Как будет дальше себя вести американский рынок акций?

Падения, подобные тому, которое случилось на прошлой неделе, за последние 40 лет встречались 4 раза. Я их проанализировал и пришел к следующим тактическим выводам по индексу S&P500:

До 13 марта покажем хай отскока (или уже показали)
С большой вероятностью падение после отскока дойдет до 2935, возможно до 2885
Вероятность быстро переписать лой 2855 небольшая
Под давлением рынок может оставаться около 6 недель после лоя, то есть до 12 апреля
Дальше существенная непредсказуемость

Как будет дальше себя вести американский рынок акций?

Более подробный расклад будет разослан по почте всем кто подписался на mozgovik.com

Вторую картинку спер в просторов тырнета, она показывает, как американский рынок акций прежде себя вёл после чрезвычайного снижения ставок ФРС в прошлом:

По этой таблице можно сделать следующие выводы:

реакция на ставку неоднозначная
следующий месяц как правило позитивный
прогноз по рынку на 6-12 месяцев негативный

мозговик S&P500 статистика S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7349

784 516

с 21 сентября 2010

45 Комментариев

А. Г.
04 марта 2020, 11:51
С апреля 2000-го падали до марта 2003.
+4
- А. Г.
  04 марта 2020, 12:44
  Вот такая картинка на недельках была (дневки не получились)
  
  +3
  - Merval
    04 марта 2020, 13:22
    А. Г., так начальную стадию от исторического на тот момент максимума, очень сложно назвать сплошным падением, по осени да видим ускорение.
    Но до осени рынок выкупил падение на 2/3 и пилился гораздо выше минимумов которые были в апреле 2000-го.
    Примерно также было и в 2008, там после экстренного снижения ставки в январе пошёл запильный выкуп, дикий корнер по нефти и рост это продолжался до конца мая и только в тягучем июле пошло неминуемое сползание вниз, но очень медленное до осени.
    
    Кстати уважаемый А. Г., а можете дать ссылки (долго искать в профиле) на ваши дневники которые как-то давно вы здесь публиковали?
    Думаю это будет сейчас очень полезное чтиво для многих кто не видел медвежьего рынка начала 2000-х и для тех кто и кризис 2008 тоже пропустил, таких на ресурсе большинство.
    +1
    - А. Г.
      04 марта 2020, 13:44
      Merval, все ссылки, кроме апрель 2016-2019 я разместил тут
      
      https://howtotrade.livejournal.com/18790.html
      
      А здесь они в разделах Мемуары и Результаты моего оглавления
      
      https://smart-lab.ru/my/AGorchakov/tree/order_by_topic_date_add/desc/
      
      +1
  - Тимофей Мартынов
    04 марта 2020, 14:25
    А. Г., да это факт) спорить с ним бессмысленно)
    0
- Тимофей Мартынов
  04 марта 2020, 14:25
  А. Г., я смотрю на краткосрочную реакцию
  там в апреле еще был возврат и пила на год
  то есть минимумы первой недели переписали очень нескоро
  0
  - А. Г.
    04 марта 2020, 15:59
    Тимофей Мартынов, да, отскакивали, только уже максимумы марта 2000 и октября 2008 не перебивали.
    0
- Тимофей Мартынов
  04 марта 2020, 14:26
  А. Г., у меня счас вопрос практический стоит так: имеет ли смысл держаться за шорты СП500
  0
Дед Панас
04 марта 2020, 11:52
Чем выше отскок, тем глубже потом коррекция и наоборот.
Добавь еще полное время падения.
0
Антон Ромашов Aromath
04 марта 2020, 11:56
То все бегали не знали куда бабки сунуть больше, чем 5%, теперь 10-12% дивовв фишках никому не надо стало.

