Anton Shabunin личный блог

29 июля 2019, 13:19

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.07.19

uptrend 21
downtrend 0
sideways 12

Новый максимум на слабом объёме — плохой признак, но пока финансы держатся и на Расселе нарисовалась чашка с ручкой, шортить нельзя, а можно ожидать свинг в избранных отраслях (банки, страхование, еда). Рынок остаётся слабым, несмотря на попытки ротации со дна в избранных отраслях, на данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.07.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-26 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-07-26 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4847)			% от sp500
Длительный аптренд	490	70%	347	0%	0	10%	7%	0%	18%
Откат в аптренде	58	70%	41	0%	0	1%	0%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	913	52%	478	0%	0	18%	9%	0%	29%
Пробой растущей 50МА	53	47%	25	0%	0	1%	0%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	46	19%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	102	41%	42	0%	0	2%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	62	17%	11	0%	0	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	35	34%	12	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	5	20%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	71	36%	26	0%	0	1%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	36	8%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	326	19%	62	1%	5	6%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	32	34%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	258	11%	29	0%	0	5%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	261	0%	1	17%	45	5%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	37	0%	0	37%	14	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	458	5%	23	10%	50	9%	0%	1%	10%
Консолидация на дне	845	0%	2	45%	382	17%	0%	7%	6%
Подскок со дна	173	0%	1	50%	88	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	586	0%	2	67%	396	12%	0%	8%	3%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (490 акций) 26.07.2019

4.7%	23	34%	из	66 акций в		отрасли с рангом	4	ПО-корпоративное
4.5%	22	4%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	17	13%		122			45	Медицина-изделия
2.7%	13	39%		33	ЛИДИР.		31	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.4%	12	18%		65			61	Финансы-управление инвестициями
2.4%	12	17%		67			56	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	11	34%		32	ЛИДИР.		39	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	10	23%		42			17	Аэрокосмос/оборона
2.0%	10	33%		30			7	Финансы-платёжные карты
2.0%	10	12%		78			128	Банки-юго-восток
1.8%	9	5%		173	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	8	23%		34			42	ПО-спец-корпоративное
1.6%	8	29%		27	ЛИДИР.		11	Ком услуги-аутсорсинг
1.6%	8	28%		28			37	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	8	18%		44	ЛИДИР.		41	Машиностроение-промышленное общее

36.9%	181		из	490 акций показано

Откат в аптренде (58 акций) 26.07.2019

20.7%	12	2%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
13.8%	8	13%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.2%	3	7%		42			17	Аэрокосмос/оборона
5.2%	3	20%		15			3	Энергия-солнечная

44.8%	26		из	58 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (913 акций) 26.07.2019

4.9%	45	8%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	42	24%		173	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	29	52%		55			163	Финансы-пустые чеки
3.1%	28	28%		99			140	Банки-северо-восток
2.6%	24	40%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	21	32%		65			129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	19	28%		67			56	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	19	51%		37			156	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	18	29%		62	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
1.8%	16	53%		30	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные

28.6%	261		из	913 акций показано

Пробой растущей 50МА (53 акций) 26.07.2019

7.5%	4	2%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	3	0%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	3%		99			140	Банки-северо-восток
5.7%	3	33%		9			121	Коммунальные услуги-газ

24.5%	13		из	53 акций показано

Пробой падающей 50МА (46 акций) 26.07.2019

8.7%	4	2%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7%	4	0%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии

17.4%	8		из	46 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (102 акций) 26.07.2019

12.7%	13	7%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	6	6%		99			140	Банки-северо-восток
3.9%	4	10%		40			51	Строительство-различные изделия
3.9%	4	0%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	4	6%		62	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки

30.4%	31		из	102 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (62 акций) 26.07.2019

12.9%	8	4%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.7%	6	8%		70			157	Банки-запад/юго-запад
6.5%	4	10%		40			51	Строительство-различные изделия
6.5%	4	5%		78			128	Банки-юго-восток
6.5%	4	4%		99			140	Банки-северо-восток
4.8%	3	0%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии

