07 февраля 2021, 17:41
Будем пампить РТС (Воскресное)
А почему бы не запампить РИ? Вдруг и у нас получится?
Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно.
Теперь нам нужно оценить во сколько обойдется памп фьючерса на RI, чтобы понять: сможем ли мы это сделать, или нет, и будет ли, в конечном счете, нам это выгодно, или нет.
Известно, что оборот по RI составляет 500 000 контрактов в день или около 100 млрд. рублей. Волатильность RI около 2% и возникает она в результате случайного блуждания между самогенерируемыми заявками, расположенными с некоторой плотностью 1/H:
Среднее число контрактов в заявке обозначим как AvV (Average Volume) = TT (Total Turnover) / N
Теперь посчитаем на сколько изменится цена при покупке K контрактов на индекс РТС пампером Бегемотом:
Таким образом, размер пампа Бегемота пропорционален вложенному объему, дневной волатильности и корню из количества внутридневных сделок.
Для прикидки оценим среднюю лотность заявки как 20 контрактов, а число N, соответственно как 500 000/20 = 25 000 сделок в день.
Теперь рассчитаем размер пампа, который сможет произвести Кот :
Кот стохастически давит на плотность вероятности капиталом Km, и его среднестохастические затраты на эту процедуру составляют К = Кm*(Km/TT).
При этом рост плотности заявок составляет (Km+TT)/TT раз, в результате чего случайное блуждание, подобное свету, приобретает смещение в область наименьшей плотности со скоростью :
А общий размер стохастического пампа составит :
Теперь, предполагая N=25 000 сделок, изобразим графически памп, который мы можем получить (в единицах дневной волатильности) в зависимости от затраченного на памп капитала, отнесенного к дневному обороту:
Оказывается, что, совершая активную покупку всего на 14% дневного оборота (14 млрд. рублей или 70 тыс. контрактов) можно пампануть RI на 22 дневных волатильности или на 44% аж до 200 000 попугаев!
Изображение в log-log масштабе.
На Смарт-Лаб всего 120 000 трейдеров, со средним размером счета по данным ЦБ 400 тысяч рублей, итого, все вместе мы имеем 48 млрд (!) достаточно каждому четвертому купить Ришку только на свои и мы можем переписать десятилетние хаи! А это уже интересно и… опасно.
* Прим. задача шуточная и не безразличная к выбору масштаба внутридневной сетки генерации заявок (число N).
Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно.
Теперь нам нужно оценить во сколько обойдется памп фьючерса на RI, чтобы понять: сможем ли мы это сделать, или нет, и будет ли, в конечном счете, нам это выгодно, или нет.
Известно, что оборот по RI составляет 500 000 контрактов в день или около 100 млрд. рублей. Волатильность RI около 2% и возникает она в результате случайного блуждания между самогенерируемыми заявками, расположенными с некоторой плотностью 1/H:
Среднее число контрактов в заявке обозначим как AvV (Average Volume) = TT (Total Turnover) / N
Теперь посчитаем на сколько изменится цена при покупке K контрактов на индекс РТС пампером Бегемотом:
Таким образом, размер пампа Бегемота пропорционален вложенному объему, дневной волатильности и корню из количества внутридневных сделок.
Для прикидки оценим среднюю лотность заявки как 20 контрактов, а число N, соответственно как 500 000/20 = 25 000 сделок в день.
Теперь рассчитаем размер пампа, который сможет произвести Кот :
Кот стохастически давит на плотность вероятности капиталом Km, и его среднестохастические затраты на эту процедуру составляют К = Кm*(Km/TT).
При этом рост плотности заявок составляет (Km+TT)/TT раз, в результате чего случайное блуждание, подобное свету, приобретает смещение в область наименьшей плотности со скоростью :
А общий размер стохастического пампа составит :
Теперь, предполагая N=25 000 сделок, изобразим графически памп, который мы можем получить (в единицах дневной волатильности) в зависимости от затраченного на памп капитала, отнесенного к дневному обороту:
Оказывается, что, совершая активную покупку всего на 14% дневного оборота (14 млрд. рублей или 70 тыс. контрактов) можно пампануть RI на 22 дневных волатильности или на 44% аж до 200 000 попугаев!
Изображение в log-log масштабе.
На Смарт-Лаб всего 120 000 трейдеров, со средним размером счета по данным ЦБ 400 тысяч рублей, итого, все вместе мы имеем 48 млрд (!) достаточно каждому четвертому купить Ришку только на свои и мы можем переписать десятилетние хаи! А это уже интересно и… опасно.
* Прим. задача шуточная и не безразличная к выбору масштаба внутридневной сетки генерации заявок (число N).
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов – РБК...
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов – РБК...
Michael Frost, так это же не финальная отчётность, а в годовом могут уже что угодно нарисовать что бы обосновать выплату/невыплату копеек своих
Максим Пелихов, ну что вы все меня цифрами давите? Когда ставку подняли до 19 не кто фундаментально понять не мог, почему рынок стал бычьим и пробил нисходящий тренд. Рынком правят не графики и не ...
4600 пробить бы
Евгений Филиппов, да он больной на башку человек. Он ходит за мной по пятам. Лежит видимо в ПНД и строчит конченый дятел.
Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысяч в день: «Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тысяч (в 2024-м) до 5,7 ...
