Anton Shabunin личный блог

21 января 2020, 17:37

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.01.20

uptrend 26
downtrend 0
sideways 7

На рынке экстремальный run-to-quality, этот рост обеспечивают где-то 300 имён, массы пока не участвуют в нём — всего 28% акций в нормальном аптренде, но зато U/D в индексе достиг значения 11.78, т.е. львиная доля мегакапов в аптренде. В большинстве секторов поддержка — деньги остаются на рынке, в лонг селективно после отката (см. Интернет).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-17 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-01-17 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4846)			% от sp500
Длительный аптренд	613	64%	395	0%	1	12%	8%	0%	28%
Откат в аптренде	102	58%	60	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1014	36%	366	0%	1	20%	7%	0%	24%
Пробой растущей 50МА	33	27%	9	0%	0	0%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	30	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	273	33%	92	0%	0	5%	1%	0%	7%
Недавний пробой падающей 50МА	90	21%	19	0%	0	1%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	60	23%	14	0%	0	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	29	13%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	54	24%	13	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	20	10%	2	15%	3	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	344	11%	41	4%	15	7%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	23	34%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	253	11%	28	0%	1	5%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	321	0%	3	45%	147	6%	0%	3%	2%
Отскок вниз от 200МА	92	2%	2	69%	64	1%	0%	1%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	677	9%	63	29%	202	13%	1%	4%	9%
Консолидация на дне	399	1%	4	61%	244	8%	0%	5%	2%
Подскок со дна	115	0%	1	62%	72	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	304	0%	1	75%	229	6%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (613 акций) 17.01.2020

11.1%	68	12%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	16	48%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	16	9%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	15	24%		61	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
2.3%	14	11%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.1%	13	30%		42	ЛИДИР.		34	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	12	17%		67	ЛИДИР.		25	ПО-корпоративное
2.0%	12	19%		62	НАРОЖД.		61	Финансы-управление инвестициями
1.8%	11	25%		44	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
1.8%	11	36%		30			158	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	11	36%		30	НАРОЖД.		44	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	10	25%		39			16	Строительство-различные изделия
1.6%	10	16%		61	ЛИДИР.		20	Интернет-контент
1.6%	10	30%		33	НАРОЖД.		92	Коммунальные услуги-электричество
1.6%	10	32%		31			9	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

39.0%	239		из	613 акций показано

Откат в аптренде (102 акций) 17.01.2020

22.5%	23	4%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	7	5%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
4.9%	5	7%		63			84	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	4	6%		60			41	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

38.2%	39		из	102 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1014 акций) 17.01.2020

6.1%	62	11%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	49	65%		75			175	Финансы-пустые чеки
4.1%	42	45%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
3.9%	40	22%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	33	55%		59			74	Банки-средний-запад
2.5%	25	32%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.5%	25	67%		37			136	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	24	33%		71			76	Банки-запад/юго-запад
2.1%	21	36%		58			103	Финансы-сбербанки
1.9%	19	31%		60			41	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	18	28%		63			84	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

35.3%	358		из	1014 акций показано

Пробой растущей 50МА (33 акций) 17.01.2020

18.2%	6	1%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии

18.2%	6		из	33 акций показано

Пробой падающей 50МА (30 акций) 17.01.2020

10.0%	3	1%	из	175 акций в	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

10.0%	3		из	30 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (273 акций) 17.01.2020

6.2%	17	9%	из	175 акций в		отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	12	16%		71			76	Банки-запад/юго-запад
4.4%	12	2%		549	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	11	16%		65			145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	8	10%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.6%	7	11%		62	НАРОЖД.		61	Финансы-управление инвестициями
2.6%	7	16%		42	ЛИДИР.		34	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	6	13%		45	НАРОЖД.		54	Девелоперы недвижимости
1.8%	5	5%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
1.8%	5	19%		26			51	Металлообработка
1.8%	5	4%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.8%	5	8%		59			74	Банки-средний-запад

36.6%	100		из	273 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (90 акций) 17.01.2020

28.9%	26	14%	из	175 акций в	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	4	25%		16		96	Коммунальные услуги-вода

33.3%	30		из	90 акций показано

Слом растущей 50МА (60 акций) 17.01.2020

13.3%	8	1%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
11.7%	7	7%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
6.7%	4	6%		59			74	Банки-средний-запад
6.7%	4	6%		60			41	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.0%	3	2%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
5.0%	3	3%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток

48.3%	29		из	60 акций показано

Слом падающей 50МА (29 акций) 17.01.2020


0.0%	0		из	29 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (54 акций) 17.01.2020

14.8%	8	1%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	3	3%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
5.6%	3	13%		22	ЗАМЕДЛ.		80	Банки-денежные центры

25.9%	14		из	54 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (20 акций) 17.01.2020

15.0%	3	9%	из	31 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Транспорт-водный

