09 августа 2020, 23:43
Сравнение эквити трендовых и других систем + вопросы
Ооо
❄атлант, судить Украину надо по следующим пунктам:
1) При выходе из состава России Украина не вернула (прикарманила) регионы, которые были даны ей РОССИЕЙ в управление. Россия (Росс.империя, а...
А как же Куба… Куба нам поможет…
any_to_real, интересно, как быстро сольётся портфель, если слушать одновременно 4-5 таких каналов (особенно с разным взглядом на фундаментал) и ориентироваться на их рекомендации?
Сергей Хорошавин, на безудержный пока рассчитывать наивно, но и обвала на 50% от текущих я ну совсем не в состоянии представить.
0:47
📈 Дайджест Decimal
📌 АМА-сессия с CEO Decimal (https://www.binance.com/ru/live/video?roomId=2201840)
11 июня прошёл прямой эфир с Анатолием Бердниковым на Binance live. За лучшие вопросы будет ...
Вася Баффет, гуляем с пятницы по понедельник тратим время и килограмм денег 😅
алроса полностью безнадежна
23:57
хуже втб бумаги нет, даже газик на ее фоне не такое дерьмо
Тредер, небольшая ремарка! Я всегда только высказываю свои домыслы и никогда, никому, ничего не доказываю. Это просто к вашему сведению.
Тимофей Мартынов, ни чего удивительного нет, авиапарк стремительно сокращается, я не удивлюсь когда бумага обвалиться в миг в 2 раза, у аэрофлота проблем выше крыши, но деньги очень нужны)
как показывает практика, накладных расходов много, но не запредельно.
Во-первых хватает, чтобы осталась прибыль.
Во-вторых, в прошлом месяце оказалось всего в два раза больше, чем у Сергея: https://smart-lab.ru/blog/637279.php#comment11481752
Кроме того, расходы это именно та вещь, которой мы в состоянии управлять:
— изменяя системы в портфеле
— повышая профит средней сделки
— воздействуя напрямую на брокера, в конце концов
Мне кажется, что чем быстрее система, тем она технологичнее. Более требовательна к ресурсам, качеству кода, управления и так далее. То есть быстрые системы более профессиональны. Верно ли обратное, пока не знаю 😁
порядка 500 сделок в год. Средняя сделка у всех «альтернативных» систем примерно одинакова: от 5 до 15 рублей на стандартный лот (Si,SBRF,GAZR и прочие) или от 20 до 50 на индексы.
Цифры за вычетом комиссии.
хм.
Во-первых у меня более 200 систем в работе, поэтому сделок существенно больше, чем 500 в неделю.
Во-вторых у меня уже все инфраструктурно готово к 500 сделкам в час, просто еще не создал таких стратегий.
То есть перейти от тиков к минуткам это проще простого. Переход в обратную сторону невозможен в принципе. Улавливаете?
конечно бОльшая часть однотипные клоны.
Алго-тег поставил
2 делай стресстест на 2008..09гг
Всегда тестил и буду тестить на одном лоте. Все остальное странно и неправильно.
да я понимаю твою логику. ГО меняется, во время волатильности, когда система зарабатывает ей не хватит денег и прочее.
Это все наверное важно для трендовых систем, у которых одна сделка делает годовую прибыль. Ты в нее не попал и привет.
В моих системах это не важно. У меня нет зависимости от одной-двух-трех-десяти сделок. Я могу пропустить несколько волатильных месяцев и ничего не случится. Да, параметры станут хуже, но не критично.
сделай тест на 2008-09гг все станет более чем очевидно
возьми 5или 15ти минутки того же ри… с 2007г… либо индекса… либо гмк… либо сбера… затем просто возьми напиши бота пересечние с sma… и протесть в 2ух вариантах на1ом лоте и на постянной сумме… и сравни результат тестоав по итоговой таблице…
не понимаю я, что именно вы пытаетесь до меня донести. В чем ошибка тестирования постоянным лотом?
Вижу только одну возможную ошибку- измерение максимальной просадки от текущего депозита. Я всегда оцениваю просадку от начального депозита.
