18% прибыли за два месяца легко и просто на страховом агрессивном бизнесе со стандартными рисками.
Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну.
Тут у нас будет две простые позиции:
Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают.
Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях.
Первая позиция: тут у нас уже не стартовые 10 попыток, а 12 попыток
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей. 10 попыток.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция: она истекает 26.5.21-го.
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Вторая позиция- полностью, как первая, но если сбербанк с текущих 30209 (или недельного хая) упадет до 25210, то мы на половину прибыли откроем еще и месячный спред. Если фьючерс после этого упадет до 20210, то откроем третий спред на вторую половину прибыли.
Как вы поняли, вторая стратегия агрессивнее первой.
Конечно, если нет 20 попыток в этой стратегии, то слепое страхование имеет шансы, в крайних форс-мажорах, сильно просаживаться. И не у каждого хватит сил, чтобы принять это. Поэтому, я попытался облегчить новичкам анализ. Все, что нужно- это на дневном графике увидеть предел тренда, который был обнаружен на часовом или 4-х часовом графиках. В случае сбербанка- хорошо подходит график пары евродоллар. Можно до сих пор смело открывать недельные спреды на сбербанке по первой стратегии, ведь белый бык на графике направляет рынок вверх и синий вол ему помогает. И это можно делать до тех пор, пока пара не придет к розовому пику 1.255. Если за счет спредов к тому времени вы увеличите количество попыток с 10 хотя бы до 15, то можете смело продолжать агрессивно страховать. Если нет, то либо уменьшите объем, либо примите, что вам придется в 20% случаев, искать дополнительные деньги для продолжения этого бизнеса. В начале коронавируса, когда сбербанк упал с 26000 до 16000- мои знакомые начали агрессивно страховать с 5 попытками и рисками в 20%, что коронавирус- это надолго, и что сбербанк не отрос. Рисковали дорогими машинами и имуществом, но теория вероятностей им помогла и они получали по 15% в месяц на спредах.
Так, в голову приходят мысли и приходится их постепенно выкладывать.
При второй стратегии, когда вы готовы при сильных просадках пускать в оборот и прибыль- невыгодно, когда цена сильно растет или падает от 1 и до 1000 рублей. Просто решил и минусы стратегии описать. Поэтому, самым оптимальным является первый способ, когда мы образовавшуюся прибыль используем как подушку.
Пример: был у меня овощной магазин, который за 10 лет принес мне прибыль в 30000 долларов. Я беру эти 30000 и начинаю продавать недельный спред на путах на опционы фьючерса РТС. Мне эти спреды принесли 30000 прибыли. И теперь у меня два пути- увеличить объем в два раза, но рисковать продать свой овощной бизнес ради спасения страхового бизнеса в 20% случаев или оставить прежний объем, но также вести оба бизнеса сразу. Многие выбирают первый вариант, ибо там риска лишь 20%, что придется продавать овощной бизнес, а 80% шансов иметь и овощной бизнес и двойной объем по спредам. Либо нанимают специалиста по спредам, который может еще дискорреляционый спред делать и работать с подразумеваемой волатильностью.
Привет! Как вы знаете, для меня это не было секретом и случилось то, что я не один раз описыв. Пара опять, в третий раз, отбилась от 1.2161-1.216 и пошла наверх. Свою стратегию на опционах я отточил так, что редко ошибаюсь с трендом и поддержками. Я хорошо купил 1 лот на 1.2179 и сижу с тейком на 1.224. Также есть байстоп на 1.225. Все таки надо перепроверить быка.
Привет! Учитывая, что я купил на 1.2179- могу себе позволить рисковать 20 пунктами и поставить туда, где он правильнее всего, по теории вероятностей. Это как идти к дорогому врачу с хорошей историей и отличными отзывами от пациентов. Ведь за 1.217 нет хорошей истории, как за 1.2159, где мишку столько раз разворачивали вверх. А цена вопроса- всего лишь 11 пунктов. Я лучше уменьшу лот, но поставлю под три синие опоры, на желтый 1.2159.
Привет! Это сильно в глаза бросается. Большой желтый бык несет цену наверх, а белый вол ему помогает. Каждая следующая флэтовая зона выше предыдущей, что можно воспринимать как сигнал к покупкам. Особенно это касается последнего самого высокого белого канала, где идет борьба за удержание важной телячьей опоры на 1.216. Большие шансы, что медведь оставит свои попытки взять этот уровень после трех неудач.
Это понятно, что только кукловод на 95% точно знает. Но мы анализируем от м30 и выше. Эти графики показывают, что европеец лучше смотрится. Есть кривой, но четкий розовый северный канал. Есть белые полноценные флэтовые зоны, которые тоже имеют явную тенденцию наверх. Есть три желтые опоры 1.216 в последнем канале. Я при второй опоре уже поверил быку и купил по 1.2179. А сейчас лучше ждать через байстоп 1.225 и тейком на 1.24.
