Anton Shabunin личный блог

26 сентября 2018, 09:22

S&P 500 под капотом 25.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2301 акций) 25.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-25 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4859)			% от sp500
Длительный аптренд	235	85%	202	0%	0	4%	4%	0%	4%
Откат в аптренде	127	63%	81	0%	0	2%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	886	51%	460	0%	0	18%	9%	0%	31%
Пробой растущей 50МА	57	38%	22	1%	1	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	115	16%	19	31%	36	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	184	32%	59	5%	10	3%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	149	12%	19	26%	39	3%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	120	13%	16	4%	5	2%	0%	0%	4%
Слом падающей 50МА	81	3%	3	29%	24	1%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	181	18%	33	4%	8	3%	0%	0%	6%
Недавний слом падающей 50МА	168	7%	12	19%	33	3%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	605	16%	99	2%	14	12%	2%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	142	20%	29	9%	13	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	85	23%	20	5%	5	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	323	4%	14	15%	49	6%	0%	1%	9%
Отскок вниз от 200МА	52	7%	4	23%	12	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	144	17%	25	21%	31	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	733	0%	0	49%	366	15%	0%	7%	10%
Подскок со дна	190	1%	3	72%	138	3%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	223	0%	1	80%	179	4%	0%	3%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (235 акций) 25.09.2018

17.4%	41	8%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	17	14%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.8%	9	11%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	8	12%		62	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
3.0%	7	20%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
3.0%	7	30%		23			109	Нефть и газ-комплексные
2.1%	5	31%		16	НАРОЖД.		53	Нефть и газ-бурение
2.1%	5	7%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	5	19%		26	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	4	7%		55			51	Химикаты-особые
1.7%	4	19%		21			59	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	4	11%		36			153	Горная добыча-руда
1.7%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование

51.1%	120		из	235 акций показано

Откат в аптренде (127 акций) 25.09.2018

4.7%	6	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	6	12%		47			45	Аэрокосмос/оборона
3.9%	5	8%		56			73	Интернет-контент
3.9%	5	9%		55			47	Розница-рестораны
3.1%	4	2%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	4	15%		26	НАРОЖД.		52	СМИ-диверсифицированные компании
3.1%	4	22%		18	ЛИДИР.		18	ПО-финансовое
3.1%	4	8%		45	ЗАМЕДЛ.		103	Девелоперы недвижимости

29.9%	38		из	127 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (886 акций) 25.09.2018

5.0%	44	8%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	35	19%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	24	20%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.6%	23	37%		62	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
2.5%	22	42%		52	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-пустые чеки
2.0%	18	25%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	16	36%		44			68	Машиностроение-промышленное общее

20.5%	182		из	886 акций показано

Пробой растущей 50МА (57 акций) 25.09.2018

8.8%	5	14%	из	35 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-лекарства по рецептам
8.8%	5	2%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.0%	4	7%		52	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-пустые чеки
5.3%	3	6%		47			45	Аэрокосмос/оборона

29.8%	17		из	57 акций показано

Пробой падающей 50МА (115 акций) 25.09.2018

20.0%	23	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	5	11%		44	НАРОЖД.		81	Нефть и газ-полевые услуги
3.5%	4	12%		31			121	Транспорт-водный
3.5%	4	6%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

31.3%	36		из	115 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (184 акций) 25.09.2018

15.8%	29	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	6	5%		102	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-северо-восток
3.3%	6	7%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	5	17%		29	ЛИДИР.		26	Охрана
2.7%	5	9%		52	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-пустые чеки
2.7%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-средний-запад
2.7%	5	25%		20			147	Страхование-жизни
2.2%	4	11%		36			153	Горная добыча-руда
2.2%	4	6%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	5%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	4	14%		28			120	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

41.8%	77		из	184 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (149 акций) 25.09.2018

14.8%	22	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	12	14%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.7%	7	15%		44	НАРОЖД.		81	Нефть и газ-полевые услуги
3.4%	5	21%		23			182	Банки-зарубежные
2.7%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	4	11%		36			153	Горная добыча-руда
2.7%	4	3%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

38.9%	58		из	149 акций показано

Слом растущей 50МА (120 акций) 25.09.2018

6.7%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	6	3%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	6	17%		34	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-электричество
3.3%	4	9%		43			112	Финансовые услуги-особые
3.3%	4	5%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.3%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-северо-восток
3.3%	4	5%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад

30.0%	36		из	120 акций показано

Слом падающей 50МА (81 акций) 25.09.2018

9.9%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	5	6%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США

16.0%	13		из	81 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (181 акций) 25.09.2018

13.3%	24	13%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	11	34%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.9%	7	20%		34	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-электричество
3.9%	7	1%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	7	9%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	5	6%		83	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.2%	4	12%		31			30	Нефть и газ-переработка/продажа
2.2%	4	10%		40	ЛИДИР.		35	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	5%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад
2.2%	4	30%		13	ЗАМЕДЛ.		108	Розница/опт-автомобили

42.5%	77		из	181 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (168 акций) 25.09.2018

16.1%	27	14%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.7%	18	3%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	5	6%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад
2.4%	4	4%		83	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.4%	4	9%		43			112	Финансовые услуги-особые
2.4%	4	23%		17			86	Транспорт-грузовой
2.4%	4	7%		55			47	Розница-рестораны
2.4%	4	18%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое

