17 июля 2019, 12:20
Ловим "дураков" на дивидендных гэпах Сургута и Мечела
Читайте на SMART-LAB:
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...
10:40
От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?
Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...
29.12.2025
Boris Mezentsev, ага
Набираю дальние себе на новый год. В приоритете 250, 252, 253… не брезгую и 233ым. Чет совсем неадекватно такие бумаги внизу валяются. При 16ом ключе, эти пашти 15 процентов дают на долгостой. Снимаю ...
🟢 Сбер опять по 300, праздник у тракториста…
Можно вывод купонов-дивидендов делать на банковский счет?
крючу верчу, ща снова на 11,22 и на минутном путь в две стороны
Платежи в бюджет в цифровых рублях будут без комиссии для всех — Банк России Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу г...
12:16
Boris Mezentsev, а почему новый юаней выпуск 104 проц, а старый 96 проц? Новый выпуск сильно дороже
Григорий Иванов, 5,6,8,9 января торгуем.
Поэтому и устроили аттракцион продаж. Потому нкд обнулился, решили перемоаховатся и лить стакан.
IZIB, тоже взял, смотрю что по многим корпоративам спад некоторый прошел.
Я вчера в моментальную лотерею выиграл. Ставьте лайки)
я думаю, что просто многие новички, а также сторонники магии, астрологии, черточек и кружочков не поняли о чем речь.
И что: Вы сетуете, что пост про «реальные» деньги не плюсуют?!
Я такие посты про "вишенки" каждый месяц по несколько штук пишу, однако Вы их называете " ни о чем" и не пускаете на Главную, хотя там те же стрелочки, та же прибыль, только почаще.
FullCup, Вот только ради этого «дурняка» была неделя подготовки и придумывание нетривиальных решений. Это не просто случайность, а результат большого труда (и уже имеющейся инфраструктуры). Без везения ессно тоже никуда.
+Тимофей умеет считать «реальные» деньги, а не выигрыш 5 т.р. с 100 т.р. депозита.
.
Кстати, я также пытался участвовать в СНГпреф, очевидная возможность, но у Вас получилось, а у меня нет. Гэп у меня без сделок прошел, всё снял и вернулся к своей нефти.
FullCup, Объективно куда важнее делать стабильные деньги каждый месяц (на совершенно других стратегиях).
А такие «вишенки» как сегодня — это всего лишь приятный бонус, реально очень редкий и со своими скрытыми рисками.
Но зато показателен сам подход к делу. Как действительно зарабатываются деньги на бирже. Не ежедневной лудоманией, а кропотливой подготовкой и наличием определенных преимуществ (технических, статистических и т.д.).
1. Я правильно понял, что на премаркете все сделки уже пойманы и ловить на открытии рынка нечего ( в 10:00:00:*****)
2. Я вижу ваш первый шорт сработал, а почему еще шортили на 34,015*** или это ошибка алгоритма?
3. Про очередность сделок- все сделки становятся в очередь на открытии в премаркете, начиная с 9:50:00:****
А тейк профиты, установленные ранее этого времени совсем не могут соперничать с лимитными заявками?
Silent Hamster,
1) в 10:00:00 дураков очень мало, т.к. там в первые же пол секунды цена приходит к норме. и эти дураки могут быть только роботами (да-да роботы тоже ошибаются )), пару лет назад мой робот сглупил в аналогичной ситуации). Данные в Квик начинают приходить только через 3-5 секунд после старта торгов, т.е. к тому моменту когда реальные люди хоть что-то увидят, всё уже давно кончится.
2) первая продажа на 1200 лотов — это закрытие лонговой позы, набранной вчера перед закрытием. Следом стояли еще две заявки по 1200 лотов каждая — эти уже были в шорт, но они не исполнились.
Мелкие сделки после открытия — это работа другого робота (маркет-мейкинг), с самим дивгэпом никак не связанная.
3) я не использую тейк-профиты и стоп-лоссы. Даже не знаю механизм их работы. Но полагаю что они срабатывают на серверах брокера и не имеют шансов конкурировать со специально заточенными алгоритмами. В любом случае любые заявки могут быть выставлены только после 09:50:00.000000, какова бы ни была их природа.
Тарасов Виктор, Это уже технические секреты алгоритма.
Но сразу скажу — я обычный физик, без каких-либо привилегий от биржи. Т.е. это абсолютно честная борьба.
Мои дополнительные заявки с задержкой 230-240 мс (миллисекунд) уже не сработали, поздно. А раньше брокер не дал маржу на открытие шорта. Первая заявка была на закрытие лонговой позиции, она прошла.
Иванов Алексей, Это рыночная заявка, т.е. «по любой цене».
Чтобы совершить сделку по цене открытия в такой день, нужно быть первым в стакане. Т.е. выставить рыночную заявку + быстрее всех остальных (в самые первые моменты аукциона открытия в 09:50:00.000***).
Мой робот умудрился быть первым в обеих бумагах. Жаль что не успел зашортить сургут (3-я и 4-я заявки), на них меня уже обошли.
