Опционы СИ. Биржа фантазирует.

Как всегда подвел свой клиринг позы и обратил внимание на очередной полет фантазии биржи на тему опционов.

Итак. Сегодня днем сделки в месячном опционе пут Si073500BT1 проходили по цене не превышающей 120 рублей и мои лимитные заявки на продажу по цене от 170 до 200 рублей конечно не исполнились. Представьте моё удивление, когда биржа для вечернего клиринга использовала цену закрытия равной248 рублей. БИРЖА ДЛЯ КЛИРИНГА ВЗЯЛА ЦЕНУ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ САМОЙ БОЛЬШОЙ ЦЕНЫ ДНЯ.

Я конечно понимаю, что когда в течение дня сделок нет, то приходиться фантазировать цену закрытия. Но сделки были. В течение дня были сделки от 67 до 120 рублей. Какой же буйной должна быть фантазия, чтобы поставить цену закрытия 248 рублей.

Кстати вечером цена этих путов растет и была сделка уже 167 рублей, но до 248 рублей ещё далеко.

опционы

buy_sell

не определен

184

31 358

с 30 июля 2016

7 Комментариев

мнгнкбзлк
11 августа 2021, 21:00
переставь продажу на 248))
0
- buy_sell
  11 августа 2021, 21:11
  Аллихвост, вы хотите сказать, что биржа не фантазирует, а предвидит будущее движение вниз по доллару?
  +1
  - мнгнкбзлк
    11 августа 2021, 21:51
    buy_sell, может лепят от фанаря и смотрят, чо эти подонки-спекулянты делать будут.)))
    
    0
Активный Инвестор
11 августа 2021, 21:34
Представьте моё удивление, когда биржа для вечернего клиринга использовала цену закрытия равной248 рублей.
вечером си начал падать… так что если волу биржа побросила то и расчетная цена такая могла получится… С кого то сняли вармаржу и отправили на ночь с овернайтом…
0
Алексей Борец
12 августа 2021, 00:22
Если заявки оставили, то вечером они исполнились, но кто-то очень агрессивно продавал эти путы по очень низкой воле (7.6 примерно) с премией к теории в 30 рублей. Поглядим, что из этого выйдет. :)))
0
Stanis
12 августа 2021, 17:24
Знакомая история. Например, на страйке С96500 (сентябрь 2022) сегодня при сделках в диапазоне 300-350 в моменте ТЦ отображается на уровне 630.
«Верить никому нельзя. Мне можно» — говорил Мюллер Штирлицу, глядя на доску опционов МБ :)

0
- Stanis
  12 августа 2021, 22:02
  И по итогам дня. Цена закрытия рассчитана как 509, хотя максимальная цена за день была 351. Вот такие выкрутасы. Так что учитывайте такие нюансы в своем трейдинге.
  0