Необычный метод, использовать объем в алгоритме

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

• в течение времени, когда суммарный объем накапливается «до отсечки», строим уровни high/low;

• экстремумы строятся с первого бара и как только достигается допустимый уровень, который определяется коэффициентом от уровня отсечки, — торговля разрешается;

• торговля реверсно в зависимости от расположения экстремумов;

• «накопив»  нужный объем, — обнуляем все уровни, и, затем, строим заново;

• сделки, которые успели совершить, закрываются, чаще всего, по текущим ценам.
  

«Зеленые холмы» будут расположены внизу. Повторимся, что данная схема особой ценности как готовый алгоритм не имеет, но может служить практическим примером для оптимизации и улучшения своих индивидуальных алгоритмов.

 Как это выглядит визуально:

Нижняя панель — это «накопитель» объема. Её можно подстроить или заменить на вариации «по времени» или что-то другое.

 Так что же дает такая идея для рынка алгоритмов? Проще говоря, мы задаем «время жизни» для сделки. Каким образом это выглядит? Открываем, держим до стопа, либо пока не истекло отведенное время. Выстроенная таким образом система операций позволяет частично отодвинуть логику и работать со статистикой. Но как отдельный, самодостаточный метод такой алгоритм не подходит в качестве основного, — его будет мало для успешной торговли. Поэтому мы рекомендуем применять данный ход при уже имеющейся стратегии — тем самым внедряя разнообразие в уже существующие входы и выходы.

Приведем пример. Вы занимаетесь направленной торговлей по тренду. В боковике вас сильно колеблет. И тогда можно применить данный алгоритм: открываем сделку и не закрываем ее пока не накопится необходимый объем. Если тренд движется в нашу сторону и мы в нем стоим, — то ничего не изменится. А если боковим, — то отсекаем небольшое количество перезаходов. Также, к примеру, можно создавать выжидательные паузы, пока не проторгуется достаточный для нас объем и т.д.

Если понравилась данная идея, то можете скачать TSLab и проверить стратегию абсолютно бесплатно пока ваш алгоритм в стадии разработки. Торговать так же можно бесплатно на криптобиржах Binance и Okex и на форекс брокере Lmax.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал, чтобы быть в курсе многих полезностей от самих пользователей нашей програмы.

И для наглядности, изображения, как выглядит вышеописанное:
Вариант с объемом


Временем


и по цене