Очень хорошее движение от белого 1.1705 и до желтого 1.224. С этим трудно спорить. Но подозрение вызывает тот факт, что это все происходит без какого-либо серьезного контртренда. Это еще один признак того, что тренд продолжится до 1.255, а там уже начнется капитальный разворот. А теперь надо ждать отката в районе 1.219, чтобы купить внутри канала 1.224-1.216, со стопом на 1.2159, который уже много раз удерживал быка от падения. Либо ждать пробоя и достижения 1.225, для покупки.
Можно верить в европейца, а можно не верить, но с такими огромными объемами в коллах придется считаться. О них я уже давно пишу. Это и является основной причиной моей уверенности в том, что если рогатый не пускал мишку несколько раз на 1.2159, то и дальше не будет этого допускать. Кукловод не просто так откармливает быка. Он видит, что северяне устали торчать в канале. Скоро выстрелим наверх.
Если кого-то не впечатляет то, что я показывал на прошлом рисунке, где мы видели огромные объемы на 46-ой доске, то можно подкрепить эти северные сигналы с опционов, которые истекают через 74 дня. Тут есть средние объемы в коллах. Такая информация важна особенно во флэтах, чтобы знать, куда будем прорываться. И понятно, что если графики М30-Д1 показывают рост, то именно евро будет дорожать.
Я, конечно, готов поверить в 1.3, но только с большим белым игзагом. Получается такая долгосрочная картина у меня: мы растем к желтой вершине 1.255. Потом падает к розовым поддержкам на 1.06. После этого идем к синему хаю на 1.35. Могу поверить, что быка откинут вниз среднесрочно, но долгосрочно его невозможно победить. До тех пор, пока он не залезет на гору 1.255. Пока он у руля, но только до 1.255.
Раньше я не обращал на это внимание и писал, что у быка лишь три белые поддержки, а сейчас присмотрелся и обнаружил, что у него образовалась и четвертая желтая опора. Это тоже очередной стимулятор покупок. Конечно, соблазнительно выглядит идея поставить стоп не на надежный красный уровень 1.2159, а на синий 1.2174, но лучше с этим не шутить и не жадничать.
А я не буду ждать закрепления выше 1.224. Не хочется упускать продолжение розового роста. А это сейчас очень реально, когда пара пробила важный медвежий уровень 1.2243. Но при этом, и стоп не передвигаю выше. Оставлю его на прежнем месте- сером 1.2159, ниже белых опор 1.216. Очень похоже, что кукловод планирует синий маневр, чтобы именно стопы краткосрочных северян и выбить.
Судя по тому, как кукла поддерживает рогатого- не следует ожидать сильных коррекций на юг, в краткосрочной перспективе. Должны спокойно дорасти до белых хаев на 1.233, а вот там уже надо будет выйти из покупок, чтобы не нарваться на желтый маневр. Цена должна будет упасть к розовым лоу 1.217, а уже потом пойти к 1.255. Но хочется верить, что север будет без этого падения.
А вот и краткосрочные северные сигналы начали появляться. Если среднесрочно я много раз указывал на три белые поддержки 1.216, то теперь спешу показать и краткосрочную копию, когда рогатый образовал три опоры на пятиминутном таймфрейме и это значит, что можно купить на 1.2254, а стоп поставить ниже белых опор, на розовый 1.224. Тейк можно на 1.23.
Итак, сломался сигнал на минутном графике. Напомню, что я рекомендовал входить байстопом на синем 1.226, если пара сможет оттолкнуться от четырех белых опор. Этого не случилось и пара образовала розовый лоу, который ниже белых поддержек. Но это не отменяет того факта, что если цена сходит на 1.226, то надо будет купить, а стоп поставить ниже розового лоу, на серый 1.224.
Разберем более детально то, что сейчас происходит. Мишка тут образовал свои две белые опоры. Это же сделал и теленок, который поставил две розовые поддержки. Соответственно, если мишка ломает поддержки быка, то надо продавать пару, а если синий теленок ломает поддержки косолапого, то надо покупать. У нас среднесрочный северный тренд и поэтому разберем покупки. Как только бык достигает желтый 1.226- надо покупать, а стоп на красный 1.224.
Я неплохо заработал на своей первой позиции, которую вчера описывал, когда покупал 1.2179, со стопом на синем 1.2159. Там мишка уже четыре раза захлебнулся. Потом сработал мой тейк 1.224 и затем еще открылся байстоп 1.225. Теперь очень обрадуюсь розовому ходу. Или на желтый вариант соглашусь. Но готов и к серому маневру. Хотя, мелкие опционы говорят, что лучшее сейчас- это байстоп 1.226, со стопом 1.224.