Прилипала для Quik
Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php
В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html
На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.
Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online ( https://t.me/kbs_online) куда каждые 10 минут скидывается результат работы Прилипалы. Канал публичный, подключайтесь если интересно. Только пожалуйста сразу выключайте уведомления, а то Вас будет раздражать «бряканье» каждые 10 минут
Но, мне уже этого мало.
Вот моя следующая цель:
1) сохранять все крупные обезличенные сделки в базу данных для последующего анализа.
2) при принятии решения о покупке/продаже какого-либо инструмента — анализировать кто/когда/сколько купил/продал, причем речь идет не о общем объеме, а именно по большим сделкам. Так, лично я максимально близко подберуть к пониманию, как большие игроки заходят, когда выходят, сколько зарабатывают (в %)
3) Если результат будет выдающимся, оформлю его. Наверное сначала модернизирую своего телеграмм-бота, если хватит терпения — то в виде графиков на сайте кбс.онлайн
Тестировал такой подход на интервалах усреднения от 1 секунды до 1000 секунд. Рыбы там нет.
И второй момент, Вы не узнаете по направлению такой сделки её цели. Вариантов несколько. Покупка по тренду (пробой уровня). Импульс на снятие стопов. На возврат цены к точке набора крупной позиции. Временное ограничение изменения цены в каком-то направлении (плита).
Но мне показалось, что отправной идеей автора было именно отследить резкий прирост объёма торгов. И ещё мне кажется, что для отслеживания объёма не обязательно вычислять частоту сделок.
В Квике в «Текущей таблице параметров» есть колонки «Количество сделок» и «Оборот в рублях». Поставив обработчик событий OnTrade(), можно в реальном времени отслеживать и регистрировать table.sinsert(dataQueue) изменения в этих колонках для каждого заданного инструмента. А в скрипте main() с заданной периодичностью извлекать эти данные table.sremove(dataQueue), анализировать и отображать в пользовательской таблице Квика.
PS Слабость Наблюдателя-прилипалы в сравнении с Предсказателем в том, что Прилипала потратит свои деньги, когда его Акула уже реализует большую часть своих денег по более выгодной цене.