Как заработать на случайном блуждании. Часть 4
Доброго времени суток, господа!
М-да… Вся лента забита новостями: коронавирус, нефть-матушка, кризис...
А где же будоражащие душу исследования, напрямую ведущие к Граалю? Нетути… Нетути Грааля аль, все ж таки, есть?
Продолжим путешествие в мир случайности/закономерности рыночных временных рядов с целью узреть Свет и Счастие для всех страждущих.
В предыдущих частях проекта:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
мы убедились, что заработать на теоретических случайных процессах («монетка», Laplace motion, ...) довольно просто. Пользуемся тем фактом, что сумма независимых или слабозависимых случайных величин (приращений) дает число, принадлежащее нормальному распределению Гаусса и при выходе текущей кумулятивной суммы за пределы диапазона +-Delta*1.96, где Delta = sqrt(2*(b^2)*t), заключаем сделки, а при возврате в 0 — закрываем их. Дело сделано…
Но, рынок, чёрт побери, нестационарен, в отличие от стандартизированных случайных процессов.
Вот пример развития событий на паре CHFJPY, когда рынок только начало штормить:
Видим, что да — дисперсия процесса крайне нестационарна, т.е. стандартное отклонение распределения ретурнов безудержно меняется день ото дня. Заработать в условиях такой нестационарности процесса крайне тяжело. На участке, выделенном указателем (красной стрелкой) наблюдается жесточайшее поражение, вплоть до слива...
Что же делать? Есть ли методы, преобразующие рыночные котировки к стационарному виду? Господи, помоги!!!
Пришлось лезть в Книгу Мудрецов.
Удалось найти вот что:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
, а распределение приращений — двойное треугольное:
Однако!
Проверяем на равнотиковых барах (по 100 тиков на бар), сформированным по данным Дукаскопи за 2016-2017 гг для пары EURUSD в скользящем окне =200 значений OPEN таких баров.
Да, действительно, получается стационарный процесс… Чудеса!
Продолжение следует...
В момент прихода сильных новостей астрономическое время (обычные бары) течет так же. Тиковое время течет быстрее, что адекватно изменившейся реальности.
Так можно и опционы прайсить, однако проблемой является то, что время экспирации (тиковое время) в этом случае не определено: например, последние события с коронавирусом привели к многократному росту скорости течения времени (тикового). Тем не менее, есть кое-какие способы прайсинга, например variance gamma process, в котором неопределенность течения времени и неопределенность ценовых изменений — фактически разные параметры.
Принципиальная ошибка многих исследователей в том и заключается, что они хотят загнать непонятное в понятные рамки. Правильный подход состоит в том, чтобы расширить рамки понятного до размера системы :)
Если сказать иначе, попытка преобразования данных ведет к тому, что полученная в итоге модель будет иметь ограничения. Какую-то из степеней свободы вы выкинете в процессе, даже не заметив. В лучшем случае у вас получится модель с ограниченной применимостью (чаще всего именно такими наука и пользуется, апеллируя к тому, что все познать невозможно)
И тут есть еще одна принципиальная закавыка «вам шашечки или ехать?»
То бишь, вам нужно научно достоверное описание «как это работает» или достаточно «минимум знания, чтобы получить выгоду».
P.S. надеюсь, я не стал для Вас злым волшебником или Черным Леблядем :)
P.P.S. Whether you believe you can do a thing or not, you are right. © Генри Форд
Даю 1 правило -полюби убыток (правильный)
2 правило- разлюби прибыль (большую)
формула силы тренда вверх L- ref(H,-2)
а уж работать с равнотиковыми барами или нет, это из серии вопросов что лучше опционы или фьючерсы/ инвестиции или спекуляции/ с какого конца яйцо разбивать кошернее и т.д. и т.п. — все зависит от той цели и тех средств которые есть у конкретного трейдера
то есть, я хочу сказать, что
а) вола, действительно нестационарна, причем, чем менее ликвидный инструмент, тем «больше» этой нестационарности. Вы просто в самом начале «удачно» выбрали инструмент EUR/USD имеющий, пожалуй, максимальную ликвидность в мире. А местные опционщики вам это могли сказать сразу же, без дополнительных исследований.
б) денег можно поднять не имея понятия об устройстве рынка, от слова совсем, отсюда (повторюсь) не важно каким способом вы сможете победить, важно, что сможете.
Про понимание почему именно так, а не иначе. Короткий ответ «пАтАмуШтА» :)
Длинный ответ есть в сочинениях Сороса, но он не в виде формулы.
Понятный ответ во втором начале термодинамики, если добавить к этому что рынок — открытая система.
Копать надо в сторону того, чем ограничен график случайных приращений и почему эти «ограничители» имеют формулу (прямая), но построить ее можно только на истории. Найдете — «математическая нобелевка» у Вас в кармане.
и про полный автомат — к сожалению Вы правы, полностью автоматическую систему, которая будет работать всегда и везде создать невозможно. поэтому роботов создают под конкретные условия рынка, и либо вовремя их отключают (когда условия меняются) либо робот сливает все до железки.
даже маркетмейкеры не живут вечно.
Поэтому проблема далеко не в переменной дисперсии, а в некорректной постановке
Скажите, равнотиковые бары — это бары в которые входит равное количество тиков? или же бары равные по обьему сделок? или же бары равные по изменению цены.
Если первое то что считать тиком, если в одном тике у нас обем 10$ а в другом тике 100$ мы все равно считаем это двумя равными тиками?
какой Вы, однако, порядочный человек....
Однако, мне кажется, один только перевод данных в другую размерность мало что даст, но возможно повысит некоторую вероятность реже ошибаться.