24 октября 2020, 20:53
[Д] - Диверсификация систем
Шш
18:29
Сергей Жовтобрюх, да ладно… ФСК Россети никогда такие дивы не платили. Чистая прибыль на уровне 0,16 трл.р., какие 3 трл.р?
SberCiB прогнозирует цену акциий Газпрома на уровне 95 рублей по итогам 2025, это при том, что по мамбе у них апспйд в ~15% от текущих с учётом всех дивидендных отсечек на конец того же года.
Роман Бабанин, делистинг вряд ли… а вот с дивами опрокинут к бабке не ходи
Поставки Лукойла по Черному морю идут по графику «Поставки „Лукойла“ по Черному морю идут согласно графику — инцидентов не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.
В «Лукойле» подчеркнули, что ком...
Во шотоорузых набилось🤣
Завтра первых увезут на 950, а к пятнице остальных на 1300😁
18:20
AntonS2000, ответчик не сообщил, что удовлетворит исковые требования истца, а лишь имеет намерение предложить истцу заключить мировое соглашение. Видимо это мировое соглашение ответчик хочет заключ...
Бекас,
Седельные тягачи Камаза появились на Ozon, продажи на маркетплейсе запущены в формате эксперимента для расширения онлайн-продаж — РИА Новости Седельные тягачи «Камаза» появились на Ozon, обратил внима...
18:18
Седельные тягачи Камаза появились на Ozon, продажи на маркетплейсе запущены в формате эксперимента для расширения онлайн-продаж — РИА Новости Седельные тягачи «Камаза» появились на Ozon, обратил внима...
Когда упадёт уже
не продаю, поменяться готов с удовольствием. Пишите в личку, обсудим.
спасибо. До ненашего я пока не дорос.
Цифры конечно волшебные!
При таком высоком восстановлении имхо просадку можно делать гораздо больше.
Хотя, очевидно, что она для каждой отдельной системы конечно же выше. Если не секрет, то какую закладываете макс просадку для отдельной системы?
У меня это 30%. Конечно, после определённого размера депо становится страшно. Теоретически. Ибо именно диверсификацией ситуация сглаживается очень хорошо. Хотя конечно здесь нужны максимально разные системы, инструменты и желательно — рынки/ страны.
Ещё раз спасибо — реально кайфую от таких постов. Удачи и профита!
да, у меня излишне консервативный стиль, я не поклонник больших просадок.
На отдельной системе цифры разумеется существенно хуже.
Основная проблема в том, что систем у меня существенно больше, чем денег на депозите, поэтому основной вопрос для меня не в том, как выделить отдельной системе побольше средств, а как максимизировать доход, минимизировать просадку и задействовать бОльшее количество систем.
У этой группы очень большое время удержания позиции по сравнению с остальными группами, именно по этой причине удалял из работы трендовые стратегии, да и сейчас еще не готов выдавать им большие лимиты.
С ростом депозита лимиты этой группы будут существенно увеличиваться, так как в других группах я упираюсь в мгновенную ликвидность инструментов.
Но в трейдинге этот термин встречаю гораздо реже. Подскажите, пожалуйста, что именно вы в него вкладываете? Контр-тренд на больших тайм-фреймах? Прошу прощения, возможно вы ответ на этот вопрос описывали, говоря про группировку по проскальзыванию. Но я такое разделение, признаться, не очень понял. Для меня это скорее ликвидность ТС. Возможно, просто ещё не проснулся — вчера напала Муза и до 4 утра кодировал очередную систему. Поэтому тело проснулось, а мозг в процессе :)
это просто.
Сезонные системы это системы, построенные на статистике инструмента.
То есть вход и выход происходит в определенное время. Никакие иные данные, кроме времени в логике не используются.
Обсуждали здесь несколько раз. Странно, но это работает, хотя и не покидает ощущение, что скоро сломается :)
Вот здесь описывал подробно сезонную систему: https://smart-lab.ru/blog/560789.php
Там же в комментариях давал ссылку на первоисточник идеи.
Дмитрий Овчинников, видимо, пропустил. На СЛ столько шлака :(.
Спасибо за ответ и ссылку! С удовольствием изучу.
Чёт не верю )
Как мне кажется, вывод 1 и 2 нарушают здравый смыл и опыт.
Если вы сделали Вывод 1 из добавления систем, значит до этого вы использовали системы хуже чем те которые добавили, а вы пишете, что наоборот, добавили более слабые системы. Зачем вы тогда используете более слабые системы?
