12 июля 2019, 18:41
Работает ли тех.анализ?
Интересную дискуссию ребята тут развели, скрин беседы:
Теперь смотрим на этот комментарий:
Это было 04.07.2019, а теперь настало 12.07.2019:
Ложный вынос вверх, затем вернулись в канал и подошли к ее нижней границе, сегодня ее пробили.
Вопросы к знатокам:
ПОЧЕМУ МЫ ОТБИЛИСЬ ОТ ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ У ДАННОГО КАНАЛА?
ПОЧЕМУ РЫНОК УВИДЕЛ ЭТОТ КАНАЛ?
ТАК РАБОТАЕТ ЛИ ТЕХ.АНАЛИЗ?
Биотехнолог Мальчик Buybuy Dmitryy?
Теперь смотрим на этот комментарий:
Это было 04.07.2019, а теперь настало 12.07.2019:
Ложный вынос вверх, затем вернулись в канал и подошли к ее нижней границе, сегодня ее пробили.
Вопросы к знатокам:
ПОЧЕМУ МЫ ОТБИЛИСЬ ОТ ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ У ДАННОГО КАНАЛА?
ПОЧЕМУ РЫНОК УВИДЕЛ ЭТОТ КАНАЛ?
ТАК РАБОТАЕТ ЛИ ТЕХ.АНАЛИЗ?
Биотехнолог Мальчик Buybuy Dmitryy?
тут кто то вместо отпуска, закотлетил, оно того стоит?
19:01
(Конрад Карлович ), сейчас 82
19:00
Big Swinging Dick, :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Тазик Огурцов, лучше бы, как в стиле, было наоборот 🤬
18:58
Александра Николаевна, Ну, они все кто хотел бы купить эти ИХ активы заблоченные у нас — Юрид., лица и со всеми этими — проблемами там с их бумагами — выкупленные тут — они будут — САМИ — с этими O...
Размещение ОФЗ Очередное размещение от Минфина. После месячного перерыва, Министерство финансов решило рискнуть и предложить два выпуска — ОФЗ-ПД серии 26245 (новиночка) и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме...
⚡️ Разворот рынка. Этап №3. Сопровождение сделки. Несмотря на сформированный отскок и формирование сигнала я вынуждена сопровождать сделку до ее реализации. Причина проста: не могу я пустить на самоте...
Свои запусти мистер, потом посмотрим…
18:56
Надежда первая: щель, канал, разметка. Встали почти аккурно на закрытие щели слева
по индексу ММВБ — первое.
Аккуратно замкнули и образовали канал по неделькам — второе.
Авто-репост. Читат...
ИнтерРао на альфу с утра капнули, в БКС тишина.
ММК и тик на альфу ещё не было
Она заткнет за пояс любого математика
Математики лишь демагогию умеют разводить, а прибыльно торговать — НЕТ!
Dmitryy, давно уже никаких 100% нет.
Даже близко.
Это на нашем рынке.
На западе всё ещё сложнее.
Dmitryy, ну как бы нет.
Даалеко не всегда.
Более того, есть периоды, когда спреды рвёт и рвёт очень жестоко.
Dmitryy, обратной инфой обладают мои клиенты.
Разглашать её я не имею права.
Что мог то сказал.
ну я могу заткнуть… но надо ли??? в пятницу вечером тем более...
Я, хотя и математик в прошлом, демагогию разводить не люблю.
Поэтому и топики с такими названиями не открываю )))
Что такое пробой канала — мне понятно.
Что такое отбой от канала?
Если мы его таки пробили на полшишечки? Или на целую шишечку?
Сие мне неведомо.
Такими нестрогими рассуждениями можно объяснить что угодно. Поэтому и анализировать такой ТА невозможно.
С уважением
Будет интересно )))
С уважением
P.S. Как говаривал старик Лужков, все хня, кроме пчел. А если подумать, то пчелы в сущности та же хня…
Можете сюда вставить график сбера дневной до того момента, как он взял 200 цену в том году и сделать разметку на нем? ;)
Представьте, что вы не знаете, что произошло дальше, просто волновую разметку накидать.
