Вопрос по опционам! Опционщики, нужна помощь...

Добрый всем вечер!)))
Друзья, соратники, коллеги опционщики, помогите с вопросом!

Приближается дата экспирации фьючерсов на акции. Инструмент — фьючерс на акции Сбербанка (SRM2).

Есть лонговая позиция по фьючерсу на акции Сбербанка (сегодня фьючерс еще и потерял по ГО в цене), есть жуткое желание докупиться на всю катлету...
Какой-либо статистики по поведению связки фьючерса-опциона-спота нет (надеюсь решить этот вопрос).

Я торгую только линейную зависимость, поэтому в опционной позиции не разбираюсь (надеюсь в скором времени хоть как-то восполнить пробелы), но как показывает практика, связь все-таки есть.

Подскажите, как действовать в такой ситуации, т.к. сталкиваююсь с этим впервые. Мы стремимся к ТМВ (?), если это так, то сейчас более предпочтителен лонг (по фьючерсу).Ссылка

Открытые позиции ...

Есть две идеи развития ситуацию по фьючерсу на Сбербанк (спред между акциями и фьючерсом заметно сужается). Поход к 74-75р и поход на 86-88р. Большее предпочтение ко второму сценарию...
Собственно вопросы:
-Какой вариант предпочтителен исходя из Вашего анализа опционов?
-На какие параметры стоит обращать большего всего внимания при анализе опционов?
— Каков Ваш анализ фьючерса исходя из динамики опционов?
Как-то так...

Сбербанк ФЬЮЧЕРСЫ SRM2 фьючерс на акции Сбербанка опционы анализ опционов

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

22 Комментария

Александр Шадрин
05 июня 2012, 23:11
из ОИ, СОТ или ТМВ — нельзя получить стат.преимущество, всё таже угадайка 50/50 будет, т.к. есть акции, есть фьючерсы, есть опционы, кто в чем стоит, и когда входил, и какие цели (долгосрочные, средн, краткосрок) — мы не знаем.
лучше чисто направленные стратегии на опционах не использовать, смысл, для этого есть фьюч…
+1
- jtrade
  05 июня 2012, 23:13
  option-systems, в этом и вопрос, т.к. я использую только фьючерсы…
  0
jtrade
05 июня 2012, 23:26
Друзья, скорее всего виноват я сам, не сумел правильно поставить вопрос/или кто-то не внимателен…
Я не торгую опционы вообче)
У меня позиция во фьючерсе, но, т.к. впереди экспирация, хочу предположить цели для сделки, исходя из динамики опционов…
0
Ra_Ivanych
06 июня 2012, 00:00
Jetta, поверьте опционщику до мозга костей — никогда не смотрите картинки типа той, которая у вас приведена в топике, и вообще не верьте картинкам с того сайта))
Никаких мифических так называемых Точек Наименьших Выплат не существует. Вернее, они может и существуют, но без анализа синтетики, существующей на счетах (а также различных арбитражных и хеджирующих позиций), посчитать эти точки нет ни малейшей возможности. Нормальному опционному трейдеру в целом без разницы, как отэкпирируется контракт.

Всё то, что там рисуют на роботрейде про выплаты по опционам (хоть Сбер, хоть Ри) — это полная чушь и ерунда, и кроме вреда, использование такой информации больше ничего не принесёт)
+3
- jtrade
  06 июня 2012, 02:29
  Raskolbas_Ivanych, про роботрейд не надо так!) Графики мог бы взять и с сайта биржи…
  0
  - Александр Шадрин
    06 июня 2012, 20:01
    Jetta, данная информация бесполезна в работе и фьючерсом — нужно иметь всю информацию, а это всего лишь часть ЦЕЛОГО…
    я год-полтара назад пытался что-то найти в этом, проверил на истории — ноль закономерностей…
    0