Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

Доброго времени суток, господа!

М-да… Вся лента забита новостями: коронавирус, нефть-матушка, кризис...

А где же будоражащие душу исследования, напрямую ведущие к Граалю? Нетути… Нетути Грааля аль, все ж таки, есть?

Продолжим путешествие в мир случайности/закономерности рыночных временных рядов с целью узреть Свет и Счастие для всех страждущих.
В предыдущих частях проекта:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
мы убедились, что заработать на теоретических случайных процессах («монетка», Laplace motion, ...) довольно просто. Пользуемся тем фактом, что сумма независимых или слабозависимых случайных величин (приращений) дает число, принадлежащее нормальному распределению Гаусса и при выходе текущей кумулятивной суммы за пределы диапазона +-Delta*1.96, где Delta = sqrt(2*(b^2)*t), заключаем сделки, а при возврате в 0 — закрываем их. Дело сделано…

Но, рынок, чёрт побери, нестационарен, в отличие от стандартизированных случайных процессов.
Вот пример развития событий на паре CHFJPY, когда рынок только начало штормить:

Видим, что да — дисперсия процесса крайне нестационарна, т.е. стандартное отклонение распределения ретурнов безудержно меняется день ото дня. Заработать в условиях такой нестационарности процесса крайне тяжело. На участке, выделенном указателем (красной стрелкой) наблюдается жесточайшее поражение, вплоть до слива...

Что же делать? Есть ли методы, преобразующие рыночные котировки к стационарному виду? Господи, помоги!!!
Пришлось лезть в Книгу Мудрецов.
Удалось найти вот что:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:

, а распределение приращений — двойное треугольное:



Однако!
Проверяем на равнотиковых барах (по 100 тиков на бар), сформированным по данным Дукаскопи за 2016-2017 гг для пары EURUSD в скользящем окне =200 значений OPEN таких баров.


 Да, действительно, получается стационарный процесс… Чудеса!

Продолжение следует...