+7
АлексейЯ
04 марта 2020, 11:57
Более подробный расклад будет разослан по почте всем кто подписался на mozgovik.com
подписшусь
+1
- Dangerous Assumption
  04 марта 2020, 12:06
  АлексейЯ, для этого сей пост и написан;)
  0
  - АлексейЯ
    04 марта 2020, 12:19
    Intrinsic value, никто не обоймёт необъятное ))
    0
  - Тимофей Мартынов
    04 марта 2020, 14:26
    Intrinsic value, не для этого.
    Подписка на мозговик бесплатная, мне ваще без разницы, сколько народу на него подписано
    +1
My Shadow
04 марта 2020, 12:02
Думаю сравнение с финансовыми кризисами не совсем подходит — там не хватало ликвидности (обычно из за лопанья пузырей), сейчас ликвидности достаточно, негативный фактор — потери от вируса/карантинов, а не ликвидность.
+6
baron_samedi
04 марта 2020, 12:02
Спасибо за труд!
+3
- Dangerous Assumption
  04 марта 2020, 12:06
  baron_samedi, вы собираетесь этот труд торговать?
  0
  - baron_samedi
    04 марта 2020, 12:18
    Intrinsic value,
    да, несмотря на то, что кто-то будет ловить тех, кто будет этот труд торговать.
    0
    - Dangerous Assumption
      04 марта 2020, 12:21
      baron_samedi, это хорошо, что есть такие участники рынка;)
      0
  - Тимофей Мартынов
    04 марта 2020, 14:27
    Intrinsic value, торговать не надо, но иметь представление некоторое о том, что может быть дальше, не помешает
    0
    - Dangerous Assumption
      04 марта 2020, 14:47
      Тимофей Мартынов, а к тебе вопросов как бе и нет. Я понимаю твою мотивацию.
      0
vavan
04 марта 2020, 12:07
Добавлю что раньше не было слаженной работы от цб мира.Раньше каждый цб решал сугубо свои проблемы.Сейчас каждый цб согласовывает свои действия и как только остывает эффект снижения от одного цб в действие вступает снижение от другого цб.
0
- Dangerous Assumption
  04 марта 2020, 12:25
  vavan, ну то есть в целом они играют в игру- кто больше оставит долгов детям и внукам. И протянет дольше в этой гонке девальваций.
  +1
  - vavan
    04 марта 2020, 12:42
    Intrinsic value, вы либо принимаете эти правила игры либо нет.Все таки история говорит что выгоднее играть вместе с цб чем против них
    0
    - Dangerous Assumption
      04 марта 2020, 12:53
      vavan, с этим не пспршь. Главное вовремя спрыгнуть;)
      0
      - vavan
        04 марта 2020, 13:12
        Intrinsic value, я думаю что коллапс прилетит не из экономической сферы.Все таки печатный станок может заливать проблемы еще очень долго.А вот какой нибудь голодный бунт эпидемия или природная катастрофа могут серьезно нарушить мировые взаимосвязи Слишком мир стал взаимосвязан что и подтвердила текущая вспышка вируса
        +1
        Dangerous Assumption
        04 марта 2020, 13:20
        vavan, сорян, это беспол фантазии. Не поторговать…
        0
- Тимофей Мартынов
  04 марта 2020, 14:27
  vavan, американский рынок акций интересует только один ЦБ
  0
  - vavan
    04 марта 2020, 14:48
    Тимофей Мартынов, в корне не соглашусь Львиная доля транснациональных компаний имеют американскую юрисдикцию И если бизнес страдает за пределами штатов то это в немалой степени сказывается на головной компании.
    Текущий вирус и показал что уже нет никакого обособленного американского рынка есть очень плотные взаимосвязи и утопление Китая обязательно скажется в немалой степени на сша.И утонет в первую очередь могучий аппл майкрософт и компания.И фрс спасает именно этих гигантов потому что печальный опыт лемана перед глазами
    +1
Александра Соболь
04 марта 2020, 12:44
Масло масляное и если взять масло и намазать сверху маслом то получится масло масляное. Об этом пост
0
Value
04 марта 2020, 13:30
355391,

На Санкт-Петербургской бирже в феврале 2020 года был поставлен рекорд по объему торгов на рынке иностранных ценных бумаг в размере $6,02 млрд ($4,45 млрд в январе).

