Количество тиков по Si в год. Грустная статистика

Рр

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг Si тестер ликвидность Доллар рубль

Доллар рубль

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

421

4 838

с 8 июля 2016

21 Комментарий

chizhan
05 декабря 2019, 21:39
Миграция в брент?
+3
- Дмитрий Овчинников
  05 декабря 2019, 21:43
  chizhan,
  надо проверить, возможно.
  +1
- Дмитрий Овчинников
  05 декабря 2019, 22:02
  chizhan,
  по брент вот такая динамика:
  
  Br Кол-во тиков
  2015 18 499 197
  2016 37 354 105
  2017 33 614 835
  2018 48 622 611
  2019* 55 710 484
  
  Но брент это чисто спекулятивный инструмент, а Si все-таки это инструмент для хеджирования валютных рисков реального бизнеса :(
  +7
- Wallstep
  05 декабря 2019, 22:04
  chizhan, похоже что «да» )) … .
  
  ** с поправкой — это вечерка
  +2
Gugenot
05 декабря 2019, 22:03
Да, но зато теперь это «обмеление ликвидности» в этом инструменте позволяет творить разные интересные фокусы на вечёрке...
+3
- Дмитрий Овчинников
  05 декабря 2019, 22:18
  Gugenot,
  попробуйте какой-нибудь фьючерс на ГМК на вечерке. Вы там будете практически единственным :) Будете творить все, что захотите.
  +3
  - Gugenot
    05 декабря 2019, 22:40
    Дмитрий Овчинников, Ага… щазз… и закрываться об себя буду, да ?..
    
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      05 декабря 2019, 22:44
      Gugenot,
      ну а чего? Два счета, один на ЛЧИ, другой для инвестора в ДУ. Убытки в ДУ, прибыль на ЛЧИ, все довольны :)
      +3
      - Gugenot
        05 декабря 2019, 22:50
        Дмитрий Овчинников,
        Не-не-не… даже не искушайте.
        
        А если серьёзно: я олдскульной закалки трейдун:
        один счёт (причём ЕБС, никаких субсчетов),
        никакого ЛЧИ, никакого ДУ...
        Как-то так…
        +3
        Дмитрий Овчинников
        05 декабря 2019, 22:54
        Gugenot,
        я бы тоже был олдскульным, но МТ5 с Открытием не дают. Только через субсчет.
        +2
        Gugenot
        05 декабря 2019, 22:57
        Дмитрий Овчинников,
        Ясно! Удачи! Приятно было пообщаться
        с интеллигентным человеком.
        Приятно, что в Питере есть кто-то,
        кроме босоты из подворотен.
        +1
  - anatolyutkin
    05 декабря 2019, 22:40
    Дмитрий Овчинников, А в опционах то на ГМК раздолье какое. Даже в основную сессию
    +3
    - Дмитрий Овчинников
      05 декабря 2019, 22:43
      anatolyutkin,
      здесь недавно RVI схоронили: https://smart-lab.ru/blog/578225.php
      Кажется мне скоро похороны инструментов станут регулярным явлением.
      
      +2
Богдан Чугуев
06 декабря 2019, 01:53
Комментарии, как говорится, бесполезны. Тенденция видна невооруженным глазом.

ни хрена не видно. Статистика нужна с 2000 года тогда можно судить о тенденциях снижения интереса на периоде 2000-2008; 2008-2014; 2015-2019 — т.е. после резких девальваций — с какой скоростью (и в процентном отношении к количеству участников) шло снижение интереса к Si после каждой девальвации.
+4
- Chartmaster
  06 декабря 2019, 08:07
  Богдан, согласен. Вырастет волатильность — вырастет и инструмент.
  +2
- Дмитрий Овчинников
  06 декабря 2019, 10:08
  Богдан,
  О, профессионалы подтянулись.
  Срочную секцию РТС запустила в 2001 году, а с ММВБ объединилась в 2011. Источник получения тиковых данных за этот период мне неизвестен, а вам?
  Более того, у меня в терминале даже за 2014 год тиковые данные содержат критические ошибки, делающие эти данные не пригодными для практического использования, привет Открытию!
  0
  - Богдан Чугуев
    06 декабря 2019, 14:17
    Дмитрий Овчинников,
    
    0
    - Дмитрий Овчинников
      06 декабря 2019, 14:27
      Богдан,
      речь идет о срочном рынке, на строчку ниже :)
      Более того, речь идет о Типе B, на колоночку левее. Т.е. даже купить данные можно только с 2008 года.
      0
Sergey Shibaev
07 декабря 2019, 00:04
«Комментарии, как говорится, бесполезны. Тенденция видна невооруженным глазом»

А можно поподробней о тенденци видной ..?

Разве хфт сделки в этой статиске не участвуют?

Смею предположить что наличие и количество фхт алгоритмов очень сильно влияют на эту статистику… и если вышла часть таких систем из игры то и тиков изрядно поубавится… Нам то не хфт участникам какая до этой статистики печаль?
+1
- Дмитрий Овчинников
  08 декабря 2019, 14:10
  Sergey Shibaev,
  
  Смею предположить что наличие и количество фхт алгоритмов очень сильно влияют на эту статистику… и если вышла часть таких систем из игры то и тиков изрядно поубавится…
  
  У вас в одном утверждении целых два предположения без всяческого обоснования. На основании этих двух догадок вы делаете вывод. Довольно странный способ мышления, не находите?
  0

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

16:30

Какие фьючерсы сейчас пользуются спросом

Алексей Девятов В июне волатильность на мировых биржах вновь подскочила на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Большие колебания цен активов открывают простор для различных...

Альфа-Инвестиции

17:48

ЦБ продолжит снижение «ключа», но риторика может ужесточиться

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., до 14,0%. Но с учетом...

Финам Брокер

15:45

Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…

Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные расходы — 485,4 млрд руб. (+19,7% г/г) 👉Операционная...