А ведь наши отношения только-только стали близкими и дружественными...
Теперь по порядку
1. Я свои разволновки из пальца не высасываю. Обсчет дневок Сбера за 5 лет займет пару часов, м.б. меньше. Успеете поменять мобилу на комп. Сейчас загружу компьютер работой
2. Я никогда не говорил, что теория Эллиотта в любой момент позволяет сделать точный прогноз движения. Более того, я неоднократно писал, что для меня волновая теория — это идеальная система координат для описания таких вычурных кривых, как график цены, и ИНОГДА разметка позволяет сделать прогноз, на котором можно заработать деньги. В то, что будущая цена предопределена заранее, никогда не верил и не поверю
3. Скажите, до какой даты размечать Сбер? 2018 год уже начался с отметки 220, поэтому не понимаю, о каком моменте идет речь?
С уважением
Про январь я навскидку пишу, там 180-190 все шортили ещё, у ванюты ещё там от 140 шорты наливались прибылью)
Просто вот интересно ход ваших мыслей на тот момент представить, как матёрого волновика.
Чтобы было понятно — я не матерый волновик. И вообще не волновик.
Где-то в районе 1999-2000 в процессе моих исследований я наткнулся на забавный функционал, который позволял ранжировать экстремумы на графике цены. Типа минимумы 1, 2, 3 категорий, ну и максимумы тоже.
Я с этим поигрался, заставить работать на прибыль не смог — и засунул в долгий ящик.
Весной 2008, перечитывая от скуки книжку Пректера, решил заняться разметками. Ну т.е. про волны я прочитал в 1996 у Мэрфи, но решил, что это жуткая хрень — и засунул в долгий ящик )))
Стал я делать потихоньку разметки. Без фанатизма. В свободное от работы и отдыха время.
И вдруг весной 2009 обнаружил, что экстремумы одного ранга по моей теории точно соответствуют вершинам волн Эллиотта одного порядка. Хотя рассчитывались абсолютно строгим образом исключительно на основании ценовой истории.
И понеслось...
Но это чисто внутренняя кухня. Не учу, не публикую, не рекламирую.
С уважением
Здесь SBER с 01.12.14 по 31.12.17
Что можно сказать?
1. Мы закончили формирование первой волны (это видно из предыдущей истории) и перешли в третью. Нас ждет рост.
2. В развитии 1 в 3. Так что возможна коррекция, но не ниже 136
3. Если мы уже в Сбере — не делаем ничего
4. Если мы вне позиции — ищем точки входа ниже 190 (правда, для этого нужна разметка на меньшем таймфрейме — пока лениво)
5. Глобальный шорт в такой позиции — удел сильных духом
Что касается вопроса — где будет цена через полгода — то это бред, лютый и беспощадный. Этого никто и никогда не скажет. Ну, кроме астролога.
С уважением
Волна третья должна быть самой длинной? Должна.
Значит у вас тут все не по ГОСТу, незачет))
1. Патамучто © копирайты на вычисления все мои
2. 0 — просто начало. 0-1 первая волна
3. Третья волна не должна быть самой короткой. И все
4. Волновую теорию Вы, сэр, не изучали. Так, Мойша напел
5. У меня все не по ГОСТу — см. п. 1. Но все принципы соблюдены
С уважением
Харе говниться
1. Волновая теория Эллиотта не позволяет сделать однозначноую разметку без применения костылей. Стандартный костыль — это Фибо. Но ОНО не работает.
2. Я использую проприетарную математику для порождения однозначной разметки. И свято верю, что правильная разметка всегда одна.
3. В этом своем творческом процессе я не нарушаю ни одного принципа волновой теории. С правилами хуже — но их тоже не нарушаю вроде.
Не согласен — обоснуй. Чем неправильна разметка, кроме того, что она тебе непривычна?
С уважением
P.S. Я называю ее Fenomenological Wave Theory, сокращенно FWT. Мойша пел тебе, а не мне, так что его имя в название не вошло )))
Правда в том, что она третья. Третья — не всегда самая длинная — ну гляньте уже.
