графики и эволюция моей эквити

Тут появилась идейка и чтобы проверить написал скриптик чтобы выгрузить дневные отчёты от брокера и скомпоновать из них данные. Получилось чуть меньше 3х лет, а до этого были другие счета и в целом набор ботов был сильно другим.
График — алго прибыль в руб, далее везде описание графика будет сверху от графика.
До конца 17 года деньги были в битке в основном, поэтому и прибыль на алгосчёте тогда была скромнее.




График эволюции трейдера — средняя прибыль % в день.  (Среднее за всё время)
Вообще постоянно всякие улучшения делал и мне казалось что в последнее время особенно, но видимо год не самый удачный поэтому роста прибыльности последний год нет.



График просадки, пик просадки пришёлся когда я единственный раз на этом счёте решил полудоманить вручную во время лчи 2018.
А так просадки довольно низкие, особенно в последнее время, и это радует. Но агрессивность и плечи наращивать не буду так как по расчётам просадка может быть выше.


Поначалу я торговал осторожней и использовал меньше ГО и плечи, а в последнее время вышел на нормальные рабочие плечи которые меня устраивают, и просадки при этом не выросли.


Интересно посмотреть на соотношение прибыли к использованному ГО как на показатель эволюции трейдера.
Хмм, что-то не очень выросло, но частично от того что биржа повышала ГО и потому что стал больше торговать более дорогими по ГО контрактами нефтью и сбером.


Посмотрим на просадку\среднее за 5 дней использованное ГО.
Ок, либо я на самом деле днище и никакой эволюции нет, либо последние времена были не самые удачные на маркете.


Ну и самое главное ради чего я и выгружал данные, я хотел посмотреть как изменяется прибыльность в зависимости от того насколько сильно боты в позициях и думал о том не ограничить ли общий макс сайз. Но хорошо что проверил, не стоит этого делать, в целом когда боты сильно в позициях то чаще случаются более прибыльные дни.
ось y — среднее за 5 дней использование ГО% , 30 % и другие высокие значения были только во время ручной лудомании.
ось x- средняя за 5 дней прибыль %



Ну и соотношение просадки и среднего использованного ГО за 5 дней.
y — просадка %
x — ГО %
Видно что увеличение ГО не всегда приводит к увеличению просадки.


Если кому интересно то скриптик для парсинга отчётов был написан на sikuli довольно быстро и выглядит примерно так, 30 строк простого кода, в основном копипаста. Был запущен эксель и альт-табом было туда копирование из браузера с отчётом. Данные выбирались кликами по областям со смещением( смещение не видно на скриншоте). Для автоматизации вещь удобная. По идее обычно надо чуть больше кода и делать всякие проверки, но в данном случае этого не понадобилось.