То есть, выставили рыночную заявку (по любой цене) на продажу в 9:50. А если бы акции в 10:00 открылись по 30, например, и быстро пошли вверх?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Цена аукциона открытия не может отличаться от цены закрытия предыдущего дня более чем на 10%.
Собственно сургут: 41.95 * 0.9 = 37.755
Если ожидаемый дивидендный гэп должен быть более 10%, то на аукционе открытия возникает рыночная неэффективность, т.к. всегда найдутся «дураки», которые не знали/забыли про отсечку и готовы покупать упавшую на 10% бумагу.
А вот после открытия основной сессии в 10:00:00 лимиты расширяются и цена приходит в соответствие расчетному гэпу (в данном случае падает на ~15%).
Ну а если робот не успел, то становишься счастливым инвестором, либо фиксируешь убыток на пару процентов.
Кстати поэтому выгоднее всего продавать в шорт, т.к. если робот не успеет, то заявка просто аннулируется и позиция не откроется.
Йонатан Берсон, Размещение сервера на бирже обойдется в 50 т.р. в месяц. Плюс фикс (безлимитный) тариф у брокера еще пара десятков т.р.
15 т.р. того не стоит.
Плюс вопрос: а что делать с неисполненной частью заявки, у меня например на мечеле осталось 500 т.р. и я продавал их после 10:00 в небольшой убыток.
SaOLin, уважаемый, а подобное только на акциях возможно?
Рыночные можно так пропихивать на фьючерсах??
SaOLin, во фьючах лимитки утром можно выставить, а рыночные вроде как нет.
Я захожу иногда в первую секунду, но пускают туда обычно только после 400й миллисекунды. И там я часто первый бываю.
А вот как заходят те, кто еще раньше — я не знаю )
Поэтому и спрашиваю — можно ли на премаркете выставлять рыночные во фьючах, как и на акциях??
Advait, На фьючерсах в принципе не бывает рыночных заявок. И на фьючерсах вроде как нет премаркета. Или уже ввели? (я только фонду торгую, за срочкой не слежу)
И сама по себе рыночная заявка ничего не меняет. Задача — выставить быстрее других, они же тоже будут использовать самый сильный вид заявки, нужно преимущество в скорости.
SaOLin, премаркет на фьюче есть.
Скорость есть, только биржа не принимает ранее 400мс на первой секунде открытия.
В любую другую свечу я могу зайти с задержкой до 3-4-5 тысячных секунды.
Advait, На фьюче вроде нет премаркета.
Официальное расписание торгов:
https://www.moex.com/s96
Первая сделка на срочке сегодня прошла ровно в 10:00:00.000 — кто-то реально недостижимо крут!
SaOLin, «премаркет» — всмысле до 10:00 можно зайти и выставить лимитки.
ты сам на QLua пишешь?
Maxim Sheyko, Это заняло около недели. Причем большая часть времени ушла на доскональное изучение предыдущих таких моментов на уровне тиков (их было около 20 за последние годы, в том числе 2 раза в сургуте и 2 раза в мечеле).
Думаю это того стоило, хотя конечно были скрытые риски (смотрим цену сургута после открытия).
Самый правильный комментарий из всех в данной ветке. Сразу видно, человек не только зарабатывает, но и учитывает затрачиваемые для этого усилия. )))
Также всегда интересно пробовать что-то новое. Маркет-мейкинг довольно скучное занятие на дистанции.
SaOLin,
насколько доходное, если не секрет?
Но конкуренции всё больше, рынок становится всё более и более эффективным. Это по сути обычный бизнес. С довольно ограниченным размером «рынка» (=ликвидности).
SaOLin, ясно. Как и везде. =)
И ещё вопрос, на каком языке пишите программы?
meat, Секрет ))
meat, Не в колокейшене.
На самом деле не думал, что мне повезет. Ожидал жесточайшей конкуренции и показателей <5 мкс у победителя.
meat, У меня получилось 972 мкс, что для моей технической реализации очень хороший показатель. Я догадываюсь как сделать 5 мкс, но гадать не буду — это не мой уровень компетенций.
Скажу честно — мне сегодня повезло, реальные сверх-профессиональные конкуренты (как на срочке) сегодня не участвовали.
Йонатан Берсон, Первый раз. За неделю подготовил и оттестировал нового робота.
Такие дивгэпы бывают 2-3 раза в год. А на ликвидных бумагах раз в пару лет. Т.е. это очень редкие, даже единичные события. На них много не заработаешь.
fiser, Надо выставлять ровно в 09:50:00.*** когда открывается прием заявок на аукцион.
Если кинешь заявку раньше — придет сообщение об ошибке.
Собственно именно в этом и вся сложность. *** должно быть <1мс — руками нереально.
То есть сделки не будет из-за роботов.
Tomm, В целом да. Т.к. даже если накликивать, то реакция будет порядка 50-100 мс.
Но! Иногда дураков хватает на всех. Например пару недель назад была отсечка на ЭнелРоссия ENRU, так там оказалось в запасе несколько минут, чтобы оказаться в числе первых. Оборот прошел около 2.7 млн.р. Бумага ессно не шортовая, т.е. только лонг с переносом через отсечку и дальнейшим ожиданием дивидендов.