Где это старик Эллиотт писал про вход в третьей? Пруф в студию, плз.
Я никогда не писал, что умею торговать по волнам. Я утверждаю, что ИНОГДА бывают ситуации, когда вход и торговый план очевидны.
С уважением
P.S. Зачем торговать конец 5-й, если мы из более крупного таймфрейма знаем, что это конец первой волны в большом импульсе. Мы же пипсы не ловим кагбе? Сидели в активе — и сидим. Ждем хулиарда на счете.
Мы на большем масштабе должны уметь определять окончание коррекции.
Как только мы достоверно определили точку 0 — сразу понеслать п"№; а по кочкам )))
Просто Вы почему-то считаете, что история котировок Сбера и их разволновка до декабря 2014 нам неизвестна. А это не так.
С уважением
P.S. Я не умею торговать по волнам Эллиотта. В том смысле, что я не могу в любой конкретный момент времени сказать, что нужно делать. И я не знаю, что будет через полгода. Зато любая «комфортная» точка входа — это как найденная жемчужина. Они попадаются нечасто — на дневках не более 2-3 раза в год на одном инструменте. Обычно — реже.
Потому что в таком варианте внутренняя структура является импульсом, что легко проверяется переходом на более низкий таймфрейм.
В вашем случае это не будет импульс.
Вообще — крайне желательно проверять все импульсы на соблюдение импульсной структуры на более мелких таймфреймах.
Эллиотт этим не гнушался, значит, и мы не должны.
Иначе любою палку можно импульсом обозвать.
С уважением
Вот вообще не хочу сегодня с Вами спорить.
Т.к. слежу за Вашим кровавым баттлом с рынком и болею за Вас.
Но по Сберу не согласен. Я не считаю, что рост закончен.
Более того, у меня пока получается, что мы в 2 в 3 в 5.
С уважением
И я не прошу соглашаться со мной, тем более вероятность продолжения роста все еще остается большой, и вариант с ростом обозначен на недельном графике так же с прошлого года.
Что касается 2 of 3 of 5, то только в диагонали (что как раз обозначено в виде альтернативы на графике), но не в импульсе, так как ни одного уверенного импульса вверх нет.
Что касается моей битвы, то я же не утверждал, что я супер пупер торговец, я только решил попробовать, и постараюсь довести дело до конца!!!
Начинается с сентября 2018 года, и заканчивается июлем 2019 года.
Такая пойдет?
Старые прогнозы есть, где не была взята ещё это отметка?
… вроде с сентября 2018 года.
Самая ранняя картинка из ежедневных обзоров есть только такая, то есть тогда, когда подходили к текущему историческому хаю, после чего произошел разворот вниз. Уровни +- указаны на графике.
Посмотрите скрин Мальчика байбай, вы бы такую же разметку сделали или как я? Там мой камент чуть ниже к его скрину.
Я просто как то не следил...
Ссылку скиньте плиз.
https://www.youtube.com/watch?v=IhOZSXUz_Go
с 3-й минуты почему так
Ну это тоже не по адресу. Интервью Ваше я видел, конечно.
1. Фибо не работают. Писал об этом неоднократно. Объяснял, почему они вообще не могут работать (число подволн в волновой структуре Эллиотта, к сожалению, никак не определяет соотношение их длин во временном и ценовом разрезе).
2. То, что лучшее число Фибо это 0.5 давно известно ))) Но не все так просто. Если аккуратно посчитать глубину коррекций (я обработал несколько сотен тысяч разметок), на 2-е место выйдут глубины коррекции в e^0.5 и e^(-0.5). Они, кстати, достаточно близки к Фибо, но имеют совершенно другую природу.
3. Использование Фибо в волновой теории — это костыль. К сожалению, волновые принципы и правила не позволяют однозначно разметить никакой фрагмент ценовой истории. Поэтому фибо применяют в надежде точно определить момент, когда закончится импульс или коррекция. Это тоже не работает.
4. Если мы имеем некую четкую метрику, которая позволяет отличить импульс от коррекции и/или определить, когда импульс закончился, все работает прекрасно. Мне удалось построить абсолютно строгий расчетный критерий такого сорта.
