался. Ну раз для этого нужно пройти целый квест — тогда пойду дальше).
      0
Synthetic
20 августа 2021, 16:53
На мой взгляд основной показатель такой: Если алгоритм запустить на случайных данных (напр. искусственно сгенерированный ряд цен с похожим на реальное распределением), то «правильный алгоритм» не будет делать сделок вообще. В реальности может несколько случайных и проскочит. Если Ваш алгоритм усердно торгует на случайных данных — безжалостно стереть. И в очередной раз перечитать Талеба «Одураченные случайностью». Видимо в предыдущий раз смысл не был понят.
+1
- Даниил Лазарев
  20 августа 2021, 22:40
  Synthetic, ???
  0
Мастодонт
20 августа 2021, 21:40
Минимальный риск.

+1
Даниил Лазарев
20 августа 2021, 22:40
Коэффициент вариации на форвардный тесте
+1
@Biopsyhose
21 августа 2021, 14:16
1) Период за который собрана статистика и кол-во сделок: чтобы понимать адекватность собранной статистики
2) Профит фактор
3) Максимальная просадка за весь период
4) Доходность и отношение доходности к максимальной просадке
5) Доходность в % на использованный капитал

Это минимум которого будет достаточно для анализа любой ТС
0

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Три базовых сценария на 2026 год

Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы расскажем о том, какие активы могут выглядеть лучше...