Почему на бектесте +100%, а в реале -100%?

Глядя на графики, ты замечаешь, что сегодняшний график похож на вчерашний, а вчерашний похож на позавчерашний. График за текущий месяц похож на график за прошлый месяц. А график за прошлый год мало чем отличается от графиков за предыдущие годы.

И тут тебе в голову приходит гениальная идея:

Нужно придумать несколько торговых стратегий и протестировать их на исторических данных! Торговать нужно по стратегии, которая покажет максимальный профит с минимальной просадкой с учетом комиссий и проскальзываний! Ура!

И вот, через некоторое время ты создаешь стратегию, которая с учетом всех потерь показывает 100% годовых на 10-летнем бэктесте с просадкой менее 30%. Понятное дело, ты покрываешься счастливым потом и кидаешься считать доход с учетом капитализации. От полученных цифр теряешь сон и начинаешь торговать по своей гениальной стратегии.

Через год ты получаешь убыток -100%. Как так??? Что за муда$кий рынок????

Мой дорогой друг, спешу тебя утешить. Рыночек меняется. Хотя выглядит на графике всегда одинаково. Сравни графики звуковых колебаний:

Так выглядит песня «Мент» (Сектор Газа):


Так выглядит песня «What Can I Do» (Smokie):


Если увеличить масштаб этих графиков, то выглядят они — хрен отличишь. Но торговая стратегия, протестированная на Менте не будет работать на What Can I Do. Более того, торговая стратегия, протестированная на первой половине Мента, не будет работать на второй половине. И наоборот. Почему? Потому, что внутри песен все меняется, а сами песни -  вообще разные. Это понимают даже 5-летние девочки.

И ты уже спросишь — что делать??? И я тебе отвечу — тестируй свои стратегии методом WFT. Если ты будешь честно и кропотливо тестировать алгоритмы данным методом, то гарантирую, что ни один из них не покажет удовлетворительный результат. А через пару лет упорных трудов ты сделаешь научно-обоснованный вывод:


Предупреждаю, на пути к этому выводу ты встретишь много людей, утверждающих обратное. Гони их ссаными тряпками))