5. В теорию Эллиотта не нужно верить или не верить. Формации на графике видны невооруженным глазом. Я к этому отношусь, как к теории катастроф Рене Тома. В ней тоже присутствуют очень странные формации, которые, тем не менее, встречаются в самых разных ситуациях. И объяснение этого факта весьма нетривиально.
С уважением
Что это значит? А то, что «волны» на дневках есть, но их доля не 100% и даже не 50%, более чем половину времени дневок никаких волн нет.
Какое отношение написанное выше имеет к наличию или отсутствию волн?
Можете пояснить?
С уважением
P.S. Касательно анализа глубины коррекций, проведенного Вашим коллегой, это, конечно, совсем не в кассу. Если проверять Эллиотта, то следует сравнивать коррекции одного ранга, а не любые соседние.
При использовании правильной метрики организовать разволновку случайного блуждания невозможно. Это правда.
Тем не менее, если типичный рыночный процесс подчиняется стохастическому уравнению, отличному от «классики», он может показывать любые феномены/кластеры/формации в своем развитии.
Для их разрушения и/или невозможности формирования нужно иметь очень тонкий критерий удаления рыночного процесса от винеровского.
С уважением
Под «правильной» разволновкой я подразумеваю единственно возможную разволновку.
Для этого принципов и правил волнового анализа не хватает. Нужны уточняющие критерии.
А нарисовать 100500 фантазийных разволновок — это да, нет проблем.
С уважением
Вы это про мой предыдущий топик?
Просто в последнем слово «ранг» отсутствует.
В предыдущем под рангом понимается волна Эллиотта конкретной размерности. Ну или экстремумы волны Эллиотта конкретной размерности.
Дисклеймер — с картинками у меня беда. Руки из жоппы. Многобукофф.
Представим себе классическую волну Эллиотта 1-2-3-4-5-A-B-C. Пусть в ней A является зигзагом и состоит из a-b-c.
Так вот.
1. Можно сравнивать между собой 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С
2. a можно сравнивать с b и c. Но нельзя с 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С
Поэтому если в лоб сравнивать частное от деления одной «волны» на другую, кроме 0.5 ничего получить и невозможно. Т.к. это универсальная проекция, которая доминирует на волнах всех размерностей и порядков.
С уважением
Это да. Скорее не формулы, а уточняющие соотношения. Индикаторы, инварианты...
У меня они есть. На СБ в итоге ничего не находится.
Давать не хочу.
Лично Вам с учетом Вашего авторитета готов. Но под строгий NDA.
С уважением
Вы опять все упрощаете.
По дневкам я ничего уверенного не сделаю, тем более, не смогу отличить ценовой ряд от случайного блуждания по сотне свечек.
У меня программа (писал раньше в блоге), которая отличает ценовые ряды от СБ, требует от 300,000 отсчетов.
Поэтому встречное предложение
1. Вы выбираете (для актива) период, на котором что-то вообще можно разметить. Скажем, минимум 5 лет
2. Качаете 5-минутки за этот срок
3. Скидываете мне этот длинный массив данных (и СБ той же длины)
4. Я пробую сделать разметки, или фиксировать, что это нельзя сделать (для этого придется спуститься с дневок на несколько уровней вниз)
Более того, если кто-то другой решится на Ваш challenge — я легко смогу его обмануть.
1. Из генераций СБ выбрать кусок, похожий на трендовый
2. Из активов выбрать такой, чтобы весь участок был пилой.
И в этом случае можно потренироваться. Но фиаско на соревновании такого сорта (1 эксперимент) не покажет ровным счетом ничего.
К примеру — фунт болтался в коррекции долгое время в 90-х.
Пшеница рисует коррекционную формацию ВСЮ ценовую историю с 1861 г. (спасибо уважаемому winmgr за предоставленные данные).
И что с этим делать?
Вы же статистик. А предлагаете нерепрезентативную (возможно) выборку для эксперимента )))
С уважением
Крутые данные, а можете картинку с графиком по пшенице скинуть от 1861 года?