45.2%	76		из	168 акций показано

Консолидация под 50МА (605 акций) 25.09.2018

7.8%	47	25%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	39	38%		102	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-северо-восток
5.1%	31	37%		83	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
4.1%	25	43%		57	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-средний-запад
3.6%	22	30%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад
3.5%	21	32%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
3.1%	19	3%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	17	22%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	10	16%		62	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное

40.8%	247		из	605 акций показано

Отскок вниз от 50МА (142 акций) 25.09.2018

9.9%	14	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	3%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	7	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
3.5%	5	6%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5%	5	9%		55			47	Розница-рестораны
2.8%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		75	Электроника-детали
2.8%	4	9%		41	ЗАМЕДЛ.		93	Строительство-различные изделия

32.4%	46		из	142 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (85 акций) 25.09.2018

16.5%	14	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии

16.5%	14		из	85 акций показано

Консолидация под 200МА (323 акций) 25.09.2018

9.9%	32	6%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	9	20%		44			68	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	9	7%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.5%	8	25%		31			125	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	7	9%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	6	40%		15	НАРОЖД.		65	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.9%	6	46%		13			142	Телеком услуги-комплексные
1.9%	6	12%		47			45	Аэрокосмос/оборона
1.9%	6	11%		52	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-пустые чеки

27.6%	89		из	323 акций показано

Отскок вниз от 200МА (52 акций) 25.09.2018

21.2%	11	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
9.6%	5	4%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия

30.8%	16		из	52 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 25.09.2018

27.1%	39	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
4.9%	7	8%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование

39.6%	57		из	144 акций показано

Консолидация на дне (733 акций) 25.09.2018

11.3%	83	16%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	28	45%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-северо-восток
2.5%	18	24%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад
2.2%	16	19%		83	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.0%	15	23%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
1.8%	13	7%		184	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	13	23%		55			51	Химикаты-особые
1.6%	12	18%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.6%	12	26%		45	ЗАМЕДЛ.		103	Девелоперы недвижимости
1.6%	12	33%		36	ОТСТ.		184	Электроника-полупроводниковое оборудование

33.4%	245		из	733 акций показано

Подскок со дна (190 акций) 25.09.2018

18.4%	35	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	8	14%		56			73	Интернет-контент
3.7%	7	11%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	6	7%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	6	5%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.6%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		91	Бытовые услуги-образование
2.1%	4	25%		16			162	Фермерские хозяйства
2.1%	4	5%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула

39.5%	75		из	190 акций показано

Длительный даунтренд (223 акций) 25.09.2018

15.2%	34	6%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	9	13%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
3.6%	8	14%		56			73	Интернет-контент
2.7%	6	19%		31	ЛИДИР.		24	Розница-интернет
2.7%	6	9%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	6	8%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		93	Строительство-различные изделия
2.2%	5	22%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
1.8%	4	23%		17			192	Энергия-солнечная
1.8%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		79	Розница/опт-строительные изделия
1.8%	4	12%		32	ОТСТ.		166	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	4	22%		18	ЗАМЕДЛ.		148	Домашняя/офисная мебель

42.6%	95		из	223 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2301 акций) 25.09.2018

6.8%	157	85%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	89	17%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	71	69%		102	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-северо-восток
2.7%	61	73%		83	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.5%	57	48%		118	ЛИДИР.		5	Медицина-изделия
2.3%	54	73%		73	ЗАМЕДЛ.		131	Банки-запад/юго-запад
2.2%	50	87%		57	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-средний-запад
2.1%	49	69%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	47	73%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
2.0%	45	86%		52	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-пустые чеки
1.7%	40	64%		62	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	36	48%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	72%		47			45	Аэрокосмос/оборона
1.4%	33	78%		42	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	39%		81			39	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	31	56%		55			51	Химикаты-особые
1.3%	30	45%		66	НАРОЖД.		132	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	70%		40	ЛИДИР.		35	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	27	49%		55			47	Розница-рестораны
1.1%	25	78%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	56%		44			68	Машиностроение-промышленное общее

44.4%	1021		из	2301 акций показано

Массы буксуют, мусор подскакивает. В лидерах идёт фиксация прибыли потихоньку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Цена простоя. Какое будущее у «Яндекса» и его акций?

Серия атак на инфраструктуру «Яндекса» привела к полной или частичной остановке работы нескольких его ключевых дата-центров. В ночь на 8 октября пожар вспыхнул в дата-центре компании в...

Финам Брокер

11:00

Управляющий директор «Пятёрочки» о потребителе, онлайне и эмоциональном ритейле

Делимся ключевыми тезисами из интервью Владислава Курбатова для «Ведомости. Правила торговли»: ➡️ О росте. Оборот «Пятёрочки» сегодня прибавляет около 10% г/г. Основной драйвер – рост...

X5 Group

10:25

ИИ-агенты стали в пять раз чаще искать способы взлома российских сайтов

Еще недавно злоумышленники использовали искусственный интеллект в основном для сбора информации и поиска потенциальных целей. Теперь ИИ-агенты все чаще переходят от разведки к действиям: ищут...

Positive Technologies

10:06

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...