Free Bird, тоже взял небольшой шорт от 2,680. Просто интересно, что за три дня случится
Лютый Комерсант, все ждут снижения ставки, чтобы сразу ценник переставить на +30%
Коплю на мечту🎩, на ум только приходит что хотят выяснить есть ли среди акционеров какие-нибудь недружественные персонажи. Иначе зачем им личности миноритариев выяснять? Не грамоты же за активное у...
проще попросить илона
Еще проще попросить русских хакеров взломать твиттер Маска, Трампа (черт, того же забанили).
Если не трудно, вот енту сентенцию — чуть подробней!
Если абстрагироваться, вот предположим у нас есть 10 человек, которые держат по одной акции, стоимостью $10. Таким образом совокупный котёл (капитализация) равняется $100.
Пусть со стороны появилось 2 потенциальных покупателя, а продавец пока только один. Продавец воспользовался локальным спросом и продал свою акцию за $11. Таким образом, в совокупный котел влился всего один дополнительный доллар (итого $101), а капитализация уже считается как $110.
Другими словами, чистый приток в 1% от капитализации, способен поднять её на 10%!
Понятно, что это своего рода сферический конь в вакууме. Но с другой стороны, это моделирует ситуацию с принудительным закрытием шортов, когда сравнительно небольшой процент денег залитых в рынок (если посчитать от капитализации актива) способен разогнать цену на гораздо-гораздо больший процент
П.С.
Хотя мысль верная, но лучше от оригинальной стратегии Stopgame не отступать.
Предлагаю Kot_Begemot -у обратную задачу:
определить инструмент на Мосбирже, который могут запампить на 100% по цене 10% пользователей Смартлаба, при условии вложения по 100 тыр.
Цифры меня самого удивили. Но тут есть беда с выбором коэффициента респауна заявок, который был оценен на глаз и беда со встречным предложением, которое появится посреди пампа. А в APTK (Аптеки 36 и 6) и всем 3-ем эшелоне, думаю, можно пампить.
там были только предложения «а давайте...» — без цифр и пр. — это несерьезно
Ваша оценка мне кажется неадекватной. + См. комментарий «Андрей К» выше.
Но для грубой прикидки — пойдет.
Хотелось бы понять на что способны N тыс. человек с капиталом N/10 млн. руб., если они не будут бодаться друг с другом, а приложат усилия в одной акции.
Конечно тут вылазит большое число условий «если»…
Это не секрет, но столько денег у (местного) народа нету
Поэтому пока предложение — найти что-то «полегче».
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот (aka Kot_Begemot )
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле..
Чатятся, смеются,
Пряники жуют.
Надо лозунг красивый придумать типа «Разорим Сбербанк КИБ». Хотя это всем пофигу, лучше «Разорим ВТБ Капитал!» Тут народ неровно дышит ко всему, что связано с ВТБ.
Сегодня пост был в котором истинной причиной произошедшего в GameStop был назван крупный фонд BlackRock. Возможно, Вам надо сначала с ними договориться на эту тему?.. Ну и потом удалить все записи из соцсетей, чтобы было труднее пришить к делу о манипуляциях рынком… =)
Но в целом план отличный. С годами начинаешь скучать по РИ по 250к…![]()
Это у нас такой пост. В англоязычном главным называют Citadel.
шаг в РИ 2500 — уже неплохо, раньше-то 5000 был шаг.
Раньше, когда вводили — движения в 200-300 пунктов по Си были совсем немалы (1% примерно), поэтому шаг в 500 был большой, решили уменьшить в 2 раза. Но вот ММ-ы в страйках ХХХ50 так и не появились
Friendly Deep Space, логика простая. Сейчас шаг страйков 2500 слишком крайне много. Нужно уплотнять. На сколько уплотнять? Самое очевидное — до шага 1000. Но тогда идут лесом уже имеющиеся страйки х2500 и х7500. Чтобы этого не произошло и не пришлось через пару лет возвращаться к этому вопросу (когда волатильность ещё снизится) нужно сразу делать шаг страйков 500 пунктов.
Что касается СИ, шаг страйков 250 идет с тех времен, когда цены были маленькими, курс рубля меньше 30, царь-батюшка — молодой, а биржей РТС управляли грамотные люди с тонким пониманием что нужно и что не нужно.
Куда тебя понесло, однако! ))
Ну вообще, много формул.
И даже “призыв” некий!
А я тебе скажу (и без всяких рассчётов, и даже без всяких «призывов») у нас всё получится.
Ситуация ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО «зрелая». Я это наблюдаю воочию.
Созданны все предпосылки.
И отброшены последние сомнения и «тормоза».
Рынок окончательно оторвался от внешнего негатива.
Хорошо это или плохо...
Но не всё сразу.
To be continued…
Это всё биржа уже делала, и что, хоть один пострадавший подал/выиграл суд?
Ну как дети в мечте ограбить мороженщика...
Классная цитата
Ну а по существу — вот что интересует все же: РИ это ведь производная по индексу РТС и ходит она за ним. А РТС состоит из двух составляющих: определенного набора акций и курса доллара. Именно всем этим и можно двигать РИ соответственно. А Вы предлагаете в «обратную сторону».
Чуть двинуть РИ в отрыве от базового актива (РТС) можно только большими объемами в очень короткое время — открытие торгов, после клирингового перерыва. Ну или на вечерке устроить небольшую бурю в стакане.
Правильно ли я понимаю механику процесса?