За ранее спасибо
Уважаемый winmgr в этой ветке любезно выложил длинное золото и длинную пшеницу.
Поищите сами плз — у меня руки кривые — вдруг что-то не так сделаю (((
С уважением
P.S. Ща Сбер поставлю на пересчет — м.б. и впрямь хуйню спорол, писал по памяти
А с какого года у Вас есть S&P, Nikkei, DAX?
С уважением
По СиП график часть графика сам индекс, а часть гепотетическое развитие экономики США.
Сможете поделиться?
С уважением
P.S. По S&P понятно, когда начинается сам индекс? Он же вроде 1900-х годов рождения, в отличие от Доу?
Мне бы файлы с дневками. Лучше OHLC, но можно чисто Close.
Старые данные Yearly — я с ними ничего сделать не смогу.
Общий вью на картинках видел, конечно.
С уважением
stooq.com
Спасибо за наводку!
С уважением
Сорри за мое косноязычие
Выбираем 5-летний период — это 1250 дневок
Берем по этому периоду 5-минутки — это 360,000 пятиминуток
Генерируем СБ на 360,000 отсчетов и пересылаем мне 2 файла
Хотя мне было бы удобнее, если бы это был 1 год и минутки
Длина файла будет примерно такая же
С уважением
Нормировка на Ваш вкус.
Но у Вас должны присутствовать исходники, однозначно порождающие при запуске оба ценовых ряда.
С уважением
Про числа Фибо уже сказал — туфта, ещё я проверял зоны перепроданности и перекупленности стохастика и RSI — тоже туфта. Линии поддержки-сопротивления? Ну дайте чёткое определение, чтобы их мог определить алгоритм. Тогда можно проверить. Я просто не смог найти такое определение для этих линий из-за существенной нестационарности размеров «ложных побоев» и «недоходов» в % к любой «подозреваемой» линии. И кого не спрашивал, никто не даёт строгого определения, а только отсылают к «от балды» нарисованные линиям, когда они якобы «срабатывали». Ещё хуже ситуация с другими фигурами. Кого не спроси, если сработало, то кричат «смотрите, работает! ». А покажешь на похожую картинку, где не сработало, тут же находят «десять отличий» из-за которых якобы не сработало. И как у Винокура получается «тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали».
Если он возьмёт отметку 100, значит канал, а с ним и теханализ сработает?
Эта штука зависима от таймфрейма, значит нестабильна
С уважением
P.S. Хотелось привести пошлое сравнение, но не буду )))
Это отличный результат.
https://smart-lab.ru/blog/549985.php#comment9903667
Я ведь математик по первому и основному образованию.
Там уже новый канал нужно было строить
Гадание на кофейной гуще куда лучше будет
В классическом понимании — да.
Т.к. один и тот же фрагмент можно разметить 100500 способами.
Но ее нужно просто уметь готовить.
Я намекнул, как.
См. мой долгосрочный прогноз по золоту в реальном времени в блоге.
Он сделан как раз на модифицированном Эллиотте.
Если сбудется — значит, таки работает.
Заработок составит сотни процентов годовых.
И все это за сравнимый с годом период.
С уважением
Что Вам даёт основания делать такой вывод по одному прогнозу?
Я веду более 70 инструментов на долгосроке.
Просто публично выложил только золото.
Т.к. был вне позиции — я закрылся сильно раньше по 1350 — не стал ждать 1425. Зато сэкономил кучу времени и нервов.
А выкладывать то, в чем я имею позицию, не в моих правилах.
С уважением
Из коммента так понял. Но если 70 инструментов, то вопросов нет.
Так что докажет если вымышленный прогноз вдруг сработает?))
Вы же все равно его не торговали, значит веры в него даже у вас нет, а нам то он зачем тогда?))
1. Я торговал и торгую золото. Но закрывал позу по 1350 еще в прошлом году. Мог бы досидеть до 1425 в этом, благо прогноз не менялся, но решил сэкономить себе время и нервы. Опять же, серебро себя вело достаточно странно.