46.8%	29		из	62 акций показано

Слом растущей 50МА (35 акций) 26.07.2019

8.6%	3	1%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.6%	3	0%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии

17.1%	6		из	35 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 26.07.2019


0.0%	0		из	5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (71 акций) 26.07.2019

9.9%	7	1%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	4	11%		34			168	Телеком услуги-зарубежные
5.6%	4	2%		173	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	4	13%		30	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2%	3	2%		122			45	Медицина-изделия
4.2%	3	5%		53			101	Химикаты-особые

35.2%	25		из	71 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (36 акций) 26.07.2019

8.3%	3	0%	из	532 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии

8.3%	3		из	36 акций показано

Консолидация под 50МА (326 акций) 26.07.2019

14.1%	46	26%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.4%	34	6%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	8	6%		122			45	Медицина-изделия
1.8%	6	23%		26	ЛИДИР.		5	Ком услуги-реклама
1.8%	6	6%		99			140	Банки-северо-восток
1.8%	6	20%		30	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные

32.5%	106		из	326 акций показано

Отскок вниз от 50МА (32 акций) 26.07.2019

21.9%	7	1%	из	532 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии

21.9%	7		из	32 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (258 акций) 26.07.2019

7.4%	19	3%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	11	20%		55			163	Финансы-пустые чеки
4.3%	11	14%		78			128	Банки-юго-восток
3.9%	10	10%		99			140	Банки-северо-восток
3.1%	8	11%		70			157	Банки-запад/юго-запад
2.7%	7	11%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	7	5%		122			45	Медицина-изделия
2.3%	6	11%		53			101	Химикаты-особые
2.3%	6	10%		59			34	Медицина-системы/оборудование
2.3%	6	9%		65			129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	18%		32			47	Электроника-разные изделия
1.9%	5	50%		10			0
1.9%	5	13%		37			156	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

41.5%	107		из	258 акций показано

Консолидация под 200МА (261 акций) 26.07.2019

10.0%	26	4%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	7	10%		65			129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	9%		65			61	Финансы-управление инвестициями
2.3%	6	4%		122			45	Медицина-изделия
2.3%	6	10%		60			85	Интернет-контент
2.3%	6	37%		16			186	Сталь-прокат
2.3%	6	9%		62	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
2.3%	6	27%		22			145	Банки-денежные центры
1.9%	5	16%		30			53	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

28.4%	74		из	261 акций показано

Отскок вниз от 200МА (37 акций) 26.07.2019

24.3%	9	1%	из	532 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии

24.3%	9		из	37 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (458 акций) 26.07.2019

8.1%	37	6%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	23	39%		58	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
4.6%	21	30%		70			157	Банки-запад/юго-запад
2.8%	13	16%		78			128	Банки-юго-восток
2.8%	13	10%		122			45	Медицина-изделия
2.4%	11	35%		31	ЛИДИР.		27	Электроника-полупроводники производители
2.2%	10	29%		34			167	Автомобили-грузовики сборщики
2.0%	9	27%		33	ЛИДИР.		31	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	8	30%		26			166	Электроника-детали
1.7%	8	13%		60			85	Интернет-контент

33.4%	153		из	458 акций показано

Консолидация на дне (845 акций) 26.07.2019

14.8%	125	23%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	28	37%		75	ОТСТ.		175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	27	22%		122			45	Медицина-изделия
2.4%	20	11%		173	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	18	26%		67			56	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	15	25%		60			85	Интернет-контент
1.8%	15	15%		99			140	Банки-северо-восток
1.7%	14	21%		65			61	Финансы-управление инвестициями

31.0%	262		из	845 акций показано

Подскок со дна (173 акций) 26.07.2019

17.9%	31	5%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	7	11%		60			85	Интернет-контент
3.5%	6	4%		122			45	Медицина-изделия
3.5%	6	3%		173	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	5	12%		39	ЛИДИР.		35	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	5	26%		19	ЗАМЕДЛ.		152	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.3%	4	11%		34			42	ПО-спец-корпоративное