Вывод 2, по вашим словам, ваш портфель трендовых ботов имеет следующие характеристики:
Максимальная просадка: 2.50%
Среднегодовая доходность: 20,90%
Восстановление: 8.38
Очень сомневаюсь, что эти цифры верны, не могу представить фактор восстановления 8.38 у системы с максимальной просадкой 2.5% и среднегодовой доходностью 20.9% на периоде 5 лет.
Если вдруг вы все верно написали, то какой смысл покупать какие то системы, если у вас уже самая крутая трендовая стратегия?? Какой смысл искать другие системы, если по цифрам у вас самый лучший портфель из когда либо существовавших на земле? Что вы еще хотите найти?
да нет в том, о чем пишу ничего нового. Все уже давно придумано и используется в промышленных масштабах. Вон Ханов сегодня на эту же тему в фейсбуке тиснул статью: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817431328403847&id=100004109928151
Ханов врет про 5000 роботов в работе. Эквити правда у них не соответствует, зато денег в управлении нормально :)
что касается конкретных цифр, то у одиночной системы из портфеля коэффициент восстановления находится в диапазоне от 1.5 до 3. Средний наверное ближе к 2.
Вот, для понимания эквити этого портфеля из ОДНОЙ системы:
Из ДВУХ похожих систем:
Из ТРЕХ систем:
И так далее....
Смысл поиска других систем очевиден: дальнейшая диверсификация :)
Портфель 1- стратегия А
Портфель 2- стратегия А + стратегия А1
Портфель 3 -стратегия А + стратегия А1 + стратегия Б
я понимаю к чему вы клоните.
Если вкладывать в лучшую стратегию из портфеля 100% депозита, то итоговая доходность будет, естественно выше.
Но так, разумеется, никто не делает и я не исключение.
Распределение денег по портфелям и системам это сложный процесс, наверное в фондах под эту задачу предусмотрен суровый и чисто математический инструментарий. Я же это делаю исходя из своего знания об устройстве и нюансах систем и их взаимодействия.
Так что насчет расчета фактора восстановления, как он у вас получился 8.38 то? Приблизительно прикинул по данным, что вы написали, никак и близко к 8 не получается. Давайте разберемся?
давайте разберемся :)
чем помогать? все необходимые цифры я предоставил.
да нет там никакой формулы. См.Фактор восстановления.
В классике считают абсолютную доходность, но это глупо, так как с увеличением времени тестов фактор восстановления будет пропорционально расти.
Я всегда использую в качестве числителя среднегодовую доходность.
При такой методике в общем случае фактор восстановления с ростом периода тестирования будет снижаться.
не понял вопрос, извините.
У сезонных систем? Или у трендовых?
У трендовых в зависимости от таймфрейма, на котором построена система.
В этом портфеле минимальный тайм-фрейм 5 минут, максимальный 8 часов. :)
Сезонные по разному, как правило в течении одного дня или только овернайт, но есть несколько систем, держащих позицию в течении недели.
В общем это совсем не HFT :)
P.S. Тут еще БОЛЬШАЯ проблема, связанная с тем, что MT5 криво считает среднее время сделки в своих отчетах. Так как они изначально сделаны для форекса, то считают тупо по разнице астрономического времени между входом и выходом, не учитывая то, что торгов ночью нет. Это конечно полный ппц :(
С интересом бы почитал :)
честно говоря писать особо и не о чем.
Я уже много раз говорил о том, что самое сложное в сезонных системах это недоверие к стабильности результатов.
Поэтому, как только в феврале на рынках начало происходит что-то неладное, я решил, что все структура рынков изменится и предыдущая статистика работать не будет.
Выводом из этой мысли было отключение всех сезонных алгоритмов.
По прошествии нескольких месяцев бектесты показали, что ничего страшного с алгоритмами не произошло, поэтому и вернул сезонные в работу.
Как часто проводите переоптимизацию торговых систем?
Не провожу переоптимизацию никогда. Если система выходит из своих параметров, получает уменьшение лимита или выбрасывается. Периодически добавляю ко ВСЕМ системам какую-то новую фишку/фильтр. Тогда все перечитываю, но параметры системы не меняю.
писал уже много раз, я один из немногих на фортс, кто торгует через МТ5.
Не знаю, почему его многие трейдеры стороной обходят....
Видимо из за простоты, или из за того, что не все брокеры нашего рынка предоставляют доступ на рынок через данный терминал!