2. Весной я тупо устал читать лютую ересь в части будущих прогнозов золота и решил открыть в блоге ветку с долгосрочным прогнозом в реальном времени, где была указана точка разворота 1425+-. Напомню, что в момент открытия ветки золото стоило 1260 и особого роста никто не ждал.
3. Сейчас я опять в позе по золоту, причем в такой же, что и Вы ))), но ветку вести продолжу. Как говорится, назвался груздем...
4. То, что я торгую, я не выкладываю никогда. Захочу поучаствовать в конкурсе — сообщу.
С уважением
Но я волновые теории не торгую. У меня луна и приливы/отливы чаще))
Мы ждем отметку 680 по золотишку. Но это будет потом.
В текущей версии прогноза (см. блог) мы просто уходим ниже 1000.
Тем не менее, я не говорил, что экстремум достигнут. Целевой диапазон обозначался в 1425+-75. Но это уже где-то близко или случилось.
С уважением
Простейший — проход 1550 вверх
Я продолжу вести этот блок в реальном времени
Независимо от того, будет ли он иметь успех или потерпит фиаско
С уважением
из меня плохой волновик, возможно поэтому этот сценарий мне кажется слишком техничным — пятерка вниз, коррекция вверх и еще пятерка (?) ниже 1000. Слишком просто и, наверное, даст заработать большему количеству игроков, чем быстрый вылет выше 1900. Движение цены как на золоте с начала 16-го года, по моему скромному опыту, очень часто так и развивается на некоторых других инструментах (нефть, ртс и др.) — правда, на заметно меньших таймфреймах
p/s/ и, кстати, взятие уровня 1350 довольно классически пока прошло — на объемах… хотя тут как раз первый, бабло-мистический критерий тогда не работает )
Очевидность и простота — для меня слишком расплывчатые критерии.
К примеру, во 2-й половине 2015 всем было очевидно, что на USDRUR развивается импульс.
Я же искал нарушения в структуре импульса, нашел и поставил на то, что нас ждет коррекция в формате иррегуляра, пусть даже с перехаем декабря 2014.
Мне никто не верил до конца 2016 г. примерно. Никто не хотел выходить из доллара.
Поэтому в красивые картинки не очень верю, предпочитаю считать.
Что касается золота, то разметить движение вниз с сентября 2011 по декабрь 2014 как импульс — задача очень непростая. Хотя это и импульс. Но все размечают его зигзагом.
С низом тоже все сложно. У меня базовый сценарий 680, экстремальный 250, но я все больше склоняюсь к третьему варианту, что разворот состоится в р-не 800. К сожалению, сейчас это определить нельзя, будем терпеливо наблюдать и считать.
Поэтому я не стал бы говорить, что на золоте удастся заработать большому количеству игроков.
С уважением
Или текущая неделя для тебя ничего не значит?
Или же ты смотришь лишь на сиплый, где все хорошо?
Я не гадаю когда она начнется, я смотрю на дивера и свечи. Пока ничего нет для падения мамбы.
Я сейчас Насдаком торгую. Потому и на сиплого конечно смотрю, это основной поводырь для меня.
Но тот, кто не умеет, будет бить себя в грудь и утверждать, что машину отремонтировать просто нереально!!!
человеку свойственно говорит об успехах, поэтому в основном все топики у тех, кто любит ТА о том, что оно работает
правильнее говорить о себе и не говорит про то, что работает/не работает в целом
я тут вижу кучу слов «работает» и топление за теханализ
а сейчас уже пошло то работает, то не работает, то одного ТА мало, ох… :)
можешь гордиться этим. не расстраивайся, если сольешься — все правильно ведь делаешь ;)
А вдруг она в теорвере и рубит сопромат?
А вдруг она в погонах и любит компромат?
