Средние значения SL / TP / RR для ES. Личные наблюдения

В связи с тем, что в планах расширения кругозора своей торговли, моё внимание упало на фьючерсный контракт ES (CME).

Для понимания способностей своей системы ежедневно я анализирую данный инструмент вот таким образом:

Прямоугольник — позиция;
его средняя линия — открытие позиции;
красная зона — зона максимально возможного SL;
серая зона — максимально возможного TP;

Красным цветом обозначены позиции ETH — Electronic Trading Hours;
Красным цветом обозначены позиции RTH — Regular Trading Hours;

Что дает мне данная информация? На примере общей информации по всем позициям:

1. Если цена приближается к отметке -16 тиков, а позиция еще не закрыта, то лучше зарезать лося в этот момент;
2. Если цена приближается к отметке +36 тиков, а сигнала на закрытие позиции еще не было, то лучше забрать эту синичку, чем ждать журавля в небе.
3. Поскольку при открытии позиции размер SL известен, то ориентировочным рубежом TP будет являться R/R 2,5.

Мне интересно мнение торгующих ES (CME), как у вас обстоят дела с средними значениями SL, TP, RR по данному инструменту.

В целях обсуждения данной информации и просто общения единомышленников, меня можно найти тут

ES SL TP Risk Reward S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Yan_Vas

Красноярск

369

7 344

с 8 июля 2018

24 Комментария

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
06 июня 2020, 07:45
Т. е. реальной торговли еще не было? Даже в реальном деморежиме?
+1
- Yan_Vas
  06 июня 2020, 07:48
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Только наблюдения. В демо не вижу смысла. В ближайшее время начну комбайн. Там первый этап длится 15 торговых дней. Вот там и опробую свои силы
  +1
Байкал
06 июня 2020, 09:01
Не очень ES комфортен для торговли внутри дня из за своей специфики контракта где один пункт уже 50 баксов получается тик по 12.5.
В таком случае лучше присмотреться к фьючу по ДОУ.
Если я раньше торговал эти фьючи то у меня не было среднего значения стопа и тейка у меня было свое значение для каждого таймфрема (торговал 15м и часовики), стоп был но тейка не было всегда по ситуации выходил.
+1
- Yan_Vas
  06 июня 2020, 09:05
  Байкал, Благодарю, погляжу его. А как Вам RTY?
  0
  - Байкал
    06 июня 2020, 09:07
    Yan_Vas, не понял это что?
    0
    - Yan_Vas
      06 июня 2020, 09:27
      Байкал, E-mini Russel 2000
      0
      - Байкал
        06 июня 2020, 09:45
        Yan_Vas, ааа понял))) А смысл? Одно и тоже все они двигаются в одном направлении. вот сделал скрин 4-х этих фьючерсов 15мин и часовики сипа доу насдак рассел
        
        здесь уже кому что комфортней будет
        
        +2
        asfa
        06 июня 2020, 12:57
        Байкал, из этих 4-х ДОУ — самый комфортный?
        0
        Байкал
        06 июня 2020, 13:04
        asfa, по мне так да, но опять же надо смотреть кто как торгует, на каком тайфреме.
        +1
  - Дар Ветер
    07 июня 2020, 10:45
    Yan_Vas, вам нужен mes
    0
- Дед Нечипор
  06 июня 2020, 09:24
  Байкал, есть Micro EMini SP500 со стоимостью тика в 10 раз меньше:
  ссылка
  0
  - Байкал
    06 июня 2020, 09:39
    Владислав К, да да я в курсе)))) Они как только появились писал про эти контракты
    0
saxonez
06 июня 2020, 11:06
Зашел на ваш канал в телеге, у вас там обсуждается все что угодно: путин, сила сибири, пиво, картинки с хомяками, обсуждение платформ, но только не те идеи, которые вы хотите обсуждать и развивать, наведите там сперва порядок, тогда может и продуктивное обсуждение и развитие наладится.
+1
- Yan_Vas
  06 июня 2020, 12:05
  saxonez, это не канал, а чат. В чате обсуждать можно что душе угодно. Навести порядок… далеко не все головы рассуждать о высших материях. Чат делают его участники, а не админы.
  0
  - Sergey
    06 июня 2020, 13:20
    Yan_Vas, а вот здесь вы лукавите… взгляните форумы типа паука и другие, где ни слова не по теме
    0
cfree0185
06 июня 2020, 13:15
Когда ES падал и отрастал по 150*4=600 тиков (5%+), то твои усредненные значения до одного места
+2
- Дар Ветер
  07 июня 2020, 10:44
  cfree0185, нужна нормализация по воатильности, по атр к примеру. фиксы только для скальпинга, либо просто избегать такие дни, это не более 10% торговых сессий, бывали годы когда таких движений не было
  0
  - Yan_Vas
    07 июня 2020, 10:48
    Дар Ветер, Тема собственно была создана для обсуждения данного вопроса. Но все как обычно, видимо либо не торгует никто, либо без стопов 😂 Если Вы используете АТР, можете скрином показать, для наглядности так сказать? ☺️
    0
    - Дар Ветер
      07 июня 2020, 11:04
      Yan_Vas, просто поставите себе на график индюк с атр и средняя на него, скажем за 20-50 периодов, смотрите свои сетапы и и отмечайте размеры ротаций и соответственно свои сл и тп не в пунктах а в значениях атр.
      
      лично я ес не торгую, но я использую как базу диапазон часа в котором сформировался сигнал и в % от него измеряются стопы и тейки.
      
      но я торгую самые волатильные штуки, например дакс и биткоин, для ес можно пользоваться фикс усредненными значениями если просто избегать необычные дни, ес чаще всего ведет себя спокойно и однообразно так, как это очень толстый индекс с огромным весом, крайне диверсифицированный, 500 компаний. для сравнения: в даксе только 30 и они намного меньше диверсифицированы
      +1
Роман Николенко
06 июня 2020, 18:47
Yan_Vas, возможно имеет смысл привязать уровни SL/TP к значению VIX (например), что, в случае использования постоянного риска на сделку, повернёт Вас лицом к SPY с возможностью более гибкого чем у ES регулирования сайза позиции.
0
- Дар Ветер
  07 июня 2020, 10:47
  Роман Николенко, для спай нужно иметь маржинальный счет с пдт, если есть 25$к на счету то нет проблем торговать ес и тем более мес гранулярно
  0
MoscowTrades
07 июня 2020, 20:39
а в чем смысл торговать западные рынки если ликвидности РФ хватает?
0
- Yan_Vas
  07 июня 2020, 21:05
  MoscowTrades, Трейдер — существо постоянно стремящееся к развитию 😏
  0