Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.
Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр....Читать далее

Ранее, и в ходе дискуссий, мы получили три статистических оценки для качества аппроксимации данных длинной L (коэффициент Шарпа) со стороны случайных наборов коррелированных признаков (Features) размерностью N и корреляционной матрицей C. 
Для случайного признака :...Читать далее

В первой части мы анализировали критический порог статистической значимости для сложных композитных систем на примере модели AR. В этот раз мы попытаемся быть чуть ближе к делу и проведем тесты для набора трендовых систем на базе Simple Moving Average....Читать далее

Проведем небольшой тест — возьмем один случайный фьючерс, приращения которого представлены временным рядом случайных чисел, и набор случайных стратегий, представленный множеством N временных рядов случайных чисел (он же матрица признаков, фичей, пространство предикторов и т.д....Читать далее

Обновил AutoLogin и Lua-MatLab connector. Исправил несколько багов, немного оптимизировал код.
Дистрибутивы доступны по старым ссылкам, описание внутри. 
Connector, основное :
Ошибочные возвраты заменены на пустые значения (nil), для простоты использования....Читать далее

После введения утренней торговой сессии проблема автоматического запуска торгового ПО стала особенно актуальна.
Хорошее решение предложил Евгений Логунов  в своей статье «Простой автологин за 5 минут».  Мы предложим аналогичное решение для КВИК на С++....Читать далее

Одна из основных претензий к модели ценообразования капитальных активов и всей сопутствующей теории состоит в том, что она рассматривает жизнь как нечто унифицированное, бесплодное, состоящее из одинаковых, серых человечков. И, надо сказать, имеет на это полное право – лицензии ФСФР, сертификаты CFI, различные стандарты и ограничения превращают ярких, неповторимых управляющих в скучную серую массу, представители которой возглавляют столь же скучную первую строку Forbes....Читать далее

А почему бы не запампить РИ? Вдруг и у нас получится?
Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно....Читать далее

Привычное управление капиталом предполагает привычные подходы к риску, разработанные ещё для детерминированных финансовых инструментов, таких как акции и облигации :
И даже если управляющий ошибется при расчете риска, то эта ошибка для риск-менеджмента в большинстве случаев не станет критичной :...Читать далее

1 Августа. Десятая неделя от замены тридцати двух дюймовых снастей.
Мы сели на мель. 
Прав был Пьяная Борода, что по морю должны ходить опытные морские волки, которые нутром чувствуют неладное.
А наш теоретик, математик и алгоритмист, повел нас в дальние воды, где по его теории вероятностей целый месяц должно было быть мощное северное течение и штиль по ветру....Читать далее