Пробуем торговать Gut Spread

По мотивам постов Карлсона smart-lab.ru/blog/642748.php
и моего поста smart-lab.ru/blog/541788.php

Gut Spread www.investopedia.com/terms/g/gutspread.asp

Пробуем торговать в качестве эксперимента Gut Spread + Продажи для уменьшения Тетты

Тетта получается приемлемой.

Внутри этой опционной конструкции у меня вертится робот-контртрендер + робот-дельта-хеджер.
В дальнейшем в планах упростить схему, «скрестив» контртрендер и дельта-хеджер.
Пока это разные роботы. Переход на Quik x64 немного задержал это объединение.
Внутри дня у меня будут фиксации по опционным позициям на взлетах волатильности.
Как правило это утро и клиринги.

Приветствуется ЛЮБАЯ критика даже нелицеприятная.

Всем желаю успехов в торговле.

Update: 04:36 18.09.2020

smart-lab.ru/profile/elogunov/ в своем посте https://smart-lab.ru/blog/647004.php
интеллигентно указал мне на существенный ЛЯП в приведенной выше конструкции.

Она родилась в результате «модернизации» конструкции, приведенной ниже.
Хотелось как лучше (сузить расстояние между страйками, уменьшить тетту и все такое),
а получилось как всегда.

Изначальный вариант был такой и он правильный.

Спасибо smart-lab.ru/profile/elogunov/

Всем желаю успехов.

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

21 Комментарий

Himno a la paz
17 сентября 2020, 20:02
Внутри дня вполне живая тема.
+1
Sagdeev
17 сентября 2020, 20:32
А почему не стреддл, мне кажется его быстрее и легче собрать на сишке. Из за ГО?
+1
saxonez
17 сентября 2020, 21:12
Почитал ваш блог, вы там в начале писали про астрологию, удалось ли прикрутить ретроградный меркурий к трейдингу, если такие попытки были?
+1
Skifan
17 сентября 2020, 23:20
Схема рабочая, тут главное дождаться, когда рынок отстоится
Просто иногда может 3-6 месяцев на месте топтать
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как рождается золото. Золотоизвлекательная фабрика

Делимся еще одним роликом из цикла «Как рождается золото Селигдара». Он называется «Золотоизвлекательная фабрика». В отличие от технологии кучного выщелачивания, о которой мы...

ПАО СЕЛИГДАР

14:17

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

14:32

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...