15.0%	3		из	20 акций показано

Консолидация под 50МА (344 акций) 17.01.2020

7.0%	24	31%	из	77 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	72	Банки-юго-восток
7.0%	24	25%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
5.8%	20	3%		549	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	18	31%		58			103	Финансы-сбербанки
4.7%	16	9%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	14	23%		59			74	Банки-средний-запад
3.5%	12	16%		71			76	Банки-запад/юго-запад
2.0%	7	5%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.7%	6	12%		50	НАРОЖД.		69	Розница-рестораны
1.7%	6	9%		65			145	Страхование-собственности/от ущерба/титула

42.7%	147		из	344 акций показано

Отскок вниз от 50МА (23 акций) 17.01.2020

21.7%	5	0%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии

21.7%	5		из	23 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (253 акций) 17.01.2020

9.5%	24	4%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	12	16%		75			175	Финансы-пустые чеки
4.3%	11	44%		25			0
4.0%	10	5%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	8	12%		63			84	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	6	9%		65			145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	6	15%		39	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	5	15%		33	НАРОЖД.		92	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	5	8%		61	ЛИДИР.		20	Интернет-контент
2.0%	5	16%		30			135	ПО-защита информации
2.0%	5	7%		67	ЛИДИР.		25	ПО-корпоративное

38.3%	97		из	253 акций показано

Консолидация под 200МА (321 акций) 17.01.2020

12.8%	41	7%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	13	20%		63			84	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	10	14%		67	ЛИДИР.		25	ПО-корпоративное
3.1%	10	26%		38			161	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	8	50%		16			139	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
2.2%	7	29%		24			179	Нефть и газ-комплексные
2.2%	7	4%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	7	10%		69	НАРОЖД.		131	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	6	26%		23	ЗАМЕДЛ.		86	Телеком-инфраструктура
1.9%	6	4%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия

35.8%	115		из	321 акций показано

Отскок вниз от 200МА (92 акций) 17.01.2020

30.4%	28	5%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
7.6%	7	10%		69	НАРОЖД.		131	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	4	15%		26			168	Банки-зарубежные
4.3%	4	18%		22	НАРОЖД.		105	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом

46.7%	43		из	92 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (677 акций) 17.01.2020

18.2%	123	22%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	29	23%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
3.8%	26	14%		175			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	16	23%		67	ЛИДИР.		25	ПО-корпоративное
2.1%	14	22%		61	ЛИДИР.		20	Интернет-контент
1.8%	12	24%		50	НАРОЖД.		69	Розница-рестораны

32.5%	220		из	677 акций показано

Консолидация на дне (399 акций) 17.01.2020

12.8%	51	9%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	10	8%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.3%	9	25%		35			163	Горная добыча-руда
2.0%	8	25%		31	ЗАМЕДЛ.		70	Транспорт-водный
1.8%	7	15%		44	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
1.8%	7	26%		26	НАРОЖД.		66	СМИ-радио и ТВ
1.8%	7	14%		48			99	Финансовые услуги-особые
1.8%	7	18%		38			161	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	7	21%		32			122	Автомобили-грузовики сборщики

28.3%	113		из	399 акций показано

Подскок со дна (115 акций) 17.01.2020

16.5%	19	3%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии

16.5%	19		из	115 акций показано

Длительный даунтренд (304 акций) 17.01.2020

14.8%	45	8%	из	549 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	27	39%		69	НАРОЖД.		131	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.3%	16	12%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.3%	7	18%		37			27	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	7	18%		38			161	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	6	10%		60			41	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	6	12%		48			99	Финансовые услуги-особые
2.0%	6	9%		61	ЛИДИР.		20	Интернет-контент
1.6%	5	33%		15			195	Энергия-уголь
1.6%	5	8%		62	НАРОЖД.		61	Финансы-управление инвестициями

42.8%	130		из	304 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2524 акций) 17.01.2020

5.9%	148	84%	из	175 акций в		отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	102	18%		549	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	86	92%		93	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
2.9%	73	94%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.8%	70	93%		75			175	Финансы-пустые чеки
2.6%	66	92%		71			76	Банки-запад/юго-запад
2.2%	55	93%		59			74	Банки-средний-запад
2.1%	54	93%		58			103	Финансы-сбербанки
1.9%	49	39%		124	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.9%	47	72%		65			145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.4%	35	56%		62	НАРОЖД.		61	Финансы-управление инвестициями
1.4%	35	83%		42	ЛИДИР.		34	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	34	50%		67	ЛИДИР.		25	ПО-корпоративное
1.3%	32	50%		63			84	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	32	86%		37			136	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	30	66%		45	НАРОЖД.		54	Девелоперы недвижимости
1.1%	29	47%		61	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
1.1%	29	74%		39			16	Строительство-различные изделия
1.1%	27	54%		50	НАРОЖД.		69	Розница-рестораны
1.1%	27	90%		30			158	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	26	78%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование

43.0%	1086		из	2524 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-01-13 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.64	i 9.29	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.54%	17.82%
pullingback	3.16%	1.78%
lostmomentum	21.57%	32.87%	U 38.42%	57.03%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	2.15%	1.39%
breakabove50dn	1.05%	1.58%
wentabove50up	2.00%	3.17%
wentabove50dn	0.76%	1.58%
breakbelow50up	1.12%	1.39%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	2.95%	2.77%
wentbelow50dn	0.93%	0.40%
consbelow50	9.01%	12.28%		***
bouncebelow50	0.76%	0.79%
bounceabove200	4.32%	4.36%
consbelow200	6.78%	5.15%
bouncebelow200	2.87%	0.59%
bounceabove50	10.25%	6.34%	***
bottoming	9.17%	3.56%	D 23.40%	6.14%	0.26 downtrend balance
bottombounce	2.29%	0.59%
trendbelow50	9.07%	1.39%

2020-01-14 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.72	i 8.65	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.61%	17.62%
pullingback	2.80%	0.99%
lostmomentum	21.40%	32.48%	U 38.23%	58.22%	1.52 uptrend balance
breakabove50up	1.18%	1.58%
breakabove50dn	0.52%	0.79%
wentabove50up	3.24%	5.54%
wentabove50dn	1.32%	1.19%
breakbelow50up	1.44%	1.19%
breakbelow50dn	0.58%	1.39%
wentbelow50up	2.56%	2.18%
wentbelow50dn	0.66%	0.20%
consbelow50	9.34%	11.29%		***
bouncebelow50	0.72%	0.59%
bounceabove200	4.47%	4.55%
consbelow200	6.89%	4.36%
bouncebelow200	2.68%	0.40%
bounceabove50	11.05%	7.33%	***
bottoming	9.01%	4.16%	D 22.23%	6.73%	0.30 downtrend balance
bottombounce	2.64%	0.79%
trendbelow50	7.90%	1.39%

2020-01-15 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.83	i 9.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.22%	17.82%
pullingback	2.11%	1.58%
lostmomentum	22.82%	32.28%	U 39.09%	58.02%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.76%	1.78%
breakabove50dn	0.68%	0.79%
wentabove50up	3.18%	4.55%
wentabove50dn	1.14%	1.39%
breakbelow50up	1.36%	2.57%
breakbelow50dn	0.21%	0.40%
wentbelow50up	2.67%	2.57%
wentbelow50dn	0.79%	0.20%
consbelow50	8.78%	9.90%		***
bouncebelow50	0.70%	0.79%
bounceabove200	5.00%	6.14%
consbelow200	6.92%	4.36%
bouncebelow200	2.46%	0.40%
bounceabove50	11.31%	6.53%	***
bottoming	9.05%	4.75%	D 21.35%	6.34%	0.30 downtrend balance
bottombounce	2.54%	0.20%
trendbelow50	7.30%	0.99%

2020-01-16 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 2.16	i 10.10	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.77%	22.57%
pullingback	2.04%	1.39%
lostmomentum	21.92%	30.30%	U 42.27%	61.98%	1.47 uptrend balance
breakabove50up	2.93%	3.37%
breakabove50dn	1.28%	1.58%
wentabove50up	3.61%	4.36%
wentabove50dn	1.26%	1.39%
breakbelow50up	0.49%	0.40%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	1.94%	2.18%
wentbelow50dn	0.64%	0.40%
consbelow50	7.38%	8.91%		***
bouncebelow50	0.49%	0.79%
bounceabove200	5.13%	5.54%
consbelow200	7.03%	3.17%
bouncebelow200	1.77%	0.40%
bounceabove50	12.43%	7.52%	***
bottoming	9.65%	4.16%	D 19.55%	6.14%	0.31 downtrend balance
bottombounce	2.52%	0.79%
trendbelow50	5.61%	0.79%

2020-01-17 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 2.24	i 11.78	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	12.65%	28.32%
pullingback	2.10%	1.19%
lostmomentum	20.92%	24.75%	U 41.99%	62.97%	1.50 uptrend balance
breakabove50up	0.68%	1.39%
breakabove50dn	0.62%	1.19%
wentabove50up	5.63%	7.33%
wentabove50dn	1.86%	2.38%
breakbelow50up	1.24%	0.40%
breakbelow50dn	0.60%	0.59%
wentbelow50up	1.11%	0.79%
wentbelow50dn	0.41%	0.59%
consbelow50	7.10%	6.93%
bouncebelow50	0.47%	0.59%
bounceabove200	5.22%	5.74%
consbelow200	6.62%	2.57%
bouncebelow200	1.90%	0.40%
bounceabove50	13.97%	9.90%	***	***
bottoming	8.23%	2.77%	D 18.78%	5.35%	0.28 downtrend balance
bottombounce	2.37%	0.99%
trendbelow50	6.27%	1.19%