Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?

Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.

вот опционы на 18.03.21

… теоретические цены кажутся вполне реальными.
А вот доска на 18.02.21...

… обратите внимание — цены СИЛЬНО выше мартовских — что противоречит всему, что я знаю об опционах.

в опционах на 21.01.21 сегодня тоже творилось что-то странное, цены менялись кратно очень быстро несколько раз. фотку сделать не успел. А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене. И как быть?
Брокер Открытие, сервера подключения менял, Значит это биржа ошибается?

Кто сталкивался с подобным, и как с этим бороться?

опционы теоретическая цена

Денис

Тула

с 19 сентября 2015

9 Комментариев

Til
17 ноября 2020, 23:01
сравните волатильности, февральские сильно выше мартовских
0
- Денис
  17 ноября 2020, 23:18
  Til, я вижу, что биржа транслирует очень высокую волатильность для февральских опционов. Но это же не правильно. Это определенно ошибка биржи, которая может трейдерам обойтись очень дорого.
  0
Slivu_net
17 ноября 2020, 23:03
Не забивай голову, ты сел играть за стол, где семь тузов в колоде это нормально) просто закажи еще вискаря, пока остались деньги)
+3
bohemian rhapsody
17 ноября 2020, 23:17
Квик часто врет, особенно по вечерам
+1
- Денис
  17 ноября 2020, 23:20
  bohemian rhapsody, это началось с самого утра продолжается до закрытия. А где тогда брать реальную теоретическую цену? Не самому же считать… :)
  +1
  - hо
    17 ноября 2020, 23:21
    Денис, сума сошел самому что то считать, трединг должен быть комфортным! Покупай че есть и не ипи моск.
    +1
  - buy_sell
    17 ноября 2020, 23:36
    Денис, мартовский контракт-квартальный. Там есть торговля. Стакан не пустой. А февральский контракт-месячный. Стаканы пустые. И сравнивать эти опционы (торгуемый и неторгуемый) нельзя. Есть бид-аск, есть цена. Нет бида-аска, нет цены
    +2
bohemian rhapsody
17 ноября 2020, 23:32
как вариант, в стакане бери по средней цене или цене последней сделки

0
Активный Инвестор
19 ноября 2020, 14:04
А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене.
именно для этого МБ и манипулирует теоретикой... Ведь в мартовских опционах сделки редкие, так что клиринг пройдет по накрученным биржей ценам...
0