25 октября 2019, 00:35
Фьючерс на индекс РТС и особенности открытого интереса
Здрасьте.
Решил поделиться небольшим наблюдением, о котором все и так знают. Этот пост будет не о том, как на этом заработать или что-то еще в этом духе. Скорее про то, что лежит на поверхности и каждый из нас видит в отчетах Мосбиржи по открытым позициям на срочном рынке.
Для начала рассмотрим сам график фьючерса. Я взял его склейку, в которой текущий и предыдущий контракты, поэтому там есть разрыв в одном месте в виде гэпа. Он не помешает для нашего наблюдения. Итак, фьючерс на индекс РТС:
Посмотрели? Многие его знают наизусть, так как полно скальперов или просто тех, кто любит полудоманить днем, пока нечего делать. Шучу :)
Мы к нему еще вернемся.
Для начала нужно представить график по позициям физлиц в процентах. Точнее по их лонговым контрактам. Ситуация по шортовым будет противоположной.
Для наглядности можно представить тоже самое, но в абсолютных значениях (в виде кол-ва физлиц):
Доля лонгов физлиц, как и сами лонги, падают с 7 октября и по сей день. Доля шортов физлиц соответственно растет. Фьючерс
До этого лонги наращивали с 19 сентября по 7 октября. И так много раз. То растут лонги, то падают, а шорты наоборот. Ну вы поняли. А теперь предлагаю взглянуть на фьючерс РТС с этими комментариями:
Вот так получается, что физлица делают все наоборот. Как думаете, это часто так или просто в последние месяцы так ярко выражено такое совпадение?
Решил поделиться небольшим наблюдением, о котором все и так знают. Этот пост будет не о том, как на этом заработать или что-то еще в этом духе. Скорее про то, что лежит на поверхности и каждый из нас видит в отчетах Мосбиржи по открытым позициям на срочном рынке.
Для начала рассмотрим сам график фьючерса. Я взял его склейку, в которой текущий и предыдущий контракты, поэтому там есть разрыв в одном месте в виде гэпа. Он не помешает для нашего наблюдения. Итак, фьючерс на индекс РТС:
Посмотрели? Многие его знают наизусть, так как полно скальперов или просто тех, кто любит полудоманить днем, пока нечего делать. Шучу :)
Мы к нему еще вернемся.
Для начала нужно представить график по позициям физлиц в процентах. Точнее по их лонговым контрактам. Ситуация по шортовым будет противоположной.
Для наглядности можно представить тоже самое, но в абсолютных значениях (в виде кол-ва физлиц):
Доля лонгов физлиц, как и сами лонги, падают с 7 октября и по сей день. Доля шортов физлиц соответственно растет. Фьючерс
До этого лонги наращивали с 19 сентября по 7 октября. И так много раз. То растут лонги, то падают, а шорты наоборот. Ну вы поняли. А теперь предлагаю взглянуть на фьючерс РТС с этими комментариями:
Вот так получается, что физлица делают все наоборот. Как думаете, это часто так или просто в последние месяцы так ярко выражено такое совпадение?
вроде бы объемы большие были могли бы толкнуть хорошо вверх
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
А пока все идет по плану, и лично мне торопиться некуда.
Ниже краткая хронологи последних дней.
И на данный момент ближайшая цель практически выполнены, но структура роста пока все еще остается не завершенной. Поэтому не исключено, что после коррекции на младших степенях сформируют еще один новый максимум и только потом в более или менее существенную коррекцию пойдет.
Проще говоря, в такой линейной логике рыбы нету. Требуется что-то поизящней
www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx
Я сейчас как раз делаю сервер под хранение инфы по опционам, воле и открытым позициям.
допустим мы видим рост лонгов и фьючерс вниз пошел — значит кроют прибыльные позиции шортисты?
там же все написано как пользоваться: https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/usage.html
Но, возможно,
1. Физик может продавать путы и хеджить их фьючем;
2. Управляющий (брокер, УК, банк) может управлять позицией и шорт, как часть стратегии;
3. Усреднение
4. Юрик продает фьюч, но через свой счет физ лица
Но с логикой такой согласен:
А что тут не понятного, чем больше идёт в одну сторону, тем больше физики кроют прибыльные позиции в небольшой плюс (не дают прибыли течь) и тем больше набирают на отскоки всякие и пересиживают убытки месяцами потом. (Усредняются и маржинколятся параллельно). И это характерно для всех популярных фьючерсов при медленных монотонных движениях в течении для. В нефти и сейчас все тоже самое. Просто за чьей-то миллионной позицией это плохо видно.
Отмечу, что физлица не имеют оперативной информации, в большей степени, принимают решения с опоздаем. (то, что есть общая информация по всем основным биржам и цены на активы переставляют в зависимости от тренда — это факт). Но без информации сложно под это подстроиться.