А мы в нашем Смарт-Лабе
начнём давать советы ээээ... Lis',
я думаю цель этого топика развести холивар, просто никто не понял и все серьезно стали отвечать :)
я же не утверждал, что у меня работает теханализ или не работает ;)
вообще у меня очень непопулярная точка зрения по поводу теханализа, но так как только он представлен в трейдинге на данный момент, то высказывать ее тоже нет смысла
просто забавно порой встретить ярого сторонника этой теории и понять почему он и остальные похожи друг на друга в своих высказываниях по поводу теханализа, хотя люди то разные, значит и разные мнения должны быть, но видимо методичка одна на всех в обучении трейдингу :)
Ты же понимаешь, что все страйки это по сути сильные уровни, которые продавцы волы будут защищать?
То есть опять приходим в теханализ?
я не понимаю, что такое уровни и как это связано со страйками :)
посчитал когда-то стандартное отклонение и продал нужные страйки, а потом цена стояла на одном месте, почему бы не продать снова? :)
и вообще получается, что любое действие я должен как-то объяснять с точки зрения теханализа или фундаментала?
пойми, я же не критикую тебя за твои подходы и никак не изменяется мое мнение о человеке использованием им в целях заработка методов теханализа
я думаю стоит уважать чужое мнение все-таки и неважно как человек торгует, не нужно навязывать свое мнение под его сделки :)
вот как раз про отличие нашего рынка от сиплого, который шортить крайне опасно (к васе вопрос уже)))
Цена упала из-за действий толпы и мм, какие никакие покупки от толпы 10 июля были, судя по отчету на мосбирже.
Всё дело думаю в воспринятой стоимости.
Когда будет разворот по индексам, картина будет такая: часть шортунов выпустят, они перевернутся.Немного заработают, затем из шорта выйдет большинство толпы и купит.Юрики им просто нальют.И начнется падение, пересиживание убытка по лонгам, маржинколы.Как-нибудь разберу осеннее падение по нефти.Методы всегда одни и те же.Везде.Когда колбасило SP500 вверх-вниз, похожие тупые действия были у олейника.
Я просто оставлю это здесь.
Чей-то работает, чей-то нет, че тут спорить.
Рынок всех рассудит.
Какой-нибудь профессор Вася давно уже это до нас должен был доказать.
Если только адмирал Зоррик нам поможет. Будем надеяться допилит временные фракталы и возьмётся за каналы
Если на следующей неделе полет вниз продолжится, то зорра до написания своей книги так никогда и не сядет!))
Вообще в принципе по одной сделке бессмысленно делать какой то вывод, по тем данным статистики которые я собирал по ботам основанных на индикаторах технического анализа, могу сказать следующее, большинство систем по результатам стремятся к показателю P/L равному единице размах канала колебаний систем нарастает пропорционально времени тестирования, то есть на дистанции прибыль ноль за вычетом транзакционных издержек.
А что же блин тогда работает? Может сейчас я скажу для кого то смешные вещи но работает система где просто покупаешь и продаешь на круглых уровнях с «тейк-профитом» большим чем «стоп-лосс». Статистика в помощь.
Точнее работает но работает не так как описано в учебниках, существуют нюансы о которых не пишут.
Под понятием работает я имею ввиду вероятность исполнения более 60%, а то у многих если вероятность ниже 100% то значит не работает
2 дня за каналом это слишком долго, такой пробой уже не считается ложным. В классике при пробоя канала с закрытием выше границы свечой практически без тени вы должны были закрыть позицию на клозе дня
Я щас стараюсь выгнать из головы все мысли про трейдинг, они как «сладкое», стоит впустить и начинаешь гонять по кругу одно и тоже. А реальность такова, что либо у тебя есть деньги и ты в долгосрок паркуешь деньги в разные акции без плечей, либо если денег нет, рынок точно в краткосроке ими с тобой делиться не станет =)
А в 2014-ом тоже роботы нефть в пол закатали?))
я не говорил, что у меня ТА не работает или вообще не работает, просто я не знаю что такое ТА и он мне не нужен, у меня даже часто объемов нет на графике
в 2014 не знаю, но в предыдущие разы писали как раз про «плохих» роботов :)
вот ты зря смеешься, а ведь вверх цену гонят тоже роботы, просто переставляя заявки повыше, а в стакане почти все объемы липовые
хотя я бред наверное несу, что меня слушать, я же не профи, просто мое имхо :)