Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты.

Сегодня про бектесты. 

Первый алгоритм, который мы запустили, работал только на нефти. Это было в мае 2020 года, торговля велась через QUIK, а ключевые параметры приходилось добавлять руками. Тот первый алгоритм сильно отличался от текущего: параметры обновлялись раз в сутки, был статичный стоп и тейк, а сам скрипт приходилось устанавливать пользователям на их личный ПК и следить за его работой. Однако, результаты были отличные — 0.40$ в день. 

Мы потратили пол года чтобы уйти на Американский рынок и разработать алгоритм через API EXANTE. Сейчас алгоритм работает через сервер, для клиента процесс взаимодействия с роботом является незаметным, все сделки отображаются в терминале. Алгоритм стал более адаптивным, параметры обновляются прямо во время торгов; больше нет тейков, что позволяет дольше работать по тренду, а стопы теперь динамические и следуют за сделкой.

Осенью мы пробовали разные инструменты. Все основные индексы, валютные пары, сырьевые активы и даже облигации. Мы продолжали торговать другие инструменты и нефть также как работали весной — анализировали ценовое движение за последние 5 торговых дней строго с 9:00 до 23:00 и торговали исключительно с 10:00 до 23:45. Однако, в отличие от весны, осенью результат был очень нестабильный. Рынок менялся, и очевидным выходом было написать бектест алгоритма чтобы иметь возможность подбирать параметры под каждую серию фьючерса, каждого инструмента. 

Ниже вы увидите два графика. Первый представляет собой график доходности алгоритма на нефти в пунктах с начала января по начало февраля при старых параметрах, которые были использованы весной 2020. С учетом комиссии — результат отрицательный. На втором графике результат работы алгоритма за тот же самый период, но с новыми параметрами. Здесь мы анализируем ценовое движение больше чем за 5 торговых периодов, поменяли время для анализа, размер стопа, а также время торгов. Сумасшедшая разница в результатах.

Мы полноценно возвращаемся в торговлю фьючерсными контрактами через алгоритм. В ближайшее время будем пробовать еще больше инструментов и подбирать удобные торговые варианты для каждого участника рынка.

Результат работы в январе при параметрах весны 2020 года. 

Результаты работы в январе при текущих параметрах.

Как всегда на Smart-Lab — жду комментариев, что бектесты это ерунда, а я «инфоциган».
За результатам на живых деньгах можно посмотреть здесь.