алго - краткие итоги по календарным спредам и выложил данные

Привет ребята, решил проверить кое-что связанное с календарными спредами.
Накачал и склеил дальний фьюч ртс с 13 года 30 минутки.
disk.yandex.ru/d/xTWIhLb8lTcpcw
подходит для тслаба.
Ну а ближний думаю и так у всех есть, у меня обычная склейка.

Здесь склейка такая — в последний день торгов предыдущий фьюч, а на следующий день следующий.
Ну и как выглядят спреды — см нижнюю часть. В середине индикатор сколько дней примерно до экспиры, а сверху сам фьюч ртс.

Естественно ничего дельного со спредами не вышло. Иначе бы вряд ли написал пост.
Слишком маленький профит на обеих ногах и маленькая ликвидность на дальнем фьюче. Причём ртс на мой взгляд был самый перспективный для спредов, остальные контракты ещё тухлее. Одноногая торговля ближним фьючом также бесполезна.

Ещё пробовал разные стратежки и вывод в том что нужно самому всё склеивать и в стратегиях прописывать каждую экспирацию отдельно. Многие стратежки очень чувствительны к разным плавающим датам экспирации и склеек, и здесь можно нахлобучить самого себя. Ну и если бы я был параноиком то мог бы сказать что как раз около экспираций всё самое интересное и происходит, и биржа специально делает разные даты экспир чтобы запутать хомяков, но мне даже склеивать самому лень, и развивать эту мысль тем более.

календарный спрэд торговые роботы алготрейдинг

Artemunak

Москва

619

34 348

с 24 января 2015

11 Комментариев

Дмитрий Овчинников
06 мая 2021, 18:54
Что вы пытались найти в календарях на 30-минутках мне не понятно, если честно.
+3
Андрей Иванов
06 мая 2021, 19:00
Естественно ничего дельного со спредами не вышло. Иначе бы вряд ли написал пост.

аж в голос рассмеялся;)
+4
Андрей К
06 мая 2021, 19:02
Ну и если бы я был параноиком то мог бы сказать что как раз около экспираций всё самое интересное и происходит,
это легко объяснить. Ликвидностью дальний фуч наполняется за пару дней, редко за 7-10 дней до экспиры. Там все самое интересное и начинается: шпильки спреда, отклонения и тд
+4
Андрей К
06 мая 2021, 19:21
Можно было попробовать сразу брент смотреть, он меньше подвержен всяким нехорошим штукам, там если отклонения пойдут, то пойдут, может и на минутке увидите, но это не точно )
0
- Дмитрий Овчинников
  06 мая 2021, 20:58
  Андрей К,
  отклонения на бренте пойдут и не вернутся. но это не точно :)
  +1
  - Андрей К
    06 мая 2021, 20:59
    Дмитрий Овчинников, ага, слышал о таком. Сам на иностранщине не особо мастер.
    
    upd. Я не сразу понял, что можно на -37 улететь )))
    +1
3way_banana_split
06 мая 2021, 21:21
Естественно ничего дельного со спредами не вышло. Слишком маленький профит на обеих ногах
Осспыдя, это ж и так было понятно. Я уже какому-то календарно-спредному бедолаге писал, что логика тут в том, что риск при такой стратегии минимальный, соответственно и прибыль — тоже минимальная. Иначе это Клондайк какой-то выходит, а рынок без риска его не допустит :-)
+2
- Андрей К
  07 мая 2021, 17:34
  3way_banana_split, на экспиру раньше нормально плодоносило, можно сказать кормила даже )
  +1
  - asfa
    07 мая 2021, 21:54
    Андрей К, а что изменилось?
    0
Антон Б
07 мая 2021, 13:19
Весь профит в склейке.
Потому что склейка странная.
Нужно переходить через покупку продажу между фьючерами.
или хотя-бы склеивать добавляя дельту последнего дня.

0
Виталий
07 мая 2021, 14:44
чтобы склеять надо архив отдельно по каждому фьючю качать и дельту к следующему плюсовать?
просто я целиком качаю с финама и в уме держу спреды при расчетах
0