37.0%	64		из	173 акций показано

Длительный даунтренд (586 акций) 26.07.2019

23.5%	138	25%	из	532 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	34	45%		75	ОТСТ.		175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	14	11%		122			45	Медицина-изделия
1.9%	11	26%		41	ОТСТ.		182	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	11	32%		34			168	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	10	28%		35	ЗАМЕДЛ.		131	Горная добыча-руда

37.2%	218		из	586 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1964 акций) 26.07.2019

6.7%	131	75%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	67	12%		532			44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	59	59%		99			140	Банки-северо-восток
2.3%	46	83%		55			163	Финансы-пустые чеки
2.0%	40	59%		67			56	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	39	50%		78			128	Банки-юго-восток
2.0%	39	62%		62	ЗАМЕДЛ.		127	Финансы-сбербанки
1.9%	37	52%		70			157	Банки-запад/юго-запад
1.8%	36	55%		65			129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	36	61%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	34	51%		66			4	ПО-корпоративное
1.7%	33	89%		37			156	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	31	53%		58	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
1.6%	31	47%		65			61	Финансы-управление инвестициями
1.5%	30	24%		122			45	Медицина-изделия
1.4%	27	90%		30	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	24	57%		42			17	Аэрокосмос/оборона
1.2%	23	52%		44	ЛИДИР.		41	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	23	69%		33			81	Коммунальные услуги-электричество
1.1%	22	50%		44	ЛИДИР.		21	Финансовые услуги-особые
1.0%	20	62%		32	ЛИДИР.		39	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

42.2%	828		из	1964 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Цикл постов про маркет-тайминг завершён.

В связи с добавлением технического условия критерии бокового рынка и индекса немного ослаблены:

masses_are_sideways = middle_max_uhbucket ~ /consbelow/ || middle_max_uhbucket ~ /bouncebelow/;
manipulation_is_stopping = index_middle_max_uhbucket ~ /consbelow/ || index_middle_max_uhbucket ~ /breakbelow/;

2019-07-22 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.86	i 3.66	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.75%	3.56%
pullingback	3.98%	10.10%
lostmomentum	22.88%	40.40%	U 31.64%	55.05%	1.74 uptrend balance
breakabove50up	0.47%	0.99%
breakabove50dn	0.49%	0.59%
wentabove50up	0.56%	0.00%
wentabove50dn	0.45%	0.20%
breakbelow50up	0.74%	1.39%
breakbelow50dn	0.85%	1.19%
wentbelow50up	1.83%	3.56%
wentbelow50dn	2.62%	2.97%
consbelow50	6.31%	2.57%
bouncebelow50	0.80%	0.59%
bounceabove200	5.15%	4.75%
consbelow200	7.15%	8.32%	***	***
bouncebelow200	1.38%	1.39%
bounceabove50	5.01%	3.76%
bottoming	15.30%	6.34%	D 36.94%	15.05%	0.41 downtrend balance
bottombounce	1.77%	0.00%
trendbelow50	18.49%	7.33%

2019-07-23 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 0.88	i 3.67	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.75%	8.91%
pullingback	3.04%	5.94%
lostmomentum	22.67%	37.43%	U 32.07%	54.46%	1.70 uptrend balance
breakabove50up	0.85%	1.98%
breakabove50dn	1.32%	1.78%
wentabove50up	0.76%	0.20%
wentabove50dn	0.52%	0.20%
breakbelow50up	0.79%	2.57%
breakbelow50dn	0.35%	0.20%
wentbelow50up	1.57%	2.77%
wentbelow50dn	2.21%	2.38%
consbelow50	6.30%	2.77%
bouncebelow50	0.87%	0.59%
bounceabove200	5.17%	5.35%
consbelow200	6.57%	4.75%	***
bouncebelow200	1.28%	1.39%
bounceabove50	5.79%	7.33%		***
bottoming	17.64%	8.91%	D 36.49%	14.85%	0.41 downtrend balance
bottombounce	1.92%	0.79%
trendbelow50	15.64%	3.76%

