AlexChi
AlexChi личный блог
26 августа 2020, 16:00

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Полюса 26.08.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Полюса 26.08.2020


Введение 

26.08.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Полюса (PLZL). Уже в четверг 27.08.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Полюса по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для PLZL

Цена закрытия T-3: 17985.5 рублей
Размер дивидендов: 244.75 рублей
Среднедневная волатильность: 660 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 213 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях PLZL по системе ДТС №2

  • 26 августа, я куплю акции PLZL за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 180 рублей.
  • Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 180 рублей.
  • Если 27 августа мои акции PLZL не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В этом году система ДТС №2 демонстрирует хорошую результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 18 из 28 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита (2 раза), МТС (2 раза)ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской, ММК, Фосагро, Детского Мира, Алросы, Газпрома, Системы, Сургутнефтегаза (обычка и префы) и Ростелекома, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (2 раза), Роснефти, Россети, Северстали и Газпромнефти и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка. 

P.S. Хочу обратить ваше внимание на следующие очень важные два момента:

1. Акции Полюса имеют очень большую дневную волатильность, на сегодняшний день она составляет порядка 3.6%.

2. Размер дивидендов составляет всего около 1.4%.

Если дневное движение акции в 2-3 раза выше размера дивидендов, то влияние дивидендной отсечки будет весьма незначительно. Поэтому я рекомендую или пропустить этот сигнал или, как делаю я, просто снизить величину сделки.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн