25.12.18 В новый год с чистой кармой. Хочешь увидеть чудо, будь им!

Кто виноват?

Думаю все посетители Смарт-лаба знают, что произошло в это католическое Рождество 25.12.18 на Московской бирже в нефтяном контракте. Пострадало около 6000 физлиц, которые были отмаржинколены брокерами по ценам нефти, которых не было на мировых рынках. Около 92 тыс контрактов перекочевало к юрлицам, бенефициары которых и получили большую часть убытка, который понесли пострадавшие. Что это были за юрлица прекрасно знает и Мосбиржа и ЦБ, которому биржа отсылает все сделки, и которые вместе (и ЦБ, и Мосбиржа) ответственны за то, чтобы… таких ситуаций не возникало. Но ситуация возникла… Можно конечно самим искать виноватых, выискивая в раскладках сделок того дня кто покупал, кто продавал (люди тут писали что есть соответствующие технические возможности и при лояльном отношении биржи (а отношение Мосбиржи к мелким клиентам, как мы знаем, самое что ни на есть лояльное) )))) можно такую информацию получить). Но зачем делать чужую работу. Ведь при наличии доброй воли со стороны ЦБ эта ситуация может быть прояснена и озвучена и по результатам проверки ЦБ могут быть приняты соответствующие меры, если для этого будут основания. Прецеденты успешного обращения с жалобой в ЦБ на Мосбиржу есть smart-lab.ru/blog/513873.php, так что есть надежда на конструктивную реакцию ЦБ на эту ситуацию. ЦБ пока молчит, но сделаем скидку на Новогодние праздники и подождем еще, жалобы я так понимаю уже отправили smart-lab.ru/blog/513267.php Кто бы ни был организатором этого обвала и был ли вообще организатор или все и правда произошло исключительно на стопах (насколько я видел большая часть опытных трейдеров оценивает такую вероятность существенно меньше 50%), но Мосбиржа имела все возможности сделать так, чтобы этого не случилось. Не проводи биржа торги «зеркалами» (инструментами зеркально отражающие движение активов торгующиеся на мировых биржах) в дни, когда мировые биржи закрыты и ничего бы не было, 26.12 торги открылись бы и отмаржинколили бы с утра в первые минуты только тех немногих, кто действительно беспечно относился к риск-менеджменту своей торговли. Их были бы единицы. Остановила бы Мосбиржа торги 25.12 торги после первой планки (хотя бы), сочтя эту ситуацию форс-мажорной, каковой она безусловно была, тоже пострадало бы гораздо меньше народу, чем пострадало в реальности. Но она ничего не сделала… Кто-то скажет: «Мосбиржа не нарушила свой регламент, она действовала четко по своим правилам». Так зачем нужна биржа и ее регламент, если он не защищает безопасность капитала добросовестных участников торгов? А насчет регламента, вот какое дело smart-lab.ru/blog/513293.php#comment9249251 Не проверял, но уверен, что такой пункт в регламенте есть. В общем ситуация была 100% форс-мажорной и если бы биржа действовала в интересах большинства (по количеству… не денег), то у нее были все основания и возможности минимизировать потери 6000+ физлиц, большинство из которых разумно и добросовестно относились к риск-менеджменту своей торговли. Был ли организатор этого беспредела, если был, то была ли с ним в сговоре Мосбиржа, все эти рассуждения без достоверной информации не имеют особой ценности, пусть ЦБ и правоохранительные органы (если до этого дойдет) разбираются в этом. Если организатор этого мероприятия был, то ему нужны были гарантии Мосбиржи, что она не стопанет торги в первые же минуты, сочтя это форс-мажором и предотвратив тотальный маржинколл физиков по нерыночным ценам. У ЦБ есть пример успешных расследований манипуляций на ФР, будет добрая воля и искреннее желание с его стороны будет результат и в этот раз. Пока же, судя по тому что Мосбиржа несмотря на произошедшее 25.12 не остановила торговлю «зеркалами» 29.12, ситуация выглядит очень печально. Повторюсь, что остановка таких торгов в день, когда мировые биржи закрыты, это единственное надежное решение этой проблемы. Пока же ситуация выглядит так, как написал один наш грамотный трейдер и порядочный человек smart-lab.ru/blog/513615.php Напомню, что те, кто торгует нефтью на Мосбирже торгуют ее для того, чтобы отыгрывать информацию и статистику на мировых рынках, а что они получили 25.12? Нам нужна торговля нефтью и прочими активами. Если Мосбиржа и ЦБ могут это обеспечить, то прекрасно. Если нет, то торговля уефтью, усеребром и т.д. не нужна, тем кто относится к торговле серьезно. Зачем нужны торги в «мертвые» дни, когда мировые биржи закрыты? Ведь в эти дни либо ничего не происходит, либо происходит отъем денег а-ля 25.12.18. Бирже нужна комиссия? Только ли комиссия? А большинству трейдеров в данных обстоятельствах перед «метрвыми» днями придется заранее сокращать свои позиции или не открывать их в предыдущий день или вечерку (в зависимости от стиля торговли). В общем ответственность Мосбиржи очевидна и что делать для исправления ситуации тоже. Ждем реакции ЦБ и надеемся на лучшее.

Что делать?

Так что же делать нам. Думаю насчет техники безопасности перед такими днями все уже все поняли и без меня. Но я предлагаю Смарт-лабу замахнуться на большее. Богатый жизненный опыт особо не располагает к оптимизму, но думаю стоит попробовать… Среди нас есть те, кто потерял деньги в этот день и те, кто заработал на хорроре 25.12. Те кто не задумывался о том как это выглядит я попробую пояснить…
1) Вот шел человек с сумкой денег, на него напали бандиты, дали по голове, пока бодались за сумку (я кстати реально был в такой ситуации) сумка порвалась и часть денег высыпалась, челу дали крепко по голове, он потерял сознание, бандюганы собрали большую часть денег и скрылись. Подошел обычный человек увидел денежки, оставленные впопыхах бандитами и раненого бедолагу. Собрал этот обычный чел денежки (все равно на бандитов спишут), потом бедолаге помог подняться, пожалел и пошел радостный домой.
Кто-то скажет, а не факт что были бандиты (применительно к 25.12)… может и правда просто маржинколл, они сами виноваты и биржа, вот пусть и расплачиваются. Ну тогда все это выглядит так
2) Шел чел с сумкой денег, подскользнулся, ударился головой, потерял сознание… Добрые люди подошли сумочку увидели, думают: это шанс. Взяли себе немножко, чела подняли, пожалели (некоторые) и разошлись радостные по домам.

В общем… Братья и сестры… денежки это чужие, по совести их надо вернуть. Что конкретно я предлагаю… Те кто покупал в этот день нефть получил несправедливый доход, засчет тех, кто потерял в этот день деньги. Предлагаю рассчитывать этот доход следующим образом:

Такой доход возникает, если Вы покупали нефть в этот день ниже 49.40 (примерно, цифра после запятой не принципиальна), т.е. именно в тот момент когда начался тотальный маржинколл. Величина этого дохода равна разнице между ценой покупки и продажи, если цена продажи ниже 49.40 или же разница между ценой покупки и 49.40 умноженная на кол-во контрактов. 49.40 это примерная цена стабилизации после провала, когда люди уже стали открывать позиции с прицелом на следующий день в попытке угадать открытие 26.12. Т.е. например если Вы купили нефть по 47.24 и продали ее на следующий день по 51.44, то доход, который Вы получили засчет своих обманутых (фактически) коллег (49.40 — 47.24)*N (N — позиции). Разумеется расчет примерный, если у Вас были убытки по нефти в этот день можно их вычитать из «чужого» профита. Если на мое предложение будет отклик, то это значит, что Смарт-лаб представляет собой более справедливое и честное сообщество чем окружающий нас мир.

По какую сторону баррикад в этот день был я… я в этот день тоже потерял деньги. Кому интересно опишу… Я закрыл часть позиции 25.12, открытой перед этим на вечерке (переношу позиции через ночь редко и минимальные). Торгую системно, но стоп-лосей в рынок не ставлю. В этот раз на подходе к 50.00 и после 5+% падения у меня было 3 системных входа по нефти (ни один как вы понимаете не тейкнулся) и 2 входа по U500… В итоге счет был заполнен около 85% крайне редкий случай для меня. Но я был уверен, что после 6+% падения такой уровень как 50.00 в условиях отсутствия новостей по нефти мы не пробьем. Одного падения СиПи (даже если мы им откроемся 26.12) будет недостаточно для продолжения падежа нефти. Я понимал, что конечно могут выйти в Рождество какие-нибудь новости и придется стопиться, но моя система до этого работала четко и не было никаких оснований не отрабатывать эти входы. Да и дальнейшего сильного падения с открытия СиПи после Рождества я не видел (его и не было). 25.12 у меня взяли часть позы по U500 я тут вообще расслабился и тут понеслась вся эта вакханалия… Я понимал, что происходит отъем денег и теоретически могут отжать все, если биржа не остановит это… в общем я начал частично фиксить убытки. Я понимал, что скорее всего это не надолго, но если до этого уйдет все депо (а почему нет? раз уж цена с закрытым Западом упала на 10+%) то что и кому я буду доказывать. Когда все успокоилось, я частично откупил, частично улучшил цену продажи. остальное оставил на следующий день и сдал все 26.12 по системным тейкам. Зафиксированный мной убыток составил 23794р. Сумма конечно небольшая, но сама ситуация крайне неприятная, учитывая, что система все отработала четко и я проявил в этих обстоятельствах разумный компромиссный рационализм.

На что я надеюсь от Смарт-лаба… Я рассчитываю, что успешная часть Смарт-лаба (из тех кто заработал в тот день) согласится хотя бы частично вернуть деньги пострадавшим. За идею хочу быть первым в очереди на возврат. Присылайте деньги мне на карту, номер ниже

Тинькофф  5536 9137 7668 4702

Со своей стороны обещаю, что из присланных денег, если это произойдет, возьму себе лишь озвученную выше сумму своего ущерба, по поводу остальных денег, как только сумма превысит мой ущерб тут же напишу соответствующий пост о временной приостановке процесса с целью найти того, кто возьмется за его дальнейшую организацию. Для дальнейшего возврата денег потерпевшим, если действительно будет отклик на мое предложение, я публично обращусь к Тимофею Мартынову, я уверен, что мы можем ему доверять, с предложением организовать возврат этих денег потерпевшим с учетом проверки их данных. Соответственно переведу ему все присланные свыше 23794р деньги. Я понимаю, что это потребует от него усилий и времени… Но ведь это его ресурс и он все время спрашивает, что он еще может сделать для Смарт-лаба. С точки зрения информационной наполненности и удобства на мой взгляд улучшать уже нечего. А вот это он мог бы сделать для смарт-лаба. Ведь если мой призыв будет услышан Смарт-лабом, то это создаст дополнительный имиджевый профит ресурсу, что безусловно скажется на его потенциальной стоимости. И кроме того это будет беспрецедентным примером самоорганизации трейдерского сообщества в части защиты своих интересов, ведь сегодня Вы поймали рыбку в мутной водичке, завтра Вы сами можете стать этой рыбкой (и не стоит тут быть очень самоуверенными, родненькая биржа +Ко придумают в следующий раз что-нибудь новенькое, чего еще никогда не было и чего никто не ожидал). Если Тимофей откажется буду искать другие способы возврата денег пострадавшим (например Кречетов), себе чужого не возьму, я на Смарт-лабе давно, никого никогда не обманывал. Сам заниматься этим на безвозмездной основе не могу, комиссию брать за это не считаю возможным. Но Ваши деньги не пропадут. Если будете присылать, присылайте в примечании свои данные, как с вами связаться, если никто не возьмется за организацию возврата потерпевшим и мне придется возвращать деньги отправителям.

План Б. Тем кто согласен со мной по сути, но считает, что лохи должны заплатить за урок, деньги свои доверить мне он не считает возможным, Ок… Не надо ничего возвращать мне или другим пострадавшим. Просто используйте эти деньги на благотворительность. Помогите тем, кто в беде. Вариантов много, есть возможность проверить реальность историй. Главное чтобы эти деньги пошли тем, кто оказался в сложной ситуации, даже хорошо, если это будет никак не связано с биржей. Станьте Новогодним чудом для кого-то! Мне будет очень приятно получить назад свои отнятые деньги, но писал я для того, чтобы в этом мире стало чуть теплее от Вашего правильного поступка. И если хоть кто-то, из заработавших в тот день на нефти, отправит нуждающимся хоть сколько-нибудь денег, значит я писал не зря. В любом случае я должен был попробовать. В прошлый раз я тоже ни на что не рассчитывал в этой ситуации, но в итоге Справедливость победила
 smart-lab.ru/blog/466999.php (не знаю почему ссылка не работает, топик называется «Спасибо, Финам» найдете в блоге, если интересно).

Напишите что вы думаете о моем предложении. Каждое мнение ценно. ЧС у меня пуст, но будьте содержательны и аргументируйте свою позицию, ведь именно этим определяется ценность Вашего мнения. Всем Спасибо, кто откликнется.

P.S. Плюсаните топик даже если Вы не согласны с моим подходом к этой ситуации. Хотелось бы чтобы он повисел в топе и его заметили. Спасибо.