18% прибыли за два месяца легко и просто на страховом агрессивном бизнесе со стандартными рисками.
Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну.
Тут у нас будет две простые позиции:
Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают.
Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях.
Первая позиция: тут у нас уже не стартовые 10 попыток, а 12 попыток
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей. 10 попыток.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция: она истекает 26.5.21-го.
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Вторая позиция- полностью, как первая, но если сбербанк с текущих 30209 (или недельного хая) упадет до 25210, то мы на половину прибыли откроем еще и месячный спред. Если фьючерс после этого упадет до 20210, то откроем третий спред на вторую половину прибыли.
Как вы поняли, вторая стратегия агрессивнее первой.
Конечно, если нет 20 попыток в этой стратегии, то слепое страхование имеет шансы, в крайних форс-мажорах, сильно просаживаться. И не у каждого хватит сил, чтобы принять это. Поэтому, я попытался облегчить новичкам анализ. Все, что нужно- это на дневном графике увидеть предел тренда, который был обнаружен на часовом или 4-х часовом графиках. В случае сбербанка- хорошо подходит график пары евродоллар. Можно до сих пор смело открывать недельные спреды на сбербанке по первой стратегии, ведь белый бык на графике направляет рынок вверх и синий вол ему помогает. И это можно делать до тех пор, пока пара не придет к розовому пику 1.255. Если за счет спредов к тому времени вы увеличите количество попыток с 10 хотя бы до 15, то можете смело продолжать агрессивно страховать. Если нет, то либо уменьшите объем, либо примите, что вам придется в 20% случаев, искать дополнительные деньги для продолжения этого бизнеса. В начале коронавируса, когда сбербанк упал с 26000 до 16000- мои знакомые начали агрессивно страховать с 5 попытками и рисками в 20%, что коронавирус- это надолго, и что сбербанк не отрос. Рисковали дорогими машинами и имуществом, но теория вероятностей им помогла и они получали по 15% в месяц на спредах.
Так, в голову приходят мысли и приходится их постепенно выкладывать.
При второй стратегии, когда вы готовы при сильных просадках пускать в оборот и прибыль- невыгодно, когда цена сильно растет или падает от 1 и до 1000 рублей. Просто решил и минусы стратегии описать. Поэтому, самым оптимальным является первый способ, когда мы образовавшуюся прибыль используем как подушку.
Пример: был у меня овощной магазин, который за 10 лет принес мне прибыль в 30000 долларов. Я беру эти 30000 и начинаю продавать недельный спред на путах на опционы фьючерса РТС. Мне эти спреды принесли 30000 прибыли. И теперь у меня два пути- увеличить объем в два раза, но рисковать продать свой овощной бизнес ради спасения страхового бизнеса в 20% случаев или оставить прежний объем, но также вести оба бизнеса сразу. Многие выбирают первый вариант, ибо там риска лишь 20%, что придется продавать овощной бизнес, а 80% шансов иметь и овощной бизнес и двойной объем по спредам. Либо нанимают специалиста по спредам, который может еще дискорреляционый спред делать и работать с подразумеваемой волатильностью.