2019-07-24 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.01	i 5.22	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.54%	16.44%
pullingback	1.63%	3.56%
lostmomentum	21.02%	33.47%	U 33.69%	56.83%	1.69 uptrend balance
breakabove50up	1.26%	1.58%
breakabove50dn	1.34%	0.99%
wentabove50up	1.24%	1.78%
wentabove50dn	1.11%	0.79%
breakbelow50up	0.64%	1.39%
breakbelow50dn	0.25%	0.00%
wentbelow50up	1.11%	3.17%
wentbelow50dn	1.05%	0.79%
consbelow50	6.73%	4.36%
bouncebelow50	0.70%	0.99%
bounceabove200	4.35%	2.77%
consbelow200	5.65%	3.37%
bouncebelow200	0.78%	1.19%
bounceabove50	9.86%	13.66%	***	***
bottoming	17.62%	7.13%	D 33.51%	10.89%	0.33 downtrend balance
bottombounce	3.53%	1.19%
trendbelow50	11.57%	1.39%

2019-07-25 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 0.97	i 4.68	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.85%	9.31%
pullingback	2.60%	5.35%
lostmomentum	22.77%	37.43%	U 32.79%	54.65%	1.67 uptrend balance
breakabove50up	0.27%	0.59%
breakabove50dn	0.31%	0.00%
wentabove50up	1.30%	1.98%
wentabove50dn	1.03%	0.59%
breakbelow50up	1.86%	2.77%
breakbelow50dn	0.93%	1.19%
wentbelow50up	1.36%	4.16%
wentbelow50dn	1.14%	0.99%
consbelow50	5.99%	3.96%
bouncebelow50	0.93%	0.59%
bounceabove200	4.88%	3.96%
consbelow200	6.61%	5.15%
bouncebelow200	1.26%	0.79%
bounceabove50	8.26%	10.30%	***	***
bottoming	15.19%	6.14%	D 33.90%	11.68%	0.34 downtrend balance
bottombounce	2.71%	0.20%
trendbelow50	14.75%	4.55%

2019-07-26 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 0.98	i 4.77	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.11%	18.22%
pullingback	1.20%	2.18%
lostmomentum	18.84%	29.11%	U 33.34%	56.63%	1.70 uptrend balance
breakabove50up	1.09%	3.56%
breakabove50dn	0.95%	0.40%
wentabove50up	2.10%	3.56%
wentabove50dn	1.28%	0.59%
breakbelow50up	0.72%	1.19%
breakbelow50dn	0.10%	0.20%
wentbelow50up	1.46%	2.57%
wentbelow50dn	0.74%	0.99%
consbelow50	6.73%	4.95%
bouncebelow50	0.66%	0.20%
bounceabove200	5.32%	4.36%
consbelow200	5.38%	5.15%
bouncebelow200	0.76%	0.40%
bounceabove50	9.45%	10.89%	***	***
bottoming	17.43%	6.73%	D 33.86%	11.88%	0.35 downtrend balance
bottombounce	3.57%	1.58%
trendbelow50	12.09%	3.17%

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

1 Комментарий

Anton Shabunin
29 июля 2019, 13:47
Андрей Андреичъ, критерии очерчены — imminent_correction (пока 0) и через некоторое время слом 20МА (пока нет).

С помощью формулы RTQ можно увидеть перекупленность/дисбаланс немного лучше, чем с помощью традиционных индикаторов перекупленности, однако до какого уровня эта перекупленность может продолжаться формула сказать не может.

Вот пример: m 0.98 i 4.77 общий рынок скорее на боку, чем в аптренде, но зато в индексе количество акций в аптренде почти в 5 раз выше, чем количество акций в даунтренде. Это крайне ненормально, но никто не может утверждать (я по крайней мере не могу, т.к. у меня нет процентов категорий широты по всем прошлым вершинам рынка), что эти цифры не могут выглядеть скажем так
m 0.5 i 8.35
+1

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.07.19