Среднедневной объем торгов в феврале +49,4% м/м, до $316,94 млн.

Количество активных счетов +18,8% м/м и составило 129,95 тыс.

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 164,23 тыс.

По состоянию на 28 февраля на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 3,34 млн. клиентских счетов, допущенных к торгам.

Сделки в феврале заключались с 1207 иностранными ценными бумагами из 1250, находящихся в обращении на организованных торгах.
+1
Value
04 марта 2020, 13:36
Только сравнение производится с кризисами 1998, 2001 и 2008 годов. А сейчас есть кризис? Мы пока этого не знаем. Значит, и дальнейшее поведение может отличаться.
+1
- Тимофей Мартынов
  04 марта 2020, 14:28
  Value, кризиса нет, но он назревает
  0
  - Value
    04 марта 2020, 16:34
    Тимофей Мартынов, ну вот, если созреет, тогда и поведение S&P 500 будет похожим.
    0
zxparts
04 марта 2020, 13:48
История не повторяется, любые обращения к истории имеют цель удовлетворить любопытство. Если на основании предыдущих подобных случаев делаются выводы о каких-либо вероятностях в будущем, уровень погрешностей будет настолько велик, что действовать на основании таких выводов это тоже самое что действовать в слепую. Простите если оскорбил верующих, просто хотел сохранить вам деньги
+3
chizhan
04 марта 2020, 13:48
4 раза? Существенно не хватает статистической значимости. Кроме того, за прошедшие 40 лет изобрели кучу тулзов против кризисов. В частности, после 2008-го придумали QE.

Последствия COVID-19 почувствуются не скоро. Кмк счас перепроизводство товаров всяческих, комплектующих к ним и даже ресурсов. Склады забиты ими. Потому в частности инфляция приемлемая. Но вот что будет, когда начнется дефицит?

Впрочем, судя по смертности от заболевания, максимум приходится на стариков и пенсионеров. Которые уже не работают, потребляют меньше всяких модных ништяков(на которых держится FAANG), требуют пенсию из бюджета. То есть экономика по идее не заметит «потери бойца».
+1
aimaster
04 марта 2020, 13:49
«за последние 40 лет встречались 4 раза»
имеется ввиду от исторического хая или просто недельное изменение? Если считать подобные 5-дневные изменения, то у меня с 93 года нашлось явно больше 4:
https://smart-lab.ru/blog/598706.php
0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  04 марта 2020, 18:00
  aimaster, наверное, Тимофей имел в виду «единый» недельный бар, которые построен от понедельника до пятницы. А если брать пятидневные изменения на дневных барах, то, конечно, получится другая картина)
  0
  - aimaster
    04 марта 2020, 18:17
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, если так — то странно. падение в любой день недели могло начаться
    0
Азат Туктаров
04 марта 2020, 14:54
Надо было ещё выборы сюда добавить и всякие птичие и свиные гриппы.
+1
Stan avenue
04 марта 2020, 15:24
Тим, а что перестал дублировать в подкасты Айтюнс, свое ютуберство?
0
Киса Воробьянинов
04 марта 2020, 16:08
Хорошего Вам настроения, Тимофей :)
+1
Сергей
04 марта 2020, 18:58
Здесь ключевой вопрос, как гейропцы справятся с вирусом? Скорее всего на букву Х.
Ещё и Эродоган начнёт больных иранцев через проливы пулять.Скучно тогда никому не будет.
0
Сергей
04 марта 2020, 19:01
И инфляция ещё не выходила из тумана.Рост цен на всё ждёт во втором полугодии!((
0
Андрей Севченко
10 марта 2020, 08:27
время все расставило на свои места ;-) «такого никогда не было и вот снова произошло» :-)
0