+не забываем что за рыночную заявку на аукционе берется дополнительная комиссия со стороны биржи. т.е. лучше кидать лимитку.
я видел это — но как вшортить такое не знаю.
По моим прикидкам, желающих продать по рыночной цене в первую секунду аукциона открытия набирается в 3-10 раз больше итоговой суммы сделок. Например сегодня на сургуте в первую секунду было рыночных заявок на 142 млн.р., а исполнилось только 18 млн.р.
можете поподробней расписать о налогах и других тонкостях покупок на аукционах?
Tomm,
Покупка акций перед дивидендной отсечкой и продажа сразу после открытия имеет статистически около-нулевой результат (что разумно). Цена акции после отсечки в среднем падает на дивиденд*0.87. Но формальный убыток от «операций купли-продажи ценных бумаг» уменьшает налогооблагаемую базу на доход от спекуляций акциями. Если у вас есть этот доход то его можно полностью обнулить. НДФЛ от операций на срочном рынке и НДФЛ на дивиденды таким образом не уменьшишь. Т.к. на рынке реально почти никто не зарабатывает, то скорее всего это тема будет работать еще достаточно долго. А если дивгэп станет больше div*0.87 то инвесторы будут выходить/входить в акции на отсечках, т.к. это станет выгодно для них, тем самым они восстановят равновесие.
+ платите комис от оборота бирже и брокеру
Tulyak, При дивидендах 100 р. вы получаете прибыль по дивидендам 100 р. минус налог по ним же 13 р.
Купили бумагу по 1000 р., продали по 913 р. Итого 87 р. убыток от купли-продажи.
Доналоговая прибыль по дивам 100 а убыток по сделке 87. Итого +13 р. забираете у рынка. Но получить их можно только в виде экономии на НФЛД от других (!) операций купли-продажи акций.
Морозятся только 87 р. на срок в среднем 16 дней
87 * 7% (ставка ОФЗ) * 16/365 = 0.267 р.
0.267 / 1000 = 0.0027 % от задействованной изначально суммы
Комиссии лично у меня очень низкие, но в целом это будет выгодно даже на обычных тарифах.
гениально, конечно :) с условием, если статистически гэп в среднем 0,87d. Это кажется логичным, но не факт, вы проверяли?
Tulyak, Гэпы по статистике 0.87*div, проверял. Если бы было иначе, то нашлись бы люди которые это использовали. На самом деле там даже небольшое мат-ожидание в плюс есть, но это актуально только на нулевых брокерских комиссиях.
Ну а уменьшение НДФЛ — мой брокерский отчет по налогам говорит сам за себя.
Tomm, Все технические тонкости аукционов подробно описаны на сайте биржи. Там много нюансов и все они есть в первоисточнике.
https://www.moex.com/s1647
Tomm, Кстати через игру на дивидендах теоретически можно нарисовать любой НДФЛ в справке, хоть на сотню миллионов. Фактический результат при этом может быть любым.
Привет всем тем кто требует доказать доходность торговли через справку НДФЛ от брокера! )))) Тимофею тоже стоит взять это на заметку, а то он любит выступать доверенным лицом в чужих меряньях пиписьками.
Сегодня судя по стакану было много желающих и купить по 40 и 41 на премаркете Сургута, это к разговору о том, сколько людей забывает про отсечку.
ВТБ на предторгах не давал в шорт Сургут-п, Мечел и Газпром :(
Value, Не поможет. Найдутся проф игроки у которых многомиллиардные счета и они выставят заявки на такие объемы, что остальным все равно ничего не достанется.
Лично я не могу придумать другие правила аукционов, чтобы сделать их более честными и справедливыми. Всегда останутся логические лазейки, с помощью которых определенные игроки будут обходить остальных.
Осилил все комментарии за два захода.
Отличная сделка!
Есть мысли реализации без робота :)
Хотелось бы уточнить по механике.
Нас интересует гэп > 10%. Заходим по рынку в 9:50. Верно?
И еще одно. Если я правильно понял, то если не хватает объёма то уже на открытии вам наливают по цене открытия?
Captain_Smirnoff, дивидендная доходность должна быть ощутимо больше 10/0.87 = 11.5%
Без специально заточенного робота реализовать это невозможно, я выше писал про кликбейт руками.
Если не хватает объема, то заявка просто автоматически снимется в момент завершения аукциона (09:59:30 — 09:59:59).
И еще: сервера брокера почему-то не дают лимиты на шорт в первые 200 мс, что уже поздно. Соответственно играть можно только от лонга.
Johnny_22, Хм… Да вроде было такое правило про падение >5%. Но на практике за годы торговли ни разу с этим не сталкивался, хотя имею множество шортовых заявок по всем ликвидным акциям каждый день. Значит либо брокеры забивают на это, либо правило отменили, либо у него какие-то дополнительные условия для активации.
Комментарий выше:
На открытии предторгов цена еще не успела упасть (фактических сделок еще не было, цена формально равна вчерашней). Соответственно брокер закон не нарушает. А вот давать шорты после открытия, когда цена уже фактически -15% от закрытия — это уже нарушение.