ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020
ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020
Введение
17.06.2020 последний день с дивидендами торговались акции Магнита (MGNT). Уже в четверг 18.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
- Как заработать на дивидендах? ДТС №1
- Как заработать на дивидендах? ДТС №2
- Как заработать на дивидендах? ДТС №3
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Магнита по системе ДТС №3.
Описание ДТС №3
Ниже приведено подробное описание ДТС №3:
- В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
- Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
- Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час” – 1%.
- Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час” +1%.
- Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.
Комментарии к описанию ДТС №3:
- Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
- 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
- Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Магнита
Цена закрытия T-2: 3945 рубля
Размер дивидендов: 157 рублей
Цена безубыток: 3808 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Магнита.
- В 11:00 18июня, я куплю акции Магнита, если будут выполнены следующие 3 условия:
- цена открытия будет выше 3808 рубля
- в течение первого часа торгов цена опустится ниже 3808 рубля
- в 11:00 цена будет выше 3808 рубля
- Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 39 рублей.
- Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 39 рублей.
- Если до конца дня мои акции Магнита не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.
Заключение
К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.
Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Если число х равновероятно равно 1 или 2, но не известно чему равно, то матоожидание равно 1.5
Если Вы приняли что убыток это минус 1 а прибыль это плюс 1, и вероятность обоих событий равна 0.5 то мат ожидание равно 0.
Чтобы оно было больше нуля, то вероятность прибыли должна быть больше вероятности убытка.
Почему Вы решили, что вероятность, что будет прибыль, больше, чем вероятность, что будет убыток?
Статистика ДТС №3 за 2019 год
1. Вы ставите стопы в размере 1% от цены т1+1 час.
2. Как минимум в трех случаях (то что резко в глаза бросилось), из тех, где прибыль указана как 0,95-1% в крайней колонке — цена мин за день примерно на 2% ниже цены входа (т1+1час), значит если минимум случился раньше чем тейкпрофит, в этих позициях прибыли не будет, а будет убыток 1%.
3. исходя из первых двух пунктов - статистику надо вести не по ценам из ленты сделок, а по реальным сделкам, сами же пишете, что можно зайти и выйти как ниже, так и выше, а также выйти по стопам, а не только по тейкпрофитам.
Например, ДТС №2 в этом году дало пока 8 тэйк-профитов, 7 стоп-лоссов и 1 безубыток. Результат гораздо хуже, чем в прошлом году, но ведь и рынок в этом году упал уже на 10%, так что при таком внешнем фоне это вполне нормально.