ТСЛаб погонял на досуге :)

Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
1) Без мартингейла;
2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
3) Уже с учетом комиссии.

Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

Tslab 2.0 TSLab

TSLab

Turbo Pascal

Москва

237

11 608

с 26 декабря 2016

37 Комментариев

vladkot
06 апреля 2019, 21:18
Не советую сразу в бой). Это без реинвеста? Рваная эквити, нет гладкости. Если тест 1к, то на графике просадка больше примерно 70%. Торговать такое психика не позволит… Еще о проскальзывании вы ничего не сказали.
+1
- Turbo Pascal
  06 апреля 2019, 21:25
  vladkot, с реинвестом, конечно, иначе таких цифр не догнать.
  Просто ренивест раскачивается при прибыли, и быстро сворачивается при убытках — это часть алгоритма. Потому качели неплохие, но всегда выше и выше.
  «Бой», разумеется, это на пару контрактов в отдельной песочнице :)
  +2
  - vladkot
    06 апреля 2019, 21:50
    Turbo Pascal, только если в отдельной песочнице. Пару контрактов, то это депо надо брать не 50, а 20. В итоге на выходе около 100 мио. А мдродаун на 1к у вас какой? И плечо?
    0
- Павел Град
  06 апреля 2019, 21:54
  vladkot, вы правы.
  0
  - vladkot
    06 апреля 2019, 21:55
    Павел (Grad), с реинвестом норм. Пусть автор выложит тест на пост сумме. Там ясно будет рабочий алгоритм или нет.
    0
    - Павел Град
      06 апреля 2019, 21:58
      vladkot, Мне больше больше нравится рабочий метод или нет!
      
      Я 12 лет торгую, решил немножко разогнаться))))
      0
    - Turbo Pascal
      06 апреля 2019, 21:58
      vladkot, на простой сумме, без реинвеста, тоже рабочий, но скучнее :)
      0
      - vladkot
        06 апреля 2019, 22:01
        Turbo Pascal, покаж картинку, интересно
        0
    - Павел Град
      06 апреля 2019, 21:59
      vladkot, Извините.
      0
T-800
06 апреля 2019, 21:33
Выкладывай идею, раз заикнулся, покритикуем, и тебе польза)
+1
- Turbo Pascal
  06 апреля 2019, 21:41
  Апостол Андрей, основная идея алгоритма выкладывалась позавчера: https://smart-lab.ru/blog/531821.php.
  0
  - Захаров
    06 апреля 2019, 23:07
    Turbo Pascal, сколько сделок? Какой поскольз заложен при тестировании? Если поскольз не учтён, то на первой же просадке, а по графику видны по 50% минимум, сольется и при тесте. Поскольз на начальный капитал и под конец, точно будет разный из-за плотности в стакане. Тк есть большой опыт в тестировании, я знаю о чем говорю).
    0
    - Turbo Pascal
      07 апреля 2019, 11:17
      Захаров, проскальзывание пока никак. Там в самых пиковых моментах доходит до тысяч контрактов, что на вечерке будет давить рынок нещадно.
      Но на практике до этого никто не дойдет, думаю :)
      0
      - Захаров
        07 апреля 2019, 12:30
        Turbo Pascal, Отож)
        Поэтому алгоритмы надежней с доходностью 20-40% в год с небольшим количеством сделок и разумным профитом.
        
        Вот более-менее надежный робот с учетом проскальзывания в 80 п., который может переварить большой объем (без реинвестирования), с нормальной Эквити и просадкой в 30 % в моменте, а также за период с 12.2014 по 04.2015 без сделок вообще)))
        
        Но такая доходность местным завсегдатаям слишком мала (мне тоже с моим капиталом мало)))) и не интересна, за 5+ лет в среднем 28% годовых.
        
        +1
T-800
06 апреля 2019, 21:34
Но по ощущениям, эквити нерабочая)
0
YuryDok
06 апреля 2019, 21:35
Подарки — в студию!!! Поле чудес. Ведущий Turbo Pascal!!! )
+1
Андрей К
06 апреля 2019, 21:47
Безусловно где то ошибка. Потому что должно было быть не 38, а 76млн результат.

Шорт конечно льет от души.
+2
П М
06 апреля 2019, 21:50
интересно что скажут гуры про последний такой шип и спад за ним.
насколько это переоптимизация.

тоже гоняю одного сделанного на коленке робота. всю неделю мучался над одной чисто технической идеей, которая не была продумана с самого начала и потребовала много изменений.
но в субботу наконец «турбинка завелась и дала тягу». ещё вылизывать и вылизывать.

эквити чем-то похожая. всплеск у меня где-то с апреля 2018. хотя там вроде ничего особенного не было.
0
- П М
  06 апреля 2019, 22:01
  ПBМ, а, как же, память подвела меня. там же был жаркий месяц апрель, всё точно. санкции-шманкции. так что честный всплеск.
  0
Павел Град
06 апреля 2019, 21:52
Ты тоже такой хитрый тип.
0
Павел Град
06 апреля 2019, 21:52
Сколько надо денег?
В личку.
0
Павел Град
06 апреля 2019, 21:55
Вы все себя рекламируете?
0
Сергей Симонов
06 апреля 2019, 21:58
Психологическое состояние трейдера после тестирования ТС на исторических данных))

+6
ch5oh
06 апреля 2019, 23:17
Класс.
Правда, для себя тестирую всегда 1 лотом.
Мое имхо в том, что сайзинг позиции (он же мани-менеджмент) вопрос совершенно отдельный.
0
Захаров
07 апреля 2019, 00:10

Это на РИ с 2014 года с учтенными комиссиями при начальном 100 т.р.

Это тот же робот, только со средним отклонением при открытии сделки по рынку на каждый лот.

Система не рабочая в таком виде!!!
+2
- Сергей Симонов
  07 апреля 2019, 01:41
  Захаров, хмм… толково)
  
  и кроме комиссий есть еще проскальзывания… мать их…
  0
- П М
  07 апреля 2019, 11:16
  Захаров, что значит «только со средним отклонением при открытии по рынку»
  проскальзывание огромное чтоли?
  0
  - Захаров
    07 апреля 2019, 11:31
    ПBМ, Среднее проскальзывание — я заложил 60п. на каждый контракт.
    В том то и дело, что не такое уж и огромное, но влияние очень серьезное на больших объемах.
    0
    - П М
      07 апреля 2019, 13:47
      Захаров, не сказать чтоб маленькое проскальзывание, порядка 0.18% на круг на 1 контракт.
      но в принципе кажется должно быть несмертельно.
      
      0
Balist
07 апреля 2019, 02:59
Когда же вы научитесь выкладывать логарифмические графики?!
0
ezomm
07 апреля 2019, 15:56
А теперь потестим 5ю точку?
0
ves2010
07 апреля 2019, 17:43
тслаб2 неверно считает среднюю сделку… поэтому пересчитай ее вручную
и тесть от 2007г… чтоб кризис посмотреть
0
- Дмитрий Овчинников
  07 апреля 2019, 23:33
  ves2010,
  тслаб2 неверно считает
  Глядя на «зеленые холмы эквити» © тслаб в тривиальных стратегиях, выкладываемых в свободный доступ, периодически проверяю эти стратегии в MT5 и получаю в лучшем случае случайное блуждание около нулевой прибыльности.
  0
  - Friendly Deep Space
    08 апреля 2019, 21:18
    Дмитрий Овчинников, можете привести примеры таких стратегий, из последних проверенных?
    0
  - ch5oh
    08 апреля 2019, 21:48
    Дмитрий Овчинников, хочется увидеть пример.
    
    При портировании стратегий часто бывает, что «порт» вовсе не является точным воспроизведением оригинала.
    0
    - Дмитрий Овчинников
      08 апреля 2019, 23:21
      ch5oh,
      Дмитрий Овчинников, хочется увидеть пример.
      
      Специально сейчас искать не буду, как попадется на глаза очередная интересная идея с эквити в ТС-Лаб, напишу сюда о результатах в МТ5.
      +1
Екатерина Яковлева
10 апреля 2019, 12:10
Читаю и не понимаю, может подскажите чем metatrader 4 от 5 отличается и вообще в чем преимущество платформы. хочу начать торговать и не могу выбрать что лучше.
0