Все остальные варианты тестирования — это добавление ММ в том или ином виде. А значит это может существенно повлиять на «чистые» результаты стратегии.
Да, типа того. Система ориентируется не на ценовые данные, а только на время.
Здесь давал пример системы smart-lab.ru/mobile/topic/560789/
на дневках «тренды» (в моем определении), пусть и нечасто, как хотелось бы, но есть. А вот статистика «контртрендов» не дает нам четкого ответа об их устойчивом существовании. Значит тренды будут торговаться, правда с большими по времени периодами контролируемых просадок, а контртренды на дневках лучше не торговать.
Зато на внутридневных минутках статистика дает четкий ответ о существовании «контртрендов», причем значительное время. Но это же минутки, а значит тейкпрофит (а без него в контртренде никуда) будет сравним с минутной волатильностью, причем без междневных гэпов. А значит чувствительность к проскальзыванию и неисполнению или частичному исполнению очень велика. Это раз.
А два, если на внутридневных минутках «контртренды» есть, а на дневках нет, то значит, что в минутных данных существуют сильные, но очень короткие по времени «импульсы» (то ли это гэпы, то ли какие-то резкие, но очень короткие движения внутри дня), на которых можно сильно проиграть в контртренде, если не иметь стопов (а классический контртренд стопов не должен иметь). Возникает задача стопа, не характерная для классического контртренда. И если для гэпов или выходов важных новостей она проста: не иметь позиции перед этими событиями, то как быть с такими «импульсами» в иных случаях. Не знаю. По причинам, указанным в предыдущем абзаце, я решил, что лучше этим не заморачиваться.
PS. У меня есть контртренд на часовиках RI, но его средняя доходность около нуля и его единственный плюс — это положительная доходность в периоды просадок трендов на дневках. Отдельный его график даже публиковать «страшно». И то, он торгуется с «фильтром пилы». А без него давно бы «вылетел в трубу».
А, во вторых, с волатильностью часто бывает визуальная «засада». Слева на графике мы видим разную волатильность и можем за боковик принять движения, которые при текущей низкой волатильности никаким боковиком и не являются.
спасибо за развернутый комментарий.
Есть старая поговорка: «Когда в руках молоток — всё вокруг похоже на гвоздь».
Вы, к сожалению, пытаетесь создавать и оценивать не трендовые системы, используя навыки и инструментарий трендовых. Выходит, естественно, не очень :(
PS У меня тоже был контртренд на Ri, я его удалил из портфеля в конце января, после обновления максДД. Как показало время, я немного погорячился, хотя в целом чистый контренд я уже практически весь у себя извел или существенно уменьшил вес оставшихся систем.
Совсем нет. Я основываюсь исключительно на своем определении тренда и контртренда:
— тренд, это когда будущее движение с бОльшей вероятностью является продолжением предыдущего;
— контртренд — это когда будущее движение с бОльшей вероятностью является противоположным предыдущему.
Строго математически я дал определения тут.
В рамках этих определений простым следствием являются оптимальные методы торговли:
при тренде, «дай прибыли течь, быстро фиксируй просадку» (именно просадка, потому что просадка не всегда убыток в сделке);
при контртренде, «пересиживай убытки, быстро фиксируй прибыль» (тут именно убытки и прибыль).
Именно со вторым «аршином» я и подхожу к созданию «контртрендовых» систем.
А о других системах, нетрендовых и неконтртрендовых, я вообще ничего не говорил. Почему? Да потому что не нашел идей для их создания.
Да, именно это и важно, не трендовая система не равно контртрендовая.
Нельзя в контртренде пересиживать убытки, надо обязательно закрывать позицию спустя определенное и весьма короткое время. Как закрывать, это отдельная история. Про прибыль согласен, быстро и небольшую :)
Ну логика то стопления в контртренде понятна: в ценах тренд. Вопрос лишь в выборе критерия последнего.
В США почти на всех старых акциях можно торговать контртренд на дневках. При условии хорошей диверсификации (малый объем на каждого эмитента) и наличии обнаружителя смены режима.
все тесты с 2015 года. Более ранних тиковых данных у меня пока нет.
да, все верно. Потому и пытаюсь максимально диверсифицироваться.