ДТС №3: Как заработать на дивидендах Татнефти 27.12.2019

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Татнефти 27.12.2019

Введение

26.12.2019 последний день с дивидендами торговались акции Татнефти (TATN). Уже в пятницу 27.12.2019 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендном гэпе в акциях Татнефти по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

1. В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
2. Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
3. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
4. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
5. Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
2. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
3. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Татнефти

Цена закрытия T-2: 789 рублей
Размер дивидендов: 24,36 рубля
Цена безубыток: 767,8 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Татнефти.

1. В 11:00 27 декабря, я куплю акции Татнефти, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше 767,8 рублей.
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже 767,8 рублей
• в 11:00 цена будет выше 767,8 рублей

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 7,9 рубля.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 7,9 рубля.
3. Если до конца дня мои акции Татнефти не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

Сейчас конец года и мне очень не хочется растерять полученную с таким трудом небольшую прибыль. А ведь именно это и произойдет, если выйти в дивидендный гэп. Дивиденды придут уже только в следующем году, а гэп будет сейчас. Именно поэтому я и не торговал системы ДТС №1 и ДТС №2 для Норникеля и Татнефти. А вот ДТС №3 попробую все-таки поторговать, ведь там максимальный убыток всего 1%.

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. В Норникеле, например, вчера не было сигнала. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 40%.

Может быть, Татнефть откроется по цене ниже 767,8 или цена акции в первый час торгов не опустится ниже 767,8 или в 11:00 цена будет ниже 767,8 – в любом из этих случаев не стоит покупать акции Татнефти. Вернее, вы, конечно же, можете купить